- •1.2. Типы моделей
- •1.3. Типы данных
- •1.4. История
- •1.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •2. Парная регрессия и корреляция. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
- •2.1. Задачи корреляционно-регрессивного анализа
- •Содержательный характер задач корреляционно-регрессивного метода
- •2.2. Вычисление и интерпретация параметров парной линейной корреляции
- •2.3. Статистическая оценка надёжности параметров парной корреляции
- •2.4. Применение парного линейного уравнения регрессии
- •Коэффициент корреляции рангов
- •2.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •3. Множественная регрессия
- •3.1. Формулы для коэффициентов и стандартных ошибок
- •3.2. Множественная регрессия и оценка параметров Кобба-Дугласа
- •3.3. Мультиколлинеарность
- •3.4. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •4. Выбор уравнения
- •4.1. Влияние отсутствия необходимой переменной
- •4.2. Лишняя переменная
- •4.3. Замещающие переменные
- •4.4. Лаговые переменные
- •4.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •5. Фиктивные переменные
- •5.1. Фиктивные и нефиктивные переменные в регрессии
- •5.2. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •6. Гетероскедастичность
- •6.1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (кркс)
- •6.2. Тест Голдфелда-Куандта
- •6.3. Тест Глейзера
- •6.4. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •7. Автокорреляция
- •7.1. Поправка Прайса–Уинстена
- •7.2. Процедура Кохрана–Оркатта
- •7.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •8. Модели временных рядов
- •8.1. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту
- •Ответы к тесту:
- •9. Автоковариационная и автокорреляционная функции, их свойства. Коррелограмма
- •9.1. Спектральная плотность
- •9.2. Спектральный (Фурье) анализ
- •9.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •10. Неслучайная составляющая временного ряда
- •10.1. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда
- •10.2. Метод экспоненциально взвешенного скользящего среднего (метод Брауна [Brown (1963)])
- •10.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •11. Стационарные временные ряды и их идентификация
- •11.1. Основные понятия
- •11.2 Модели скользящего среднего сс(1) и сс(2). Двойственность. Обратимость. Идентификация
- •11.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •12. Лаговые переменные. Нестационарные временные ряды и их идентификация
- •12.1. Модель авторегрессии-проинтегрированного скользящего среднего (arima(p, k, q)-модель)
- •12.2. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту
- •12.3. Полиномиальная лаговая структура Ширли Алмон
- •12.4. Геометрическая лаговая структура Койка
- •12.5. Модель частичного приспособления
- •12.6. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •13. Предсказания
- •13.1 Основные понятия
- •13.2. Доверительные интервалы и интервалы предсказания
- •13.3. Критерий г. Чоу
- •13.4. Коэффициент Тейла
- •13.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •14. Модели в виде систем линейных одновременных уравнений и их идентификация
- •14.1. Основные понятия
- •14.2. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •14.3. Использование эконометрической модели при исследовании зависимости затрат от объёма производства и структуры продукции на примере конкретного предприятия
- •Расчетное задание 1 «Построение уравнений парной регрессии и оценка их значимости»
- •Варианты лабораторных задач Задание
- •Расчетное задание 2. «Построение уравнений линейной множественной регрессии и оценка его значимости» Задача
- •Варианты лабораторных задач
- •Глоссарий
- •Библиографисеский список
- •Оглавление
- •1.1.Модели 3
- •10.1. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда 88
- •Эконометрика Учебное пособие
1.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
1. Эконометрика – это:
1) наука, которая дает качественное и количественное выражение взаимосвязи экономических явлений и процессов;
2) учение о системе показателей, т.е. количественных характеристик, дающих всестороннее представление об общественных явлениях, о национальном хозяйстве в целом и отдельных его отраслях;
3) наука, исследующая поведение людей в процессе производства, распределения и потребления материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов;
4) наука, связанная с эмпирическим выводом экономических законов.
2. Для чего может быть использована модель, построенная и верифицированная на основе (уже имеющихся) наблюденных значений объясняющих переменные?
1) Для прогноза значений зависимой переменной в будущем или для других наборов значений объясняющих переменных.
2) Для прогноза значений зависимой переменной в будущем.
3) Для анализа значений зависимой переменной в прошлом или для других наборов значений объясняющих переменных.
4) Для анализа значений зависимой переменной в настоящем или для других наборов значений объясняющих переменных.
3. Какие основные классы модели, которые применяют для анализа и/или прогноза, можно выделить?
1) модели временных рядов, модели постоянных рядов;
2) модели временных рядов, регрессионные модели с одним уравнением, система одновременных уравнений;
3) регрессионные модели с одним уравнением, система одновременных уравнений;
4) модели постоянных рядов, регрессионные модели с одним уравнением, система одновременных уравнений.
4. К моделям временных рядов относятся:
1) Модели тренда, модель сезонности;
2) Модели сезонности, модель спроса и предложения, модель тренда;
3) Модель тренда, модель сезонности, модель тренда и сезонности;
4) Модели сезонности, модель спроса и предложения; модель тренда и сезонности.
5. К какому классу моделей относится модель спроса и предложения?
1) К модели временных рядов;
2) К модели постоянных рядов;
3) К регрессионной модели с одним уравнением;
4) К системе одновременных уравнений.
6. Какие типы данных встречаются при моделировании экономических процессов?
1) Пространственные данные и временные ряды.
2) Пространственные данные и постоянные ряды.
3) Временные и постоянные ряды.
4) Пространственные данные, временные и постоянные ряды.
7. К какому типу данных относится набор сведений:
1) Пространственные данные.
2) Временные ряды.
3) Постоянные ряды.
4) Временные и постоянные ряды.
8. К какому виду данных относятся ежеквартальные данные по инфляции, средней заработной плате, национальному доходу, денежной эмиссии за последние годы?
1) К пространственным данным.
2) К постоянным рядам.
3) К временным рядам.
4) К пространственно-временным данным.
9. Кем был создан первый учебник по эконометрике, выпущенный в 1941 году?
1) Р.Стоун;
2) Л.Клейн;
3) Р.Фриш;
4) Я. Тинбергеном.
10. С какого года начинается издаваться журнал «Эконометрика»?
1) 1933;
2) 1932;
3) 1930;
4) 1935.