- •1.2. Типы моделей
- •1.3. Типы данных
- •1.4. История
- •1.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •2. Парная регрессия и корреляция. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
- •2.1. Задачи корреляционно-регрессивного анализа
- •Содержательный характер задач корреляционно-регрессивного метода
- •2.2. Вычисление и интерпретация параметров парной линейной корреляции
- •2.3. Статистическая оценка надёжности параметров парной корреляции
- •2.4. Применение парного линейного уравнения регрессии
- •Коэффициент корреляции рангов
- •2.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •3. Множественная регрессия
- •3.1. Формулы для коэффициентов и стандартных ошибок
- •3.2. Множественная регрессия и оценка параметров Кобба-Дугласа
- •3.3. Мультиколлинеарность
- •3.4. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •4. Выбор уравнения
- •4.1. Влияние отсутствия необходимой переменной
- •4.2. Лишняя переменная
- •4.3. Замещающие переменные
- •4.4. Лаговые переменные
- •4.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •5. Фиктивные переменные
- •5.1. Фиктивные и нефиктивные переменные в регрессии
- •5.2. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •6. Гетероскедастичность
- •6.1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (кркс)
- •6.2. Тест Голдфелда-Куандта
- •6.3. Тест Глейзера
- •6.4. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •7. Автокорреляция
- •7.1. Поправка Прайса–Уинстена
- •7.2. Процедура Кохрана–Оркатта
- •7.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •8. Модели временных рядов
- •8.1. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту
- •Ответы к тесту:
- •9. Автоковариационная и автокорреляционная функции, их свойства. Коррелограмма
- •9.1. Спектральная плотность
- •9.2. Спектральный (Фурье) анализ
- •9.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •10. Неслучайная составляющая временного ряда
- •10.1. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда
- •10.2. Метод экспоненциально взвешенного скользящего среднего (метод Брауна [Brown (1963)])
- •10.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •11. Стационарные временные ряды и их идентификация
- •11.1. Основные понятия
- •11.2 Модели скользящего среднего сс(1) и сс(2). Двойственность. Обратимость. Идентификация
- •11.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •12. Лаговые переменные. Нестационарные временные ряды и их идентификация
- •12.1. Модель авторегрессии-проинтегрированного скользящего среднего (arima(p, k, q)-модель)
- •12.2. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту
- •12.3. Полиномиальная лаговая структура Ширли Алмон
- •12.4. Геометрическая лаговая структура Койка
- •12.5. Модель частичного приспособления
- •12.6. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •13. Предсказания
- •13.1 Основные понятия
- •13.2. Доверительные интервалы и интервалы предсказания
- •13.3. Критерий г. Чоу
- •13.4. Коэффициент Тейла
- •13.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •14. Модели в виде систем линейных одновременных уравнений и их идентификация
- •14.1. Основные понятия
- •14.2. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •14.3. Использование эконометрической модели при исследовании зависимости затрат от объёма производства и структуры продукции на примере конкретного предприятия
- •Расчетное задание 1 «Построение уравнений парной регрессии и оценка их значимости»
- •Варианты лабораторных задач Задание
- •Расчетное задание 2. «Построение уравнений линейной множественной регрессии и оценка его значимости» Задача
- •Варианты лабораторных задач
- •Глоссарий
- •Библиографисеский список
- •Оглавление
- •1.1.Модели 3
- •10.1. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда 88
- •Эконометрика Учебное пособие
Варианты лабораторных задач
Задача
По десяти шахтам получены данные, характеризующие процесс добычи угля: мощность пласта X1(в м), уровень механизации работ X2 (в %) и сменная добыча угля на одного рабочего Y (в т) (таблица 4).
Требуется:
Оценить показатели вариации каждого признака и сделать вывод о возможности применения метода наименьших квадратов для их изучения.
Проанализировать линейные коэффициенты парной и частной корреляции.
Написать уравнение множественной регрессии, оценить значимость его параметров, пояснить их экономический смысл.
С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и . Сравнить значение скорректированного и нескорректированного линейных коэффициентов множественной детерминации.
С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии каждого фактора.
Рассчитать средние частные коэффициенты эластичности и дать на их основе сравнительную оценку силы влияния факторов на результат.
Строка, соответствующая вашему номеру варианта (табл.4), определяет значение для ряда Y, последующие две строки соответствуют X1, X2.
Рис.8. Результат применения инструмента Регрессия для одного фактора
Таблица 4
Вариант |
Наблюдения |
|||||||||
1 |
36 |
28 |
66 |
74 |
80 |
84 |
82 |
98 |
112 |
96 |
2 |
40 |
44 |
28 |
52 |
50 |
64 |
70 |
68 |
78 |
90 |
3 |
32 |
40 |
44 |
28 |
50 |
56 |
50 |
56 |
60 |
62 |
4 |
60 |
68 |
80 |
76 |
44 |
96 |
100 |
104 |
106 |
98 |
5 |
50 |
54 |
60 |
62 |
70 |
54 |
84 |
82 |
86 |
84 |
6 |
22 |
30 |
20 |
32 |
44 |
34 |
52 |
56 |
66 |
68 |
7 |
176 |
170 |
156 |
172 |
162 |
160 |
166 |
156 |
152 |
138 |
8 |
150 |
154 |
146 |
134 |
132 |
126 |
134 |
126 |
88 |
120 |
9 |
86 |
94 |
100 |
96 |
134 |
118 |
122 |
118 |
130 |
108 |
10 |
60 |
68 |
64 |
70 |
78 |
82 |
90 |
82 |
92 |
94 |
11 |
56 |
48 |
52 |
58 |
66 |
66 |
48 |
66 |
70 |
68 |
12 |
30 |
40 |
44 |
28 |
50 |
56 |
50 |
56 |
60 |
62 |