Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Эконометрика. Начальный курс

.pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
20.11.2023
Размер:
21.93 Mб
Скачать

Литература

Айвазян С. А., Бнюков И. С., Мешалкин Л.Д. (1983). Прикладная ста• тистика. Основы моделирования и первичная обработка дан­ ных. М., Финансы и статистика.

Айвазян С. А., Бнюков И. С., Мешалкин Л.Д. (1985). Прикладная ста­ тистика. Исследование зависимостей. М., Финансы и стати­ стика.

Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Бнюков С. А., Мешалкин Л.Д. (1989).

Прикладная статистика. Классификация и снижение раз­ мерности. М., Финансы и статистика.

Айвазян С. А., Мхитарян В. С. (1998). Прикладная статистика и осно­ вы эконометрики. М., ЮНИТИ.

Айвазян С. А. (2002). Прикладная статистика. Основы эконометрики,

том 2. М., ЮНИТИ.

Бородич С. А. (2001). Эконометрика. Минск, Новое знание.

Вентцель Б. С. (1964). Теория вероятностей, 3-е изд. М., Наука.

Гельфанд И. М. (1971). Лекции по линейной алгебре, 4-е изд. М., Наука.

Доугерти К. (1997). Введение в эконометрику (перевод с издания 1992 г.). М., ИНФРА-М.

Джонстон Дж. (1980). Эконометрические методы. М., Статистика.

Елисеева И. И. (2001а). Эконометрика. М., Финансы и статистика.

Елисеева И. И. (2001Ь). Практикум по эконометрике. М., Финансы и статистика.

561

562

Литература

Замков О. О. (2001). Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. М., ГУ-ВШЭ.

Ильин В. А., Позняк Э. Г. (1984). Линейная алгебра, 3-е изд. М., Наука.

Каргин В., Опацкий А. (1996). Рынок квартир в Москве. Рукопись.

Карминский А. М., Пересецкий А. А., ван Сует А. Г. О. (2003). Модели­ рование рейтингов надежности российских банков. Экономи­ ка и математические методы, т. 39, № 4.

Крамер Г. (1975). Математические методы статистики, 2-е изд. (пе­ ревод с издания 1946 г.). М., Мир.

Кремер Н.Ш-, Путко Б. А. (2002). Эконометрика. М., ЮНИТИ.

Кузнецов С. Б., Халилссв А. А. (1991). Обзор специализированных ста­ тистических пакетов по анализу временных рядов. М., Статдиалог.

Магнус Я.Р., Нейдеккср X. (2002). Матричное дифференциальное ис­ числение с приложениями к статистике и эконометрике.

М., Физматлит.

Малюгин В. И. (2003). Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа. М., Дело.

Рао М. М. (1968). Линейные статистические методы и их примене­ ния. М., Наука

Ширяев А. Н. (1998). Основы стохастической финансовой математи­ ки. М., Фазис.

Яковлев А. А., Бессонов В. А. (1995а). Валютные фьючерсы: пределы развития. КоммерсантЪ, т. 7, сгр. 70-73.

Яковлев А. А., Бессонов В. А. (19956). Очеркразвития российского рын­ ка валютных фьючерсов. М., Аргус.

Akaike Н. (1973). Information theory and an extension of the maximum like­ lihood principle, in B. Petrov and F. Csake, eds. 2nd International Symposium on Informational Theory. Budapest, Akademiai Kiado.

Литература

563

Andersen Б. (1970). Asymptotic properties of conditional maximum likeli­ hood estimation. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, v.32, pp. 283-301.

Anderson T.W., Hsiao C. (1981). Estimation of dynamic models with er­ ror components. Journal of the American Statistical Association, v. 76, pp. 598-606.

Arellano M., Bond S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equa­ tions. Review of Economic Studies, v.58, pp. 277-294.

Bachelier L. (1900). ТЬёопе de la speculation. Annales scientifiques de I’Ecole Normale Supirieur, v. 17, pp. 21-86.

Bancroft, T.A. (1944). On biases in estimation due to the use of prelimi­ nary tests of significance. Annals of Mathematical Statistics v. 15, pp. 190-204.

Ben-Porah Y. (1973). Labor force participation rates and the supply of labor. Journal of Political Economy, v.81, pp. 697-704.

Bollerslev T. (1986). Generalized autoregressive conditional hcteroscedasticity. Journal of Econometrics, v. 31, pp. 307-327.

Box G.E.P. and Pierce D.A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models.

Journal of the American Statistical Association, v.65, pp. 15091526.

Box G. and Jenkins G. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Con­ trol. San FVancisco, Holden-Day.

Breusch T. S. (1979). Conflict among criteria for testing hypotheses: exten­ sions and comments. Econometrica, v. 47, pp. 203-207.

Breusch T.S. and Pagan A.R. (1979). A Simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, v. 47, pp. 12871294.

