Кредитного скорингу

Кількість балів (кредитний скоринг клієнта)

Рішення щодо видачі кредиту

Менше 40

Відмовити у видачі кредиту

Від 40 до 45

Видати кредит у сумі до 500 $

Від 45 до 50

Видати кредит у сумі до 1000 $

Від 50 до 55

Видати кредит у сумі до 2500 $

Від 55 до 60

Видати кредит у сумі до 3500 $

Від 60 до 65

Видати кредит у сумі до 5000 $

Від 65 до 67

Видати кредит у сумі до 10 000 $

Спрощений стандартизований підхід

Вид активу

Ваговий коефіцієнт ризику

Вимоги до суверенних держав і центральних банків

Залежно від бального значення ризику країни, що визначається агентствами експортного кредитування

0-1

2

3

4 до 6

7

0%

20%

50%

100%

150%

Вимоги до інших офіційних органів

Коефіцієнт 0% встановлюється для деяких міжнародних банків (Світовий банк, ЄБРР) Коефіцієнт 100% встановлюється для всіх інших банків

Для підприємств державного сектора встановлюється коефіцієнт, аналогічний коефіцієнту для вимог банків, зареєстрованих у відповідній країні

Вимоги до страхових компаній

0

Для банків встановлюється коефіцієнт, аналогічний вимогам до суверенних держав

0-1

2

3

4 до 6

7

0%

20%

50%

100%

150%

Для вимог до страхових компаній встановлюється коефіцієнт, аналогічний вимогам до банків, якщо режим нагляду за страховими компаніями аналогічний режиму нагляду за банками. В решті випадків встановлюється коефіцієнт, аналогічний вимогам до корпорацій

Вимоги до корпорацій

Коефіцієнт 100% для всіх вимог до корпорацій без жодного винятку

Вимоги, включені до наглядових роздрібних портфелів

Коефіїцєнт 75% за винятком прострочених кредитів

Вимоги забезпечені

житловою

нерухомістю

Коефіїцєнт 35% за винятком прострочених кредитів

Вимоги забезпечені

комерційною

нерухомістю

Коефіцієнт 100%

Прострочені кредити

Залежно вщ ршня сформованих резервів

Менше 20%

Не менше 20%

Більше 50%

150%

100%

100% або 50%

Категорії високого ризику

Коефіцієнт 150%

Інші активи

Коефіцієнт 100%

Позабалансові активи

Із використанням факторів кредитної конверсії

Загальний стандартизований підхід

Вид активу

Ваговий коефіцієнт ризику

Вимоги до

суверенних

державі

центральних

банків

Варіант 1. Залежно від суверенного рейтингу країни, що надається рейтинговим агентством

AAA

ДО

АА-

А+ До А-

ввв

+ до

ввв-

BB+ доВ-

Ни жче В-

Без

рей­тингу

0%

20%

50%

100%

150

%

100%

Варіант 2. Залежно від бального значення ризику країни, що визначається агентствами експортного кредитування

0-1

2

3

4 до 6

7

0%

і_20%

50%

100%

150%

Вимоги до

підприємств

державного

сектора, що не

належать до

центрального

уряду

Варіант 1. Аналогічно вимогам до банків, але

без преференції для короткострокових

активів.

Варіант 2. Аналогічно вимогам суверенних

держав

Вимоги до багатосторонніх банків розвитку

Аналогічно варіанту 2 вимог до банків, але без преференції для короткострокових активів. 0% для банків із високим рейтингом

Вимоги до банків

Варіант 1. Аналогічно варіанту 1 вимог до суверенних держав, але з пониженням на одну категорію. Для банків з країн із суверенним рейтингом нижче В- коефіцієнт становить 100%

AAA

ДО

АА-

А+ до А-

ввв

+ до

ввв-

ВВ+ доВ-

Ни жче В-

Без

рей­тингу

20%

50%

100%

100%

150

%

100%

Варіант 2. Залежно від зовнішнього кредитного рейтингу самого банку. Для банків без рейтингу коефіцієнт становить 50%. Преференційні коефіцієнти —на одну категорію краще —встановлюються для активів із первісним строком дії менше 1 року, крім тих, які мають рейтинг нижче В-, однак мінімальне значення не може бути меншим за 20%

AAA

ДО

АА-

А+

ДО

А-

ВВВ

+ Д0

ВВВ-

ВВ+ ДоВ-

Ниж че В-

Без

рей­тингу

Довгострокові

20%

50%

50%

100%

150

%

50%

Короткострокові

20%

20%

20%

50%

150

%

20%

Вимоги до

страхових

компаній

Варіант 1. Аналогічно вимогам до банків,

якщо режим нагляду за страховими

компаніями аналогічний режиму нагляду за

банками.

Варіант 2. Аналогічно вимогам до корпорацій

Вимоги до корпорацій

Варіант 1. Залежно від зовнішнього кредитного рейтингу юридичної особи

AAA

ДО

АА-

А+ доА-

ВВВ+

ДО

ВВ-

Нижче ВВ-

Без рей­тингу

20%

50%

100%

150%

100%

Варіант 2. Коефіцієнт 100% для всіх вимог до корпорацій без жодного винятку

Вимоги, включені до наглядових роздрібних портфелів

Коефіцієнт 75% за винятком прострочених кредитів

Вимоги, забезпечені житловою нерухомістю

Коефіцієнт 35% за винятком прострочених кредитів

Вимоги, забезпечені комерційною нерухомістю

Коефіцієнт 100%

Прострочені кредити

Залежно від рівня сформованих резервів

Менше 20%

Не менше 20%

Більше 50%

150%

100%

100% або 50%

Категорії високого ризику

Коефіцієнт 150% або вище

Інші активи

Коефіцієнт 100% або вирахування з капіталу

Позабалансові активи

Із використанням факторів кредитної конверсії

Класи експозицій

Субкласи експозицій

А) Корпоративні активи

1. Проектне фінансування

2. Об'єктне фінансування

3. Товарне фінансування

4. Дохідна нерухомість

5. Високомінлива комерційна нерухомість

Б) Суверенні активи

В) Заборгованість банків

Г) Роздрібні активи

1. Забезпечені житловою іпотекою

2. Кваліфікаційні револьверні кредити

3. Інші роздрібні активи

Д) Пайові інструменти

Зона

Часові періоди

Вагові коефіцієнти,

%

Дисбаланси

Купон 3% і більше

Купон менше 3%

Вертикаль­ний

Внутрішньо-зональний

сусідніх зон

віддалених зон

І

До 1 місяця

До 1 місяця

0,00

10

1-3 місяці

1-3 місяці

0,20

10

3-6 місяці

3-6 місяці

0,40

10

40

6-12 місяців

6-12 місяців

0,70

10

40

1-2 роки

1,0-1,9 року

1,25

10

II

2- 3 роки

1,9-2,8 року

1,75

10

30

3-4 роки

2,8-3,6 року

2,25

10

100

4- 5 років

3,6-4,3 року

2,75

10

5-7 років

4,3-5,7 року

3,25

10

7-10 років

5,7-7,3 року

3,75

10

40

III

10-15 років

7,3-9,3 року

4,50

10

30

15-20 років

9,3-10,6 року

5,25

10

Понад 20 років

10,6-12 років

6,00

10

-

12-20 років

8,00

10

-

Понад 20 років

12,50

10