- •Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності.
- •Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
- •Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- •Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
- •Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку.
- •Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку.
- •Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
- •Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
- •Які складові портфельного ризику?
- •Як ризики найсуттєвіше впливають на фінансові результати діяльності банку?
- •Сформулюйте мету та завдання управління банківськими ризиками.
- •Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
- •Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
- •Принципи управління банківськими ризиками.
- •Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
- •У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
- •Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
- •Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
- •Які обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
- •Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
- •Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
- •Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
- •Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
- •Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
- •Завдання фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу банку щодо управління ризиками.
- •Дайте характеристику методам ідентифікації банківських ризиків.
- •Що передбачає процедура діагностування наявних загроз банку?
- •Назвіть параметри оцінювання банківських ризиків.
- •Класифікація методів управління банківськими ризиками.
- •Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
- •У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
- •У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
- •Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
- •Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
- •У чому полягає економічний зміст поняття “безризикова ставка”?
- •Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
- •Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
- •У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
- •Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
- •У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза?
- •Як діє механізм хеджування свопами?
- •Які види опціонів перебувають в обігу ?
- •Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
- •Як визначається ефективність хеджування?
- •Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
- •У чому полягає сутність VaR-методології?
- •Охарактеризуйте зв’язок між дюрацією та банківськими ризиками.
- •У чому полягає сутність імунізації портфеля банку?
- •У чому полягає сутність моделі управління гепом?
- •Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
- •Схарактеризуйте модель cart.
- •Дайте характеристику z – моделі Альтмана.
- •У чому полягає сутність моделі Чоссера?
- •Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
- •Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі?
- •Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
- •Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками? Наведіть приклади.
- •Які причини виникнення функціональних ризиків?
- •Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
- •Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
- •Опишіть способи зниження операційно-технологічного банківського ризику.
- •Схарактеризуйте ризик втрати репутації банку.
- •Схарактеризуйте юридичний ризик банку.
- •Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
- •Як взаємодіють між собою операційні та контрольні служби банку?
- •Які заходи може вживати банк у разі перевищення допустимого рівня ризиків?
- •Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
- •Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
- •Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?
Які обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності НБУ встановив такі нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками: нормативи капіталу: мінімального розміру регулятивного капіталу Н 1 адекватність регулятивного капіталу Н 2 Не менше 10%
адекватність основного капіталу; Н 3Не менше 4%
нормативи ліквідності: миттєва ліквідність, Н 4Не менше 20% поточна ліквідність, Н 5Не менше 40%
короткострокова ліквідність; Н 6Не менше 20%
нормативи кредитного ризику: максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, Н 7Не більше 25%
великих кредитних ризиків, Н 8Не більше 800%
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, Н 9 Не більше 5% максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам; Н 10 Не більше 40%
нормативи інвестування: інвестування в цінні папери окремо за кожною установою1, Н 11 Не більше 15%
загальної суми інвестування; Н 12Не більше 60%
норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку.Не більше 35%
Загальна довга відкрита валютна позиція Н 13-1Не більше 30%
Загальна коротка відкрита валютна позиціяН 13-2Не більше 5%
Базою для розрахунку економічних нормативів є регулятивний капітал банку.
Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
Спостережна рада банку призначається із числа його власників і повинна складатися мінімум із п'яти осіб, які мають бездоганну ділову репутацію.
Спостережна рада банку, виходячи із своїх функцій та загальновизнаних принципів корпоративного управління, має визначати основні контури організаційної структури банку з метою забезпечення виконання всіх етапів процесу ризик-менеджменту: виявлення (ідентифікації), оцінки, контролю та моніторингу ризиків.
Спостережна рада банку як вищий постійний орган банку, який представляє інтереси його власників, несе відповідальність за визначення стратегії роботи банку в цілому.
Спостережна рада банку має дбати про відсутність в банку конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню.
Правління банку як вищий виконавчий орган банку, що підзвітний спостережній раді банку, має взаємодіяти із спостережною радою з питань ризик-менеджменту, виходячи із загальноприйнятих принципів корпоративного управління та ієрархії процесів управління ризиками. Така взаємодія має, як мінімум, складатися із двох складових - звітування та подання рекомендацій.
Правління банку є вищим виконавчим органом банку, який несе відповідальність за безпосередню організацію та реалізацію процесу ризик-менеджменту в банку, тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації), оцінки, контролю та управління ризиками, враховуючи взаємозв'язок між його різними категоріями (видами), для цього воно повинно розробити та затвердити внутрішні регламенті документи банку щодо управління окремими ризиками встановлювати і застосовувати належні й ефективні процедури і засоби контролю для управління ризиками, на який наражається банк, здійснювати моніторинг дотримання цих процедур і засобів контролю, а також забезпечувати їх постійну адекватність та ефективність шляхом перегляду та внесення необхідних змін;
сформулювати план на випадок кризових обставин, тощо.Одним із найголовніших завдань правління банку є формування тактики роботи щодо ризик-менеджменту в світлі затверджених спостережною радою місії, цілей та завдань банку, а також його стратегії поводження із різноманітними ризиками.