63. Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками? Наведіть приклади.

Ризик ліквідності- небезпека втрат у випадку нездатності Б виконати свої зобов’язання за пасивами балансу та вимогами за активами. Мінімізація цього ризику досяг через уміння прогнозувати можливість відтоку внесків до запитання, а також ненадійних строкових вкладів; збільшення попиту на кредит з боку клієнтури; зміну екон кон’юнктури і т.д.

Зв’язок з кред ризиком- Найвищий ризик супроводжує кред операції Б, тому аналіз якості кред портф Б є необхідним етапом оцінювання банк ліквідності. Кредити, які вчасно не повертаються і вимаг реструктуризації, погіршують ліквідну позицію Б. Якщо питома вага простроч, пролонг і безнад кредитів досить велика, то для визнач потреб лікв слід брати до уваги не лише сторки поверн коштів, але й імовірність таких надходжень.

Зв’язок з %ризиком- Проблема підтримки банк ліквідності трансформується в проблему управління витратами та % ризиком Б. Іншими словами, розвиток суч фін ринків дозвол знизити ризик незбалансованої ліквідності, тоді як % ризик б, навпаки, зростає. Тому в процесі управл лікв Б слід звертати особл увагу на вар-ть підтримки лікв позиції.

64. Які причини виникнення функціональних ризиків?

Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для довгострокового існування банківської установи, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Причини виникнення: *помилка, невчасне виконання робіт або шахрайство чи стати причиною того, що інтереси банку постраждають у якийсь інший спосіб, наприклад, дилери, кредитні працівники або інші працівники банку перевищать свої повноваження або здійснюватимуть операції в порушення етичних норм або із занадто високим ризиком. *неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи, *неадекватність стратегії, політики і використання інформаційних технологій, *імовірність непередбачених подій, наприклад пожежі або стихійного лиха *відповідної практики виконання її вимог;

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати відносини, що тривають. Цей ризик може привести банківську установу (або її керівників) до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, у тому числі до притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності. Ризик репутації має місце на всіх рівнях організації, і тому банки мають відповідально ставитися до своїх відносин із клієнтами та суспільством.

Публічне сприйняття іміджу банку можна поділити на дві категорії: *сприйняття ринком, наприклад нинішніми або потенційними клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками); *сприйняття органами державного регулювання, наприклад Національним банком України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими уповноваженими органами.

Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення законів або правил. Банки наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.

Стратегічний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності: *стратегічних цілей банку; *бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей; *ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; *якості реалізації цілей банку.

Ресурси, що потрібні для реалізації бізнес-стратегій, можуть бути як матеріальними, так і нематеріальними. До них належать канали взаємодії і обміну інформацією, операційні системи, мережі надання послуг та продуктів і управлінський потенціал та можливості. Внутрішні характеристики організації мають оцінюватися з точки зору впливу економічних, технологічних, конкурентних, наглядових та інших змін зовнішнього середовища.