- •Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності.
- •Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
- •Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- •Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
- •Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку.
- •Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку.
- •Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
- •Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
- •Які складові портфельного ризику?
- •Як ризики найсуттєвіше впливають на фінансові результати діяльності банку?
- •Сформулюйте мету та завдання управління банківськими ризиками.
- •Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
- •Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
- •Принципи управління банківськими ризиками.
- •Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
- •У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
- •Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
- •Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
- •Які обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
- •Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
- •Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
- •Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
- •Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
- •Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
- •Завдання фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу банку щодо управління ризиками.
- •Дайте характеристику методам ідентифікації банківських ризиків.
- •Що передбачає процедура діагностування наявних загроз банку?
- •Назвіть параметри оцінювання банківських ризиків.
- •Класифікація методів управління банківськими ризиками.
- •Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
- •У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
- •У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
- •Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
- •Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
- •У чому полягає економічний зміст поняття “безризикова ставка”?
- •Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
- •Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
- •У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
- •Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
- •У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза?
- •Як діє механізм хеджування свопами?
- •Які види опціонів перебувають в обігу ?
- •Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
- •Як визначається ефективність хеджування?
- •Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
- •У чому полягає сутність VaR-методології?
- •Охарактеризуйте зв’язок між дюрацією та банківськими ризиками.
- •У чому полягає сутність імунізації портфеля банку?
- •У чому полягає сутність моделі управління гепом?
- •Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
- •Схарактеризуйте модель cart.
- •Дайте характеристику z – моделі Альтмана.
- •У чому полягає сутність моделі Чоссера?
- •Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
- •Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі?
- •Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
- •Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками? Наведіть приклади.
- •Які причини виникнення функціональних ризиків?
- •Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
- •Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
- •Опишіть способи зниження операційно-технологічного банківського ризику.
- •Схарактеризуйте ризик втрати репутації банку.
- •Схарактеризуйте юридичний ризик банку.
- •Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
- •Як взаємодіють між собою операційні та контрольні служби банку?
- •Які заходи може вживати банк у разі перевищення допустимого рівня ризиків?
- •Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
- •Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
- •Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?
Що передбачає процедура діагностування наявних загроз банку?
Назвіть параметри оцінювання банківських ризиків.
*К-ть ризику - вимірюється сумою можл фінансових втрат: 1.незначна 2.помірна 3.значна.
*Якість упр-ня – визначається ступенем адекватності системи виявлення, вимірювання, упр-ня та моніторингу тим ризикам, які бере на себе банк: 1.висока 2.потребує вдосконалення 3.низька.
Ці два параметри є незалежними.
*Сукупний ризик – узагальнений висновок щодо рівня ризикованості, який визначається з огляду на 2 параметри – к-ть ризику і якість упр-ня з урахуванням відносного значення кожного з них: 1.низький 2.високий 3.помірний
*Напрям зміни ризику – це ймовірна зміна сукупного рівня ризику протягом наступних 12 місяців: 1.зменшуватись 2.залишається стабільним 3.збільшуватись.
Для останніх трьох ризиків, які не можуть оцінюватись кількісно оцінюють два параметри: сукупний ризик і напрям зміни ризику.
Для кожної з категорій ризику уніфіковано фактори за якими оцінюється той чи інший ризик. К-ть ризику не завжди вимірюється в грошовому виразі, це може бути відносна оцінка суми можливих втрат.
Класифікація методів управління банківськими ризиками.
Методи управління банківськими ризиками можна класифікувати на дві групи: 1)Методи уникнення банківських ризиків; 2)Методи прийняття банківських ризиків.
Методи уникнення банківських ризиків (відмова від визнач.банк.діяльн., здійсн. банків. діяльн.нетрадиційн.методом, зміна місця виконан.банк.діяльн.)
Методи прийняття банківських ризиків поділяються в свою чергу ще на три групи: 1)Методи зниження банківських ризиків – дають змогу знизити або ризик, або розмір класифікації збитків (побудова організаційної структури та авторизація, лімітування та диверсифікація, технічні засоби, навчання та підвищення кваліфікації персоналу); 2)Методи передачі банківських ризиків – полягають в розподілі ризиків між іншими фінансовими організаціями, страховими компаніями (страхування, продаж кредитів та сик”юритизація, вкладання угод, контрактів, факторинг, лізинг); 3)Методи самостійного протистояння банківських ризиків – дозволяють банку покривати збитки у разі їх виникнення за рахунок власних коштів (резервний фонд, пряме списання).
Які існують методи зниження банківських ризиків?
Методи зниження банківських ризиків – дають змогу знизити або ризик, або розмір класифікації збитків (побудова організаційної структури та авторизація, лімітування та диверсифікація, технічні засоби, навчання та підвищення кваліфікації персоналу);
Охарактеризуйте методи самостійного протистояння банківським ризикам.
Методи самостійного протистояння банківських ризиків – дозволяють банку покривати збитки у разі їх виникнення за рахунок власних коштів (резервний фонд, пряме списання).
Банк формує: резерв на покриття можливих збитків від кредитної діяльності, резерв під активи у вигляді ЦП., резерв для відшкодув.можливих втрат від дебіторської заборгован.,)
Назвіть переваги та недоліки способів передачі (продажу) банківських ризиків.
Які існують способи обмеження банківських ризиків?
У процесі мінімізації кредитного ризику банк може вдатися до таких методів: аналіз кредитоспроможності позичальника чи емітента цінних паперів; диверсифікація; установлення лімітів; вимоги забезпечення кредиту і т. ін. З погляду можливостей застосовування окремих методів управління доцільно виділити кілька груп фінансових ризиків, об'єднавши їх за ознакою застосування тих чи інших методів мінімізації. Це групи ризиків, які можуть бути: 1) диверсифіковані; 2)застраховані; 3) прохеджовані; 4) знижені за допомогою інтегрованого управління активами і пасивами банку.
Якщо рівень ризику з якоїсь причини не вдається мінімізувати, керівництво банку може прийняти рішення про його обмеження.
Обмеження ризику або його зниження до допустимого рівня досягається обмеженням обсягів операцій, у зв'язку з якими виникає ризик, і (або) скороченням періоду часу, протягом якого банк наражається на відповідний ризик. Обмеження обсягів операцій забезпечує зменшення можливих втрат, а скорочення ризикового періоду дає змогу знизити ймовірність настання негативної події. У своїй діяльності банки можуть використовувати тактику уникнення ризику, відмовляючись від проведення певних фінансових операцій, освоєння нових ринків, упровадження нових послуг і продуктів та інших дій, які супроводжуються підвищеним ризиком. Але в банківській практиці, на відміну від решти видів бізнесу, такий підхід не завжди прийнятний. Тому в процесі управління ризиками банк має якнайширше застосовувати методи їх мінімізації, удосконалювати відомі та шукати нові підходи до вирішення проблем ризикованості діяльності.