книги из ГПНТБ / Казаков В.А. Введение в теорию марковских процессов и некоторые радиотехнические задачи
.pdfсущность которого состоит в суммировании отражении крыльев плотности вероятности, найденной из фунда ментального решения, от поглощающей границы с пере меной знака. Поясним этот метод на простом примере.
Пусть s(t)=0 и Е = 0, тогда задача сводится к вы числению вероятности пересечения выходным случайным процессом x{t) нулевого уровня.
Фундаментальное 'решение уравнения (4.104) опре деляется формулами (3.83), (3.73), (3.74):
w (Л'0, x, t) : |
|
/ |
(Л; — х0,е- « * \ |
(4.106) |
||
(t) |
е Х Р \ |
2»'(О |
||||
|
|
|
||||
^ |
= - ^ - ( 1 - е - 2 к < ) . |
(4.107) |
||||
На рис. 4.9 представлены зависимости w(xo, |
x, t) |
для |
||||
трех моментов времени |
U<h<fa. |
При этом |
видно, |
что |
,д на границе х=0 плотности
w(xg,x,t)\ |
^ _„ (\ |
вероятности |
w(x0, |
|
0, U) и |
||||
|
|
w{xo, |
|
0, tz) |
отличны |
от |
ну |
||
|
|
ля. Идея |
метода |
отражений |
|||||
|
|
при |
определении |
плотности |
|||||
|
|
q(x0, |
|
x, |
t) |
состоит |
в |
том, |
|
|
|
чтобы |
выразить |
искомую |
|||||
|
|
функцию |
q(xo, x, |
t) |
в |
виде |
|||
|
|
линейной |
комбинации плот |
||||||
|
|
ностей w(xi,x, |
/^являющих |
||||||
|
|
ся фундаментальными реше |
|||||||
|
|
ниями |
заданного |
уравнения |
|||||
|
|
при различных целесообраз |
|||||||
|
|
но |
выбранных |
начальных |
|||||
|
|
условиях |
ХІ. Поскольку |
за |
|||||
|
|
дача |
|
линейна, то |
линейная |
||||
|
|
комбинация |
плотностей |
так |
|||||
|
|
же |
|
будет |
удовлетворять |
||||
|
|
уравнению |
(3.55). |
Однако, |
|||||
Рис. 4.9. |
чтобы эта комбинация |
была |
|||||||
|
|
решением уравнения |
(4.104), |
||||||
необходимо |
выполнение |
граничного |
условия |
(4.105). |
Изложенные соображения реализуются, если функ цию q(x0, x, t) представить в виде разности двух фунда ментальных решений:
q(x0, x, t)=w(xo, |
x, t)—w(Xi, |
x, t) (л:>0), (4.108) |
где XI = — X Q . |
|
|
150 |
|
|
На рис. 4.10 схематически изображено решение урав
нения (4.108) для |
некоторого |
t > t 0 . |
Нетрудно заметить, |
||
что для |
'получения |
функции |
q{xo, |
х , і) |
необязательно |
строить |
плотность |
w(t, x, Хі), |
достаточно |
лишь вычесть |
|
из функции w(ti, x, |
хо) ее отраженное от границы крыло |
||||
(см. пунктир на рис. 4.10). |
|
|
|
w
w(x,x0,t)
(fç.fx0,x,tj \.
О |
^ ^ * 0 ^ |
XQ |
X |
w(x,x„t) \
Рис. 4.10.
Таким образом, для того чтобы вычислить вероят ность достижения процессом x(t) нулевого уровня £ = 0 , необходимо в формулу (4.103), принимающую для дан ного случая вид
оо
Р {х0, t) — 1 — j q.(x0, x, t) dx,
|
о |
|
подставить выражения |
(4.106) — (4.108) |
и выполнить |
интегрирование. После |
преобразований |
получим |
р к , о = 2 [ і - Ф ( ^ ) ; .
