Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Банківський нагляд Гудзь.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
3.52 Mб
Скачать

Практичні завдання

Завдання 1. Визначити кількість та якість кредитного ризику згідно з «Системою оцінки ризику» на підставі нижче наведених факторів:

  1. Здійснюється ефективна диверсифікація кредит­ного ризику.

  2. Рівень наданих кредитів і зобов'язань про надання кредитів є помірним щодо загальних активів.

  3. Відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капіталу є помірним.

  4. Зростання активів, що генерують кредитний ризик, є плановим і відповідає досвіду та/або операційним можливостям керівництва і персоналу.

Банківський нагляд

231

  1. Банк занадто високими темпами нарощує обсяги нового кредитування, запроваджує нові продукти.

  2. Є обмежена кількість винятків з установлених процедур та практики здійснення активних операцій.

  3. Вартість та якість забезпечення захищає від кредит­ного ризику.

  4. Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією є помірним, і тенденція є стабільною.

  5. Рівень негативно класифікованих активів помірний.

  1. Негативно класифіковані активи можуть бути повернуті, але за умови вжиття банком певних заходів.

  2. Резерви під втрати за активними операціями є достатніми і покривають можливі збитки. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є мінімальними.

12. Наявна внутрішня нормативна база щодо активних операцій, затверджена згідно з принципами корпо­ ративного управління, ефективно встановлює і доводить до виконавців цілі роботи портфелів, толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризику.

  1. Керівництво достатньо розуміє ключові аспекти кредитного ризику і в цілому адекватно реагує на зміни ринкових умов кредитування.

  2. Інформаційні системи управління забезпечують достовірну, своєчасну і повну інформацію про портфелі. Керівництво і спостережна рада банку отримують відпо­відні звіти для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку.

  3. Рівень комплектації кадрами є недостатнім за кіль­кістю або кваліфікацією. Плинність кадрів є високою. Банк не забезпечує достатнього навчання / підвищення кваліфікації персоналу.

  4. Аналіз кредитного ризику і системи кількісної оцінки і моніторингу ризиків є задовільними.

232

Т.П.Гудзь

  1. Класифікація якості портфеля активних операцій не точно відображається за допомогою внутрішніх рейтингів.

  2. Перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит кредитних операцій є прийнятними.

19. Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є загалом адекватною, забезпечується прийнятне покриття ризиків.

Завдання 2. На основі положень Базеля-ІІ зробити порівняльну характеристику загального та спрощеного стандартизованого підходів до оцінки капіталу на покриття кредитного ризику.

Завдання 3. Використовуючи підхід внутрішніх рей­тингів до оцінки кредитного ризику, визначити розмір очікуваних збитків, якщо відомо: сума заборгованості клієнта перед банком — 563 тис. евро; ймовірність несвоєчасної виплати кредиту протягом року — 11,3%; максимально можлива величина втрат активу — 16,4%. Які заходи може вжити банк для зменшення рівня кредитного ризику на одного клієнта?

Завдання 4. Розрахувати рівень ризику ліквідності банку на підставі нижче наведених даних:

1. Ймовірність того, що відплив коштів із поточних рахунків клієнтів банку перевищить залишок на його коррахунках та в касі— 1,9%.

  1. Ймовірність дострокового зняття вкладниками строкових депозитів — 12,5%.

  2. Ймовірність невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань перед банком іншими банками та позичальниками — 7,6%.

  1. Ймовірність того, що у певний момент часу виникне ситуація, за якої банк через недостатність поточних обсягів торгівлі не зможе придбати на фінансовому ринку необхідні кошти за діючою ринковою ставкою — 11,9%.

  2. Ймовірність того, що у певний момент часу виникне ситуація, за якої банк через низький кредитний рейтинг

Банківський нагляд

233

не зможе придбати на фінансовому ринку необхідні кошти за діючою ринковою ставкою — 14,2%.

6. Ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, що можуть призвести до кризи банківської ліквідності — 5,2%.

Якими заходами банк може знизити загальний рівень ризику ліквідності активів?

Критерії оцінювання практичних завдань: всього 8 балів по 2 бали кожне завдання.