Breusch T.S. and Pagan A.R. (1980). The LM test and its applications to model specification in econometrics. Review of Economic Studies, v. 47, pp. 239-254.

564

Литература

Campbell J. Y., Lo A. W. and MacKinlay A. G. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.

Chamberlain G. (1980). Analysis of covariance with qualitative data. Review of Economic Studies, v. 47, pp. 225-238.

Cohraue J. H. (2001). Asset Pricing. Princeton University Press, Princeton.

Courtault J.-M., Kabanov Yu. M., Bru B., Crepel P., Lebon I. and Le Mashand A. (2000). To the centenary of Thtorie de la Speculation.

Mathematical Finance, v. 10, n. 3, pp. 341-353.

Danilov D. (2002). Estimation of the mean of a univariate normal distribu­ tion when the variance is not known, submitted for publication.

Danilov D. and Magnus J. R. (2002). On the harm that pretesting can cause, submitted for publication.

Danilov D. and Magnus J. R. (2003). Forecasting accuracy after pretesting with an application to the stock market, submitted for publica­ tion.

Davidson R. and MacKinnon J. G. (1981). Several tests for model specifi­ cation in the presence of alternative hypotheses. Econometrica, v. 49, pp. 781-793.

Davidson R. and MacKinnon J.G. (1993). Estimation and Inference in Econometrics. Oxford University Press, New York.

DeRoou F. A. and Nijman T. E (2001). Testing for mean-variance spanning: a survey. Journal of Empirical Finance, v. 8, pp. 111-155.

Durbin J. and Watson G.S. (1951). Testing for serial correlation in leastsquares regression. Biometrika, v. 38, pp. 159-177.

Engle R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with es­ timates of variance of United Kingdom inflation. Econometrica, v. 50, pp. 987-1008.

Engle R. F. and Granger C.W.J. (1987). Cointegration and error correc­ tion: representation, estimating and testing. Econometrica, v. 55, pp. 251-276.

Литература

565

Evans G. В. A. and Savin N. E. (1982). Conflict among the criteria revisited; the W, LR and LM tests. Econometrica, v. 50, pp. 737-748.

Fama Б. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empir­ ical work. Journal of Finance, v. 25, pp. 383-417.

Fama E. F. and FYench K. R. (1988). Permanent and temporary components of stock prices. Journal of Political Economy, v. 96, pp. 246-273.

F\iller W. A. (1976). Introduction to Statistical Time Series. Wiley, New York, pp. 366-382.

Giles J.A. and Giles D.E.A. (1993). Pre-test estimation and testing in econometrics: recent developments. Journal of Economic Surveys v. 7, pp. 145-197.

Godfrey L.G. (1988). Misspecification Tests in Econometrics. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Goldberger A. (1990). A Course in Econometrics. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gouricroux C. (1997). ARCH Models and Financial Applications. Springer Series in Statistics.

Granger C. W. J. (1969). Investigating casual relations by econometric meth­ ods and cross-spectral methods. Econometrica, v. 37, pp. 424-438.

Granger C. W. J. and Newbold P. (1974). Spurious regression in economet­ rics. Journal of Econometrics, v. 2, pp. 1045-1066.

Greene W. H. (1997). Econometric Analysis, 3rd edition. Prentice-Hall, Up­ per Saddle River, New Jersey.

Gronau R. (1974). Wage Comparisons: A Selectivity Bias. Journal of Polit­ ical Economy, v. 82, pp. 1119-1143.

Griffiths W.E., Hill R.C. and Judge G.G. (1993). Learning and Practicing Econometrics. Wiley.

Hamilton J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press,

Princeton.

566

Литература

Hansen L. (1982). Large sample properties of generalized method of mo­ ments estimators. Econometrica, v. 50, pp. 1029-1054.

Hausman J. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, v. 46, pp. 1251-1271.

Heckman J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error. Econo­ metrica, v.47, pp. 153-161.

Heckman J. and Singer B. (1984). Econometric duration analysis. Journal of Econometrics, v. 24, pp. 63-132.

Hsiao C. (1986). Analysis of Panel Data. Cambridge University Press, New

York.

Johnston J. and DiNardo J. (1997) Econometric Methods, 4th edition. McGraw-Hill, New York.

Judge G.G. and Bock M.E. (1978). The Statistical Implications of PreTest and Stein-Rule Estimators in Econometrics. North-Holland, Amsterdam.

Kabanov Yu. M. (2001) Arbitrage theory. In: Handbooks in Mathematical Finance. Option Pricing: Theory and Practice.. Cambridge Uni­ versity Press, pp. 3-42.

Kennedy P. (1992). A Guide to Econometrics. 3rd edition, M.I.T. Press, Cambridge, MA.

Kennedy P. (1998). A Guide to Econometrics. 4th edition, Blackwell Pub­ lishers.

Keuzenkamp H. A. and Magnus J. R. (1995). On tests and significance in econometrics. Journal of Econometrics, v. 67, pp. 5-24.