Усложним несколько задачу и найдем вероятность того, что выходной процесс x(t) в отсутствие сигнала достигнет порога ЕФО. Поскольку в данном случае поглощающая граница уже не совпадает с центром сим метрии решения уравнения (3.55), определяющего фун даментальное решение (4.106), (4.107), то не существует
151
такого .полюса Ху, при котором удовлетворялось бы гра ничное условие
q(xo,E,t)=Q |
(4.109) |
для всех моментов времени t.
Принципиально можно отыскать такую комбинацию
полюсов ХІ ( t ' = l , 2, |
п), при которых |
функция |
q (А-0, X, t) = |
w (ха, X, t) —J^w (ХІ, |
xj) |
|
i |
|
будет удовлетворять условию (4.109) с необходимой степенью точности. Однако подобный путь весьма гро моздок. Для приближенного решения задачи можно использовать только один дополнительный полюс в неко торой точке ХІ, но при этом функцию q(xo, х, t) следует определить в виде
|
tq(xo, X, t)=w(x0, |
X, t)—kw(xi, |
х, |
t), |
(4.110) |
|||||||
где |
коэффициент |
k |
выбирается |
таким |
образом, чтобы |
|||||||
ненормированная |
плотность |
q(xo, Е , |
t) |
за |
время t |
|||||||
в с р е д н е м , |
удовлетворяла |
условию |
(4.109): |
|
||||||||
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
j [w {х0, Е, t) — km (JC„ E, t)} dt = 0. |
(4. Ш ) |
|||||||||
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из |
(4.111) |
находим |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
f _ L _ |
|
Г |
(g-*oe~g f ')2 |
1 .,, |
|
|
||||
|
|
J |
о (f) |
e X P L |
2a2 (f) |
J a t |
|
|
||||
|
k = °-t |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
(4.112) |
|
|
|
Г |
1 |
|
Г (E — х^-аі'у |
1 |
|
|
|
|||
|
|
J Т(РГехр |
L |
|
|
ьЧп—JdV |
|
|
||||
|
• |
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подставляя |
(4.110) |
в (4.103) |
с |
учетом |
(4.106), |
(4.107), |
||||||
получаем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
о - - * ( ^ г 1 |
) - « К ^ т З г 1 ) • ( 4 - 1 I 3 ) |
|||||||||
Вероятность Р(х0, |
t) |
зависит от выбора |
дополнительного |
|||||||||
полюса хи |
однако |
численные |
расчеты {1.8] показали, что |
|||||||||
эта |
зависимость |
незначительна. |
Поэтому |
по |
аналогии |
с предыдущим случаем удобно определить дополнитель ный полюс ХІ в точке зеркального отражения основного
полюса Хо |
от границы |
Е, т. е. ХІ=2Е—х0 |
при |
Е>Хо. |
Результаты |
численных |
расчетов по формуле |
(4.113) |
при |
152
XQ = Q приведены на рис. 4.11. Графики построены для безразмерного времени at.
Допустим теперь, что на вход накопителя помимо белого шума воздействует сигнал s (t). Как указывалось выше, этот случай эквивалентен задаче вычисления ве-
P(0,t) |
Е |
|
0,3 |
0,8 |
0,5 |
|
|
0,6 |
0,7^ |
0,0-
0,2
0,5 |
f,0 |
1,5 |
|
cet |
|
|
Рис. 4.11. |
|
|
|
|
роятности P(XQ, t) случайным процессом |
x(t) |
перемен |
|||
ного порога ип=Е—b[t). |
Если |
поместить |
дополнитель |
||
ный полюс ХІ в точку |
зеркального отражения |
основного |
|||
полюса х0 относительно границы в момент ^=0, |
то для |
||||
расчета справедливы |
формулы |
(4.112), |
(4.113) |
с той |
лишь разницей, что постоянную Е следует заменить на разность Е—Ь(і).
