Ключові терміни і поняття:

• ризик-менеджмент банку;

• ризики банку;

• модель Дюпона;

• модель гепу;

• модель валютного метчингу;

• модель САРМ;

• управління банківськими ризиками;

• правила управління банківськими ризиками;

• принципи управління банківськими ризиками;

• стратегічне управління банківськими ризиками;

• оперативне управління ризиками;

• етапи процесу управління ризиками;

• контроль ризику;

• моніторинг ризику.

Питання для самоконтролю

1. Що досліджує Модель Дюпона?

2. Що являє собою показник мультиплікатора капіталу?

3. На що вказує модель Дюпона?

4. Що описує модель гепу?

5. Як визначається модель гепу?

6. У яких випадках геп може бути додатнім, а в яких – від‘ємним?

7. Від чого залежить збільшення чи зменшення процентної маржі?

8. Що являє собою кумулятивний геп?

9. Що описує модель валютного метчингу?

10. Як визначається валютна позиція банку?

11. Що являє собою чиста довга валютна позиція?

12. Що являє собою чиста коротка валютна позиція?

13. За якою формулою розраховується доходність портфеля (модель САРМ)?

14. На що спрямовується процес управління ризиками)

15. Яка мета управління ризиками?

16. Назвіть правила управління банківськими ризиками.

17. Які ви знаєте принципи управління ризиками?

18. На що спрямоване стратегічне управління банківськими ризиками?

19. На що спрямоване тактичне управління банківськими ризиками?

20. На що спрямоване оперативне управління банківськими ризиками?

21. Які ви знаєте етапи процесу управління ризиками?

22. Що передбачає здійснення моніторингу ризику?

Тестові завдання

1. Якщо існує зв‘язок між ризиком та фінансовими результатами то говорять про:

а) ризики, корельовані з економічною вигодою;

б) ризики, некорельовані з економічною вигодою;

в) ризики, пов‘язані з економічною діяльністю банку;

г) ризики, пов‘язані з фінансовою діяльністю банку.

2. Модель Дюпона досліджує:

а) залежність між показниками ризику банку і якістю надання послуг;

б) залежність між показниками прибутковості і ризику банку;

в) залежність кредитного портфеля комерційного банку від політики національного банку;

г) як впливає на кредитоспроможність банку наявність прострочених кредитів з боку підприємств.

3. Показник мультиплікатора капіталу розраховується як:

а) як сума вартості всіх складових капіталу банку;

б) як відношення власного капіталу до середніх активів банку;

в) як відношення середніх активів до власного капіталу банку;

г) як відношення середніх активів до валюти балансу банку.

4. Модель Дюпона вказує на:

а) співвідношення залучених коштів і кількості наданих кредитів;

б) недостатність оборотних коштів;

в) прибутковість діяльності банку;

г) співвідношення власних та залучених коштів.

5. Модель гепу описує:

а) співвідношення залучених коштів і кількості наданих кредитів;

б) зв‘язок між процентним ризиком та маржею банку;

в) відношення власного капіталу до середніх активів банку;

г) прибутковість активів банку.

6. Показник гепу визначається:

а) як різниця між величиною чутливих активів і чутливих зобов‘язань банку;

б) як відношення власного капіталу до середніх активів банку;

в) як відношення середніх активів до власного капіталу банку;

г) як відношення середніх активів до валюти балансу банку.

7. Модель гепу дає змогу отримати:

а) ефективну ставку по кредиту;

б) точну величину валової маржі;

в) приблизну оцінку процентного ризику;

г) ризиковість кредитного портфеля.

8. Модель валютного метчингу описує:

а) вплив валютних курсів на ринку на суму обмінних операцій;

б) залежність між величиною прибутків та змінами валютних курсів на ринку;

в) прогнозні величини валютних курсів;

г) причини зростання чи зниження суми кумулятивного гепу.

9. Процес, спрямований на виявлення (ідентифікацію), вимірювання (оцінювання), контроль та моніторинг ризикових позицій банку, а також урахування взаємозв'язків між різними видами ризиків називається _________________ (Управління ризиками).

10. Моніторинг ризику передбачає:

а) періодичний контроль за величиною кредитних ризиків банку;

б) здійснення внутрішнього аудиту банку;

в) періодичне включення незалежної системи оцінювання та контролю за ризиками з механізмами зворотного зв'язку

г) регулярне функціонування незалежної системи оцінювання та контролю за ризиками з механізмами зворотного зв'язку.