книги / Эконометрика. Начальный курс

Предметный указатель

Единичный корень, 279

Закон больших чисел, 530 Значимость теста, 540

Идемпотентная матрица, 72, 502 Идентифицируемость, 109, 229,

233, 234 Инструментальные переменные,

212, 214-217 Интенсивность отказов, 348 Информационная матрица, 247 Информационное количество,

535

Квантиль, 512 - двусторонняя, 512

Ковариационная матрица, 514 Ковариащ1Я, 514 Коинтеграция, 283 Коинтегрирующий вектор, 283 Короткая регрессия, 84,125 Коррелограмма, 290 Косвенный метод наименьших

квадратов, 227, 228, 237 Коэффициент авторегрессии,

185

-детерминации R2, 52, 74, 75

-внутригрупповой, 374

-- межгрупповой, 374

-- объединенный, 374

-- скорректированный, 74,

76

-Йенсена, 470

-корреляции, 515

-смертности, 348

-частной корреляции, 119,

122

-Шарпа, 470

571

Коэффициенты приведенной формы, 226, 233, 234

Критерий Акаике, 307 - Шварца, 307

Линейная зависимость, 485 Линейная модель вероятности,

322 Линейная независимость, 485

Линейное подпространство, 486 Линейный оператор, 487 Лямбда Хекмана, 344

Математическое ожидание, 511, 514

Матрица, 488

-взаимных ковариаций, 515

-Якоби, 506

Метод Алмои, 266

-взвешенных наименьших квадратов, 168,169

-инструментальных переменных, 393

-максимального правдоподобия, 244

-----условный, 304

-моментов, 536

-- обобщенный, 382, 389

-наименьших квадратов (МНК), 34, 55

-----двухшаговый, 216, 237, 238

-----косвенный, 227, 228, 237

-----обобщенный, 148, 154, 156, 157, 222

Мнимая регрессия, 282 Модель авторегрессии и

скользящего среднего (ARMА), 293

572

-адаптивных ожиданий, 273

-Бокса-Дженкинса (АШМА), 285, 298

-без ограничения, 129

-времени жизни, 348

-геометрических лагов, 267

-динамическая, 268

-Клейна, 240

-Койка, 266

-коррекции ошибок, 274

-множественного выбора, 329

-множественной регрессии,

67 - оценки финансовых

активов многофакторная, 468

------- факторная, 465

------- САРМ, 466

-полиномиальных лагов, 267

-распределенных лагов,

265, 266

-----авторегрессионная, 265

-с ограничением, 129

-с фиксированным эффектом, 362

-скользящего среднего (МА), 295

-со случайным эффектом, 362, 367

-Хекмана, 342

-частичного приспособления, 272

-logit, 321, 323, 324

-множественного выбора, 332

-- условная, 332

-probit, 321, 323, 324

Предметный указатель

- tobit, 339, 340 Мощность теста, 540

Мультиколлинеарность, 109-111

Не вложенные модели, 132 Невырожденная матрица, 495 Независимые случайные

величины,513 Неидеитифицируемость, 228 Нелинейные ограничения, 258 Необходимые условия

экстремума (минимума), 35, 37, 69

Неотрицательно определенная матрица, 500

Неравенство Рао-Крамера, 535 Несущественные переменные, 124,127,131

Нормальный случайный вектор, 524

Нулевая матрица, 489

Обобщенный метод моментов, 382,389

Обобщенный метод наименьших квадратов, 148, 154, 156, 157, 222

Образ оператора, 487 Обратимость, 295 Обратная матрица, 495

Обратное отношение Миллса, 348

Объединенная модель регрессии, 361

Оператор сдвига, 265 Определитель, 493 Ортогональная матрица, 499 Ортогональная система

векторов, 499 Ортонормированная система векторов, 499

Предметный указатель

Остатки регрессии, 43, 51, 72 Оценка максимального

правдоподобия, 55, 57, 162, 246, 536

-межгрупповая, 369

-метода инструментальных переменных, 213, 227, 270

-метода наименьших квадратов, 69

-параметра, 532

-несмещенная, 533

-- состоятельная, 534

-- эффективная, 534 Ошибка второго рода, 539

-первого рода, 539 Ошибки в измерениях

зависимой переменной, 214

----- независимой переменной, 214

Панельные данные, 357

-- динамические модели, 380

-модели бинарного

выбора, 386 Переменная бинарная, 319'

-зависимая, 29

-независимая, 29

-номинальная, 319

-объясняемая, 29

-объясняющая, 29

-ординальная, 319

-переопределенная, 232, 234

-порядковая, 319

-фиктивная, 108,113, 115-117

-экзогенная, 224, 232, 234

573

- эндогенная, 224, 232, 235 Плотность распределения, 510,

513 - условного распределения,

516 Подобные матрицы, 497

Полная коллинеарность, 109, 238

Полный рынок, 462 Положительно определенная

матрица, 500 Портфель ценных бумаг, 446 Порядковое условие, 236 Пошаговый отбор регрессоров,