В частном случае, когда s(t)=E, выражение для
Р(хо, t) удается упростить:
Р( ^ ) = 2 [ і - ф ( Д - у ^ ) " -
Возможно дальнейшее обобщение задачи за счетвведения распределения для начального заряда xQ [18].
153
4.7.Срыв слежения в простейших системах
авторегулирования
В радиотехнических устройствах широко применяют ся различные системы авторегулирования, основное на значение которых состоит в том, чтобы осуществлять слежение за интересующим параметром полезного сиг нала с достаточной точностью. При наличии помех воз никают ситуации, когда шум выводит ошибку за некото рые пределы, превышение которых делает дальнейшее
слежение невозможным. Это явление называется |
с р ы |
в о м с л е ж е н и я . Величина предельной ошибки |
слеже |
ния, как правило, определяется характеристикой дискри минатора.
Предположим [20, 9], что некоторое устройство осу ществляет слежение за фазой ф(/) сигнала
s{t) =A(0cosM+'cp(0]> ср(^ = 0) =ср0 .
Будем полагать, что срыв слежения происходит в том
случае, когда разность |
фаз |
ср—сро выходит |
за пределы |
|||||
[—1/2, |
1/2] характеристики дискриминатора, |
считающейся |
||||||
линейной. Случайная фаза сигнала ср(і) |
представляет |
|||||||
собой |
винеровский |
процесс |
(см. § |
4.3), и |
поэтому ее |
|||
плотность распределения описывается уравнением |
(3.69), |
|||||||
фундаментальное решение которого [см. формулы |
(3.68), |
|||||||
(3.25)] запишем в новых |
обозначениях: |
|
|
|||||
|
" f c ^ - p Ê ï - r ^ - W ] - |
|
( 4 Л 1 4 ) |
|||||
В рассматриваемой задаче с поглощающими грани |
||||||||
цами |
фазу |
следует |
характеризовать ненормированной |
|||||
плотностью |
вероятности |
ç(cpo, Ф, t), |
которая также под |
чиняется уравнению Фоккера — Планка — Колмогорова
(3.69), но с граничными условиями |
|
|
|
4-.')=?(?.. |
-4-,f) = |
0. |
(4.115) |
Начальное условие для простоты |
выберем |
в виде |
|
<7(фо, ф. 0) = б ( ф ) .
То обстоятельство, что фундаментальное решение уравнения Фоккера — Планка — Колмогорова в переход ном режиме известно, позволяет воспользоваться для отыскания плотности q{(po, Ф, /) методом отражений,
154
изложенным в предыдущем параграфе. Наличие двух симметричных границ приводит к необходимости выби рать целую серию дополнительных полюсов, расположен ных также симметрично относительно границ. Пусть
Рис. 4.12.
фундаментальное решение w (cp0, ср, t) для некоторого / имеетівид, изображенный на рис. 4.12. Для компенсации плотности на границах составим комбинацию
йУ(ф0, ср, t) —{w(l, ср, i) +w(—l, |
ф, it)]. |
Как легко заметить, плотность w(l, |
ф, і), сводя к ну |
лю разность на границе і/2, дает дополнительное отрица тельное приращение на границе —1/2. Аналогичное при ращение получается от плотности ш(—/, ср, t) на границе 1/2. Очевидно, что для удовлетворения требований (4.115) необходимо компенсировать эти приращения, что
достигается |
с помощью плотностей вероятности ш(2/, ф, |
|
і) и ш(—21, |
ср, і), вклад |
которых берется с положитель |
ным знаком. |
Продолжая |
подобные рассуждения, при- |
155
дем к выводу о том, что функцию 7(фо, ср, t) следует определить суммой вида
чіъ.?.*)=% |
( - ^ v é w ^ l - ^ W - } |
( 4 Л 1 6 ) |
|
П = — 0 0 |
|
На рис. 4.12,а проведена пунктирная кривая, являю щаяся решением уравнения (4.116). Рис. 4.12,6 иллюст рирует тот факт, что все «компенсирующие добавки» можно графически получить из фундаментальной плот ности да(фо, ф, І) путем отражения ее крыльев от границ
ссоответствующей переменой знака.
