Розділ VI. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Банківський нагляд» для студентів спеціальності «Банківська справа»

Види самостійної роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальна кількість балів
1. Обов'язкові види СРС:
1.1. Підготовка до практичних занять	Систематично за розкладом аудиторних занять	Активна робота на семінарських заняттях, пере­вірка правильно­сті виконання тестових завдань	16,2 бали
1.2. Підготовка до лекцій	Систематично за розкладом ауди­торних занять	Відвідування всіх лекцій	4,5 балів
1.3. Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі)	Останнє заняття відповідного модуля	Перевірка пра­вильності вико­нання модульних робіт	10 балів
1.4. Виконання домашніх завдань	Систематично за розкладом ауди­торних занять	Перевірка правильності виконання завдань	7 балів
1.5. Виконання індивідуальних завдань (2 завдання)	Останнє заняття відповідного модуля	Перевірка пра­вильності вико­нання завдань	15 балів
1.6. Підготовка до вихідного тесту­вання за кожним модулем	Останнє заняття відповідного модуля	Перевірка правиль­ності виконання тестових завдань	7,3 бала
Разом балів за обо'язкові види СРС			60 балів
2. Вибіркові види СРС:
2.1. Виконання індивідуальних навчально-дослід­них завдань підви­щеної складності	Протягом семестру	Перевірка правиль­ності виконання завдань	5 балів
2.2. Участь у нау­кових студентсь­ких конференціях	Квітень	Доповідь на конференції	8 балів
Разом балів за вибіркові види СРС			13 балів
Разом балів за СРС			73 бали

340

Т.П.Гудзь

Екзаменаційні питання

1. Сутність та завдання банківського нагляду.

2. Базельський комітет з банківського нагляду: мета створення та функції.

3. Сучасна структура, функції та методи банківського нагляду Національного банку України.

4. Функції, завдання та структура територіальних управлінь банківського нагляду.

5. Принципи ефективного банківського нагляду.

6. Порядок державної реєстрації банків.

7. Порядок створення банку з іноземним капіталом.

8. Порядок формування та нормативні вимоги до величини статутного капіталу банків.

9. Істотна участь власників банку: поняття та умови придбання.

10. Умови отримання банківської ліцензії.

11. Умови отримання письмового дозволу на здій­снення банківських операцій.

12. Здійснення контролю за недопущенням неліцен-зованих операцій.

13. Зміст та організація пруденційного нагляду.

14. Характеристика нормативів капіталу.

15. Регулятивний капітал банку: поняття, методика визначення та нормативні вимоги до величини.

16. Нормативи ліквідності банку: економічний зміст та вимоги до величини.

17. Кредитний ризик: сутність та методи визначення.

18. Вимоги до обмеження кредитного ризику.

19. Характеристика економічних нормативів інвесту­вання.

20. Валютна позиція банку: сутність та визначення економічних нормативів.

21. Організація контролю за дотриманням банками обов'язкових економічних нормативів.

Банківський нагляд

341

22. Поняття та види інспектування банківської діяльності

23. Сутність та порядок проведення інспекційних перевірок банків.

24. Характеристика рейтингової системи CAMELS.

25. Визначення рейтингу банку за критерієм достат­ності капіталу.

26. Визначення рейтингу банку на основі оцінки якості його активів.

27. Визначення рейтингу банку за рівнем його менеджменту.

28. Визначення рейтингу банку на основі аналізу його надходжень.

29. Визначення рейтингу банку на основі оцінки його ліквідності.

30. Визначення рейтингу банку за критерієм чутли­вості до ринкового ризику.

31. Класифікація банків за критеріями системи CAMELS.

32. Завдання та методи внутрішнього аудиту в банках.

33. Поняття та класифікація банківських ризиків.

34. Сутність та фактори ризику ліквідності банку.

35. Ризик зміни процентної ставки: сутність та параметри визначення.

36. Сутність та методи оцінки ринкового ризику банку.

37. Валютний ризик: сутність, фактори та методи хеджування.

38. Операційно-технологічний ризик банку: сутність та параметри визначення.

39. Сутність та фактори ризику репутації банку.

40. Юридичний ризик банку: сутність та фактори визначення.

41. Сутність та критерії оцінки сукупного стратегіч­ного ризику банку.

42. Класифікація факторів ризику в діяльності банків.

43. Система оцінки ризиків Національного банку України.

342

Т.П.Гудзь

44. Характеристика банківського нагляду на основі оцінки ризиків за положеннями Базеля-ІІ.

45. Підходи управління банківськими ризиками.

46. Методика Національного банку України щодо виявлення проблемних банків.

47. Методи фінансового оздоровлення банків.

48. Сутність та види реструктуризації банків.

49. Характеристика форм реорганізації банків.

50. Умови та порядок проведення примусової реорга­нізації банку.

51. Тимчасова адміністрація банку: сутність, умови та порядок приначення.

52. Права та зобов'язання тимчасового адміністратора банку.

53. Умови та порядок примусової ліквідації комерцій­ного банку.

54. Умови та наслідки відкликання банківської ліцензії.

55. Зміст непримусових заходів впливу, що застосо­вуються Національним банком України при порушенні банками законодавства.

56. Зміст примусових заходів впливу, що застосо­вуються Національним банком України при порушенні банками законодавства.

57. Штрафні санкції до банківських установ та їхніх керівників при порушенні ними банківського законо­давства.

58. Відповідальність за порушення валютного законо­давства.

59. Відповідальність за порушення законодавства щодо випуску та обігу цінних паперів.

60. Відповідальність за невиконання вимог законо­давства у сфері боротьби з відмиванням доходів, одер­жаних злочинним шляхом.

Типовими завданнями, що виносяться на екзамен, є практичні завдання, наведені в розрізі кожної теми.

Банківський нагляд

343

Приклад побудови екзаменаційного білета ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Теоретична частина. Дайте ґрунтовну відповідь на питання:

1. Зміст та організація пруденційного нагляду.

2. Умови та порядок примусової ліквідації комерцій­ного банку.

Практична частина. Розрахуйте рівень ризику ліквід­ності банку на підставі нижченаведених даних:

1. Ймовірність того, що відплив коштів із поточних рахунків клієнтів банку перевищить залишок на його коррахунках та в касі — 1,2%.

2. Ймовірність дострокового зняття вкладниками строкових депозитів —18,3%.

3. Ймовірність невиконання або несвоєчасного вико­нання зобов'язань перед банком іншими банками та позичальниками — 6,1%.

4. Ймовірність того, що впевний момент часу виникне ситуація, за якої банк через низький кредитний рейтинг не зможе придбати на фінансовому ринку необхідні кошти за діючою ринковою ставкою —11,4%.

5. Ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, що можуть призвести до кризи банківської ліквідності — 1,7%.

Якими заходами банк може знизити загальний рівень ризику ліквідності активів?

344

Т.П.Гудзь