122

Предварительное тестирование, 398

Приведенная форма модели, 226, 233

Проблема идентификации, 228, 231

Прогноз, прогнозные значения, 43, 72

Прогнозирование безусловное, 205

-условное, 208 Произведение Кронекера, 504 Произведение матриц, 490 Пропущенные переменные, 38 Пространственные данные, 30 Процедура Дарбина, 188

-Кохрейна-Оркатта, 187

-Хилдрета-Лу, 188 Процентная точка, 512

Процесс, порождающий данные, 124

Ранг матрицы, 494 Ранговое условие, 236

Распределение биномиальное, 518

574

-гауссовское, 519

-логарифмически нормальное, 520

-нормальное, 519

-показательное, 519

-пуассоновское, 518

-равномерное, 519

-Стыодента

(^-распределение), 521

-- нецентральное, 523

-Фишера

(F-распределепие), 521

-- нецентральное, 523

-экспоненциальное,519

-X2, 520

-- нецентральное, 522

Регрессионная модель линейная, 39

-- множественная, 67

-- нормальная линейная, 39, 46, 47, 54, 68

Регрессионное уравнение, 38 Регрессор, 38, 67, 68

Свсрхидснтифицирусмость, 236 Сезонность, 286 Симметричная матрица, 498 Системы одновременных

уравнений, 221, 224 Скалярная матрица, 488 Скалярное произведение

векторов, 491 След матрицы, 492 Случайная величина, 509

-- дискретная, 510

-- непрерывная, 510 Случайная выборка, 531 Случайное блуждание, 278 Случайные величины

некоррелированные, 515

Предметный указатель

Случайный вектор, 513 Собственное число, 496 Собственный вектор, 496 Спецификация модели, 39, 67,

68, 122, 124 Среднее значение, 511, 514 Стандартная форма

нормальных уравнений, 35

Стандартное отклонение, 512 Стандартные ошибки в форме

Ньюи-Веста, 174

-- в форме Уайта, 173 Статистика Бокса-Пирса

(«^-статистика), 306

-Дарбина-Уотсона, 189

-Дики-Фуллера, 280 Статистический тест, 539 Стационарность, 276

-слабая, 277

-строгая, 276

Стохастические регрессоры, 149 Стохастический

дисконтирующий множитель, 462, 466

Структурная форма модели, 226, 231

Структурные коэффициенты, 226, 233, 234

Сумма матриц, 489 Существенные переменные, 124,

125, 131 Сходимость по вероятности, 529

-по распределению, 529

-почти наверное, 528

Теорема Айткена, 156 - Гаусса-Маркова, 41, 43,

69, 70, 151 - Слуцкого, 531

Предметный указатель

Тест Бреуша-Пагана, 179

-Вальда, 255

-Голдфелда-Куаидта, 178

-Гранжера, 275

-Дарбина-Уотсона, 189, 192

-Дики-Фуллера, 281

-Льюнга-Бокса, 306

-множителей Лагранжа, 255, 272

-отношения правдоподобия, 255

-Уайта, 177

-Хаусмаиа, 378

-Чоу, 85

-J -тест, 132

-RESET-тест, 133

Точная идентификация, 236 Транспонирование матрицы, 490 Тренд, 285

Уравнение правдоподобия, 536 Уравнения в отклонениях, 36 - Юла-Уолкера, 294 Урезанная выборка, 320, 337

Уровень доверия, 537 Условная Афй-модель, 332 Условное математическое

ожидание, 516 Условное прогнозирование, 208 Условный метод максимального

правдоподобия, 304

Фиктивная переменная, 108, 113,115-117

Фронт эффективных портфелей, 448, 463

Функция правдоподобия,56, 245, 246, 325, 536

- - логарифмическая, 246, 253

575

-распределения, 509, 512, 513

-регрессии, 517

-Хубера, 33, 34

Характеристическое уравнение матрицы, 497

- число матрицы, 497

Цензури]>ованная выборка, 320, 339

Центральная предельная теорема, 530

Частная автокорреляционная функция (PACF), 290

Эффект несинхронной торговли, 446

Эффективный портфель, 447

Ядро оператора, 488

ARCH, 311, 312

САРМ, 466

Dummy trap, 114,181

GARCH, 311, 313

Heckman lambda, 344

Multinomial logit model, 332

Р-значение, 540 Payoff, 461 Pooled model, 361

Pretest-оценка, 399, 403, 405, 407 Pretesting, 398

(5-статистика Бокса-Пирса, 306

WALS-оценка, 404