Всоответствии с (3.149), (4.116) вероятность слеже ния Q (ф0 , і) определяется формулой
1/2 |
л=оо |
— 1/2 |
n=—oo |
Ц2 |
oo |
X | е х р [ - Й ^ - ] ^ = 5 ] ( - 1 ) ^ Х
—1/2 |
и=о |
х [ « ( ^ ^ ) - » ( ^ - ^ )
гдеео=1, е п = 2 при п=\, 2, 3,... Если известна величи на (2(фо, t), то вероятность срыва слежения вычисляется просто
Р(фо, rf) = 1—-Q (фо, / ) .
Следует еще раз отметить, что метод отражений используется лишь в тех случаях, когда известно реше ние н е с т а ц и о н а р н о г о уравнения Фоккера — План ка — Колмогорова. К сожалению, во многих практически важных случаях получить это решение не удается. Имею щиеся работы поанализу срыва слежения в автомати ческих система-х с нелинейным дискриминатором, осно вывающиеся на точном решении нестационарного урав нения Фоккера — Планка — Колмогорова, свидетельст вуют о больших сложностях этого метода. В связи с этим большое внимание уделяется приближенным методам решения граничных задач [21, 22]. В книге '[22] рассмот рен вопрос о переходе броуновской частицы через высо кие потенциальные барьеры. Основной особенностью, на которой строится приближенное решение, является пред ок •
положение о м а л о й в е р о я т н о с т и указанного пере хода. Но любая следящая система удовлетворительно вы полняет свои функции в том случае, если вероятность срыва слежения достаточно мала, поэтому метод [22] лег в основу ряда исследований по срыву слежения в авто матических системах [23—25]. Разберем подробнее этот метод.
Введем |
в рассмотрение |
потенциал Ux |
одномерного |
|||
поля |
коэффициентов |
сноса |
Кі{х). |
Напомним, что потен |
||
циал |
U (г) |
некоторого толя |
Ѵ(г) определяется соотноше |
|||
нием |
|
Ѵ(г)=—grad£/(r), |
|
|||
|
|
|
||||
или в прямоугольной системе координат |
|
|||||
|
|
, „ , |
dU . |
dU « |
' dU , |
, 1 7 , |
|
|
v ( r ) = - - 3 T , - - ^ J - ^ r k - |
( 4 Л 1 ? ) |
Для одномерного случая из (4.117) получаем
Как следует из гл. 3, одномерный диффузионный процесс можно характеризовать одномерным полем скоростей КІ(Х) систематического изменения координаты x(t). Поэтому в соответствии с (4.118) для поля скоростей КІ(Х) можно ввести потенциал '£/:
|
|
= |
|
. (4.119) |
|
Предполагая, что |
Кг(х) = Кг = const, |
стационарное |
|||
распределение |
(3.132) |
с учетом |
(4.119) |
представляется |
|
в виде . |
|
|
|
|
|
шс т M = |
С, ехр { — J - 1 / (л-) } , |
(4.120) |
|||
где U{x) = -^K1{x')dx', |
|
C^CjK,. |
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
Из (4.Г20) |
непосредственно |
следует, |
что форма |
кри |
вой стационарного распределения плотности определяет
ся потенциальной функцией |
U(x). В простейшем |
случае, |
когда |
~~ |
|
х=чх-\-п{1), |
|
|
КІ(Х)=—ах;. |
К2=М0/2. |
(4.121) |
157
потенциал U(x) |
выражается |
соотношением |
|
|
||||||
|
|
U(x) |
= ах- |
|
|
|
|
|||
График функции U(x), так называемый |
потенциальный |
|||||||||
рельеф, представляет |
собой |
параболу |
(рис. 4.13), или |
|||||||
иначе потенциальную |
яму. При этом случайный |
процесс |
||||||||
|
(4.121) |
описывает флюктуации броу |
||||||||
|
новской частицы внутри этой ямы. Ко |
|||||||||
|
гда |
воздействующая сила |
n(t) |
отсут |
||||||
|
ствует |
(^2 = 0 ) , |
частица |
скатывается |
||||||
|
в начало координат на дно ямы. Нали |
|||||||||
|
чие |
случайного |
воздействия |
(КгФО) |
||||||
|
приводит к хаотическим |
перемещениям |
||||||||
|
частицы, однако |
бесконечно большая |
||||||||
X |
глубина |
|
ямы |
|
удерживает |
частицу |
||||
в определенных |
границах, чем и обу- |
|||||||||
Рис. 4.13. |
||||||||||
словливается |
существование |
стацио |
||||||||
|
нарного распределения |
|
wCT(x). |
|
||||||
Если же, например, /<"і(л;) = 0 , 7(2—const, что харак |
||||||||||
терно для івинеровского процесса |
£(•/), то |
|
|
|
U(x) = [/=const,
и потенциальный рельеф представляет собой горизон тальную прямую. Вследствие этого флюктуации частицы не ограничены и закон распределения w(x, t) беспре дельно расплывается с течением времени.
