Тестові завдання
1. Які види ризику в банківській діяльності передбачається оцінювати за Базелем-ІІ?
а) кредитний, операційно-технічний, валютний;
б) кредитний, ринковий, операційний;
в) кредитний, ринковий, валютний;
г) кредитний, юридичний, стратегічний.
228
Т.П.Гудзь
2. Наявний
або потенційний ризик для надходжень
та
капіталу,
який виникає через неспроможність
сторони,
що
взяла на себе зобов'язання, виконати
умови будь-якої
фінансової
угоди із банком (його підрозділом) або
в
інший
спосіб виконати взяті на себе зобов'язання
-
це:
а) кредитний ризик;
б) відсотковий ризик;
в) операційно-технічний ризик;
г) ризик репутації.
3. Чотири основні компоненти визначення параметрів ризику банку — кількість ризику, якість управління ризиком; сукупний ризик, напрям ризику — визна чаються:
а) для всіх категорій банківського ризику;
б) для кредитного ризику, ризику ліквідності, ризику зміни процентної ставки, ринкового ризику, валютного ризику, операційно-технічного ризику;
в) для стратегічного ризику, ризику репутації, юридичного ризику;
г) для кредитного, ринкового та операційного ризику.
4. Якість управління ринковим ризиком оцінюється як висока у разі якщо:
а) керівництво, відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи повністю розуміють усі аспекти ринкового ризику;
б) внутрішня нормативна база, що затверджена відпо відними органами банку згідно з принципами корпо ративного управління, визначає ризики, до яких банк не готовий, а також встановлює в загальному вигляді обов'язки, відповідні досвіду персоналу банку;
в) інструменти і методи вимірювання ризику мають незначні недоліки, але є достатніми, зважаючи на обсяги і складність діяльності;
г) всі відповіді вірні.
Банківський нагляд
229
5. Валютний ризик можна поділити на:
а) операційний ризик; ризик перерахування з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); економічний валютний ризик;
б) ризик трансакції; процентний ризик; економічний валютний ризик;
в) ризик трансакції; ризик перерахування з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); міжнародний ризик;
г) ризик трансакції; ризик перерахування з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); економічний валютний ризик.
6. Для оцінки операційно-технологічного ризику наглядовці мають враховувати такі фактори:
а) кількість та складність обробки операцій порівняно з рівнем розвитку і потужністю операційних і контрольних систем, враховуючи попередні результати роботи цих систем, їх поточний стан та перспективи подальшого вдосконалення;
б) ймовірність технологічних та операційних збоїв, перевищення повноважень персоналом, недоліки в попередньому аналізі операцій під час прийняття рішень, а також відсутність (у тому числі тимчасова) моніторингу або реєстрації операцій з клієнтами або контрагентами;
в) наявність, кількість, причини та характер порушень процедур адміністративного і облікового контролю;
г) всі відповіді правильні.
7. Сукупний ризик репутації оцінюється як помірний, якщо:
а) банк відповідно до принципів корпоративного управління розробив Кодекс етики;
б) вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на публіч ний імідж та добре ім'я банку є суттєвим, але вживаються заходи для контролю (наприклад, через дієву службу зв'язків з громадськістю);
230
Т.П.Гудзь
в) внутрішня
дисципліна банку забезпечується
на
прийнятному
рівні, а системи внутрішнього контролю
та
аудиту
загалом адекватні;
г) керівництво не передбачає ринкових або інших змін або не вживає своєчасних або адекватних заходів у відповідь на них.
8. Порушення норм та вимог законодавства та нормативно-правових актів; недотримання пруденцій-них або етичних вимог, установлених самим банком або органами його регулювання; недосконалий механізм доведення положень та повноважень до персоналу; відсутність своєчасної, достовірної та повної управлінської інформації; низький професійний рівень та кваліфікація керівництва та працівників — це фактори, які породжують:
а) стратегічний ризик;
б) ризик репутації;
в) операційно-технічний ризик;
г) юридичний ризик.
Критерії оцінювання тестування: всього 1,6 балів — по 0,2 бали кожна вірна відповідь.