Оглавление

1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование 3

1.1.Модели 3

1.2. Типы моделей 5

1.3. Типы данных 7

1.4. История 7

1.5. Тестовые задания для самостоятельной работы 8

2. Парная регрессия и корреляция. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез 11

2.1. Задачи корреляционно-регрессивного анализа 12

2.2. Вычисление и интерпретация параметров парной линейной корреляции 14

2.3. Статистическая оценка надежности параметров парной корреляции 17

2.4. Применение парного линейного уравнения регрессии 19

2.5. Тестовые задания для самостоятельной работы 27

3. Множественная регрессия 29

3.1. Формулы для коэффициентов и стандартных ошибок 30

3.2. Множественная регрессия и оценка параметров Кобба-Дугласа 32

3.3. Мультиколлинеарность 39

3.4. Тестовые задания для самостоятельной работы 42

4. Выбор уравнения 44

4.1. Влияние отсутствия необходимой переменной 44

4.2. Лишняя переменная 46

4.3. Замещающие переменные 47

4.4. Лаговые переменные 48

4.5. Тестовые задания для самостоятельной работы 49

5. Фиктивные переменные 52

5.1. Фиктивные и нефиктивные переменные в регрессии 52

5.2. Тестовые задания для самостоятельной работы 56

6. Гетероскедастичность 58

6.1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (КРКС) 60

6.2. Тест Голдфелда-Куандта 61

6.3. Тест Глейзера 61

6.4. Тестовые задания для самостоятельной работы 62

7. Автокорреляция. 64

7.1. Поправка Прайса-Уинстена 68

7.2. Процедура Кохрана-Оркатта 69

7.3. Тестовые задания для самостоятельной работы 70

8. Модели временных рядов. 73

8.1. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту 75

8.2. Тестовые задания для самостоятельной работы 79

9. Автоковариационная и автокорреляционная функции, их свойства. Кореллограмма 82

9.1. Спектральная плотность 84

9.2. Спектральный (Фурье) анализ 85

9.3. Тестовые задания для самостоятельной работы 87

10. Неслучайная составляющая временного ряда 88

10.1. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда 88

10.2. Метод экспоненциально взвешенного скользящего среднего (метод Брауна [Brown (1963)]) 92

10.3. Тестовые задания для самостоятельной работы 92

11. Стационарные временные ряды и их идентификация 94

11.1 Основные понятия 94

11.2 Модели скользящего среднего СС(1) и СС(2). Двойственность. Обратимость. Идентификация 99

11.3. Тестовые задания для самостоятельной работы 101

12. Лаговые переменные. Нестационарные временные ряды и их идентификация 103

12.1. Модель авторегрессии-проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA(p, k, q)-модель) 103

12.2. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту 105

12.3. Полиномиальная лаговая структура Ширли Алмон 107

12.4. Геометрическая лаговая структура Койка 109

12.5. Модель частичного приспособления 110

12.6. Тестовые задания для самостоятельной работы 111

13. Предсказания 115

13.1 Основные понятия 115

13.2. Доверительные интервалы и интервалы предсказания 117

13.3. Критерий Г. Чоу 117

13.4. Коэффициент Тейла 119

13.5. Тестовые задания для самостоятельной работы 121

14. Модели в виде систем линейных одновременных уравнений и их идентификация 123

14.1 Основные понятия 123

14.2. Тестовые задания для самостоятельной работы 127

14.3. Использование эконометрической модели при исследовании зависимости затрат от объёма производства и структуры продукции на примере конкретного предприятия 129

Расчетное задание 1 «Построение уравнений парной регрессии и оценка их значимости» 141

Расчетное задание 2 «Построение уравнений линейной множественной регрессии и оценка его значимости» 162

Глоссарий 178

Библиографический список 192

Учебное издание

Тамара Владимировна Григорьева, кандидат педагогических наук, доцент (Стерлитамакский филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета)

Элисо Оттаровна Иремадзе, кандидат химических наук, доцент

Гульнара Мунировна Ибрагимова, кандидат экономических наук

(Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета)