- •Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності.
- •Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
- •Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- •Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
- •Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку.
- •Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку.
- •Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
- •Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
- •Які складові портфельного ризику?
- •Як ризики найсуттєвіше впливають на фінансові результати діяльності банку?
- •Сформулюйте мету та завдання управління банківськими ризиками.
- •Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
- •Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
- •Принципи управління банківськими ризиками.
- •Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
- •У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
- •Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
- •Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
- •Які обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
- •Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
- •Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
- •Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
- •Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
- •Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
- •Завдання фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу банку щодо управління ризиками.
- •Дайте характеристику методам ідентифікації банківських ризиків.
- •Що передбачає процедура діагностування наявних загроз банку?
- •Назвіть параметри оцінювання банківських ризиків.
- •Класифікація методів управління банківськими ризиками.
- •Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
- •У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
- •У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
- •Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
- •Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
- •У чому полягає економічний зміст поняття “безризикова ставка”?
- •Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
- •Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
- •У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
- •Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
- •У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза?
- •Як діє механізм хеджування свопами?
- •Які види опціонів перебувають в обігу ?
- •Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
- •Як визначається ефективність хеджування?
- •Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
- •У чому полягає сутність VaR-методології?
- •Охарактеризуйте зв’язок між дюрацією та банківськими ризиками.
- •У чому полягає сутність імунізації портфеля банку?
- •У чому полягає сутність моделі управління гепом?
- •Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
- •Схарактеризуйте модель cart.
- •Дайте характеристику z – моделі Альтмана.
- •У чому полягає сутність моделі Чоссера?
- •Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
- •Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі?
- •Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
- •Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками? Наведіть приклади.
- •Які причини виникнення функціональних ризиків?
- •Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
- •Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
- •Опишіть способи зниження операційно-технологічного банківського ризику.
- •Схарактеризуйте ризик втрати репутації банку.
- •Схарактеризуйте юридичний ризик банку.
- •Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
- •Як взаємодіють між собою операційні та контрольні служби банку?
- •Які заходи може вживати банк у разі перевищення допустимого рівня ризиків?
- •Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
- •Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
- •Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?
Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
За сферою виникнення:
зовнішні – чинники, що пов’язані зі змінами у зовнішньому, щодо банку середовищі і безпосередньо не залежні від його діяльності.
Чинники, що впливають за зовнішні ризики: політичні, економічні, демографічні.
Зовнішні ризики поділяються на 5 груп:
ризик форс-мажорних обставин;
ризик країни;
зовнішньо-політичний ризик;
правовий ризик;
макроекономічний ризик.
внутрішні.
Поділяються на фінансові і функціональні.
Фінансові поділяються на:
Цінові: валютні, відсоткові, зміни вартості цінних паперів, зміи цін на не монет. інструменти, зміни цін на фізичні активи.
Нецінові: кредитний, ліквідності, неплатоспроможності, варіабельності дохідності банку, окремих банківських портфелів та операцій.
Функціональні поділяються на технологічно-операційний, юридичний, стратегічний, втрати репутації, документарних, зловживань.
За можливістю кількісної оцінки:
Квантифіковані – ризики, щодо яких існує залежність між ризиком і доходом. Мета процесу управління – оптимізація цих ризиків.
Неквантифіковані. – нема залежності між рівнем ризику і доходом. Мета процесу управління – оптимізація цих ризиків.
За можливістю мінімізації:
1.може бути знижений.
2. не піддається мінімізації.
За ступінню ризику:
1.Безризикова діяльність.
2. Мінімальний ризик.
3.Допустимий ризик – коли збитки менше ніж прибуток + резерви.
4.Критичний ризик – коли збитки більше чи дорівнюють прибуток + резерви, а верхня межа = прибуток + резерви + капітал.
5. Катастрофічний ризик – збитки більше ніж прибуток + резерви + капітал, призводить до банкрутства банку.
За причиною виникнення:
1.Непевність майбутнього.
2. Непередбачуваність.
3. Недостатня інформація.
За характером виникнення:
1.Чистий.
2.Спекулятивний.
За етапом відтворювального процесу:
Розробка.
Виробництво.
Продаж.
Зростання.
Згортання діяльності.
За стороною, яка несе збитки:
Замовник.
Партнери.
Виконавець.
За джерелом виникнення:
Системний.
Несистемний.
За зв’язком з економічною вигодою:
Ризики, щодо яких існує зв’язок з економічною вигодою.
Ризики, щодо яких не існує зв’язок з економічною вигодою.
За впливом на окремі показники:
Ризики надходжень.
Ризики зниження капіталу.
Ризики збільшення капіталу.
Ризики зниження рентабельності.
Ризики втрат ліквідності.
Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
Проблемам економічного ризику присвячено багато наукових праць і досліджень, в яких наведено різноманітні підходи до класифікації ризиків. Класифікація ризиків проводиться в залежності від покладеної в основу класифікаційної ознаки, але багатогранність такого явища як ризики створює грунт для різноманітних підходів до вирішення цього питання, хоча навряд чи зможе охопити його повністю.
Коли правильно розумієш поняття “ризик” наступним важливим кроком є правильна класифікація банківських ризиків для кожного банку, щоб займатися мінімізацією, уникненням та управлінням лише тими ризиками, які дійсно мають місце в діяльності банку. Однією з головних проблем банківського менеджменту є необхідність віднайти, в межах конкретної фінансово-господарської системи та в конкретній ситуації, оптимальне (чи раціональне) співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. Щоб правильно управляти ризиками необхідно проводити їх глибинну класифікацію, тобто виділяти не просто 7 видів ризиків, а розрізняти види на групи, а групи на підгрупи (проводити вторинну і третинну сегментацію ризиків).
Так наприклад кредитний ризик треба поділяти не лише на індивідуальний і портфельний, а проводити глибинну сегментацію на: *Ризик застави *Ризик трати платоспроможності позичальником *Банкрутство позичальника *Ризик подання недостовірної інформації *Ризик за окремим кредитом *Ризик кредитного портфеля
І коли ці групи поділяться на певні підгрупи, то при розгляді кожної підгрупи ризиків можна буде повністю мінімізувати ризик.
Ризик притаманний практично всім видам банківських операцій. Завдання його аналізу — дати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішення про доцільність участі в проекті, а також передбачити заходи щодо захисту від можливих фінансових втрат.
При аналізі ризиків комерційним банкам слід враховувати:
1) фінансову нестабільність багатьох підприємств та організацій, падіння рівня виробництва, відсутність необхідних господарських зв'язків; 2) незавершеність процесу формування банківської системи; 3) недосконалість, а почасти й повну відсутність необхідних законодавчих актів, невідповідність правової бази реальній ситуації; 4) інфляцію; 5) правову культуру і правильність оформлення кредитної угоди.