Ѳц |
fiai |
n(tl |
|
|
K/P)
Рис. 4.14.
Рассмотрим теперь явление срыва слежения в коор динаторе головки самонаведения, описываемой уравне нием первого порядка (26]. Упрощенная функциональная схема координатора для одной плоскости радиоуправле ния изображена на рис. 4.14. Пеленгатор головки упро щенно представлен в виде безынерционного нелинейного элемента с дискриминационной характеристикой f{Q),
158
где Q — ошибка |
слежения по |
углу. |
Обратный тракт |
|
системы, включающей в себя следящую |
антенну и меха |
|||
низм управления |
ею, считается |
идеальным интеграто |
||
ром с коэффициентом передачи |
К{р) —Щр. Внутренний |
|||
шум пеленгатора |
пересчитан на его выход. Величины Ѳц |
|||
и Ѳа являются соответственно угловыми |
координатами |
|||
цели и антенны. Предполагается, что цель |
обладает не |
|||
которой угловой скоростью Q, так что угол Ѳц изменяется |
||||
от своего начального положения |
Ѳцо по закону |
Ѳц='Ѳц о+Ш.
Сучетом изложенных соображений дифференциальное
уравнение для ошибки слежения Ѳ имеет вид
- ^ - = Q — kf |
(Ѳ) - Im {t). |
(4 . 122) |
Определим значение фазы |
<Qh которое |
устанавливается |
в системе в статическом режиме при отсутствии флюк туации. Положив
ddfdt = 0, я 0 0 = О,
из (4 . 122) находим
/(•ѲІ)=0/А. (4 . 123)
Типичная характеристика пеленгатора /(Ѳ) и результат графического решения (4 . 123) приведена на рис. 4.15. Из уравнения (4 . 122) следует, что
tfi(e)=fl—kf(B).
Тогда потенциальный рельеф системы описывается со отношением
С/(Ѳ) = - |
о |
е |
|
jX(6')ötö' = - Q 6 + £ \f(V)dV. |
(4 . 124) |
||
|
о |
о |
|
Исследование |
(4.124) на экстремум показывает, что |
экстремальные точки определяются решением уравнения
(4 . 123) . Характер потенциального рельефа |
показан на |
||||
рис. 4.15,6. |
Из сопоставления рисунков |
видно, что точка |
|||
/(Ѳі) |
соответствует дну потенциальной |
ямы £У(Ѳі) и по |
|||
этому |
является устойчивой; |
напротив, |
точка |
/(Ѳг) соот |
|
ветствует |
вершине потенциального барьера |
£/(Ѳг), что |
|||
указывает на ее неустойчивость. |
|
|
|||
Потенциальный рельеф |
(рис. 4 . 15,6) |
позволяет на |
глядно описать явление срыва слежения в координаторе,
159