Kiefer N. (1988). Economic duration data and hazard function. Journal of Economic Literature, v. 26, pp. 646-679.

Koopmans T. (1949). Identification problems in economic model construc­ tion. Econometrica, v. 17, pp. 125-144.

Lancaster T. (1974). Econometric Models for the duration of unemployment. Econometnca, v. 47, pp. 939-956.

Литература

567

Lancaster Т. (1985). Generalized residuals and heterogeneous duration mod­ els: With application to the Weibull model. Journal of Economet­ rics, v. 28, pp. 155-169.

Learner E. E. (1978). Specification Searches. Wiley, New York.

LeRoy S. F. and Werner J. (2001). Principles of Financial Economics. Cam­ bridge University Press.

Ljung G.M. and Box G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, v. 65, pp. 297-303.

LoA. W. (2000). Finance: A selectivesurvey. Journal of American Statistical Association, v.95, pp. 629-635.

Luenberger D. G. (1998). Investment Science. Oxford University Press.

MacKie-Mason J.K. (1992). Econometric software: A user’s view. Journal of Economic Perspectives, v. 6, n. 4, pp. 165-187.

MacKinnon J. G.

(1991). Critical values for cointegration tests, Chap­

ter 13.

Long-Run Economic Relationship, eds. R.F. Engle and

C. W. J. Granger, Oxford University Press.

MacKinnon J.G., White, H. and Davidson R. (1983). Test for model spec­ ification in the presence of alternative hypotheses: Some further results. Journal of Econometrics, v.21, pp. 53-70.

Maddala G. (1987). Limited dependent variable models using panel data.

The Journal of Human Resources, v. 22, pp. 307-338.

Magnus J.R. and Neudecker H. (1999). Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics, Revised Edition. Wi­ ley, New York.

Magnus J.R. and Durbin J. (1999). Estimation of regression coefficients of interest when other regression coefficients are of no interest. Econometrica, v. 67, pp. 639-643.

Magnus J.R. (1999). The traditional pretest estimator. Teoptia вероятно­ стей и ее применения, v. 44, pp. 401-418.

568

Литература

Magnus J. R. (2002). Estimation of the mean of a univariate normal distri­ bution with known variance. The Econometrics Journal, v.5, pp. 225-236.

Malkiel B. (1992). Efficient market hypothesis, in Newman P., Milgate M., and Eatwcll J. (eds.). New Palgrave Dictionary of Money and Finance. Macmillan, London.

Mankiw N.G., Romer D. and Weil D. N. (1992). A Contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, v. 107(2), pp. 407-437.

Mills T.M. (1999). The Econometric Modelling of Financial Time Senes.

2nd edition. Cambridge University Press, New York.

Newey W. and West K. (1987). A Simple positive semi-definite, heteroscedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, v. 55, pp. 703-708.

Peresetsky A. and de Roon F. (1997). Risk premiain the ruble/dollar futures market. The Journal of Futures Markets, v. 17, n. 2, pp. 191-214.

Peresetsky A. A. and Ivanter A. I. (2000). Interaction of the Russian financial markets. Economics of Planning, v. 33, pp 103-140.

Peresetsky A., Turmuhambctova G. and Urga G. (2001) The development of the GKO futures market in Russia. Emerging Markets Review, v. 2, pp. 1-16.

Phillips P. С. B. (1986) Understanding spurious regressions in Econometrics.

Journal of Econometrics, v. 33, pp. 311-340.

Phillips P. С. B. and Ouliaris S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, v. 58, pp. 165-193.

Pindyck R.S. and Rubinfcld D. L. (1991). Econometric Models and Eco­ nomic Forecasts, 3rd edition. McGraw-Hill, New York.

Potschcr, В. M. (1991). Effects of model selection on inference. Econometric Theory v. 7, pp. 163-185.

Ramsey J. B. (1969). Tests for specification errors in classical least squares

Литература

569

regression analysis. Journal of Royal Statistical Society, B, v. 32, pp. 350-371.

Romer D. (2001). Advanced Macroeconomics. 2nd edition. McGraw-Hill, New York.

Schwarz G. (1978). Estimating the dimension of a model. Annals of Statis­ tics, v. 6, pp. 461-464.

Searle S.R., CasellaG., McCulloch C.E. (1992). Variance Components. Wi­ ley, New York.

Stewart J. (1991). Econometrics. Philip Allan.

Tobin J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica, v. 26, pp. 24-36.

Vcrbeek M. (2000). A Guide to Modem Econometrics. Wiley, Chichester.

White H. (1980). A heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimar tor and a direct test for heteroscedasticity. Econometrica, v. 48, n. 4, pp. 817-838.

Предметный указатель

Автокорреляционная функция (ACF), 277

- - выборочная, 290 Автокорреляция ошибок, 40 Авторегрессионный процесс (AR), 294

- - первого порядка, 184, 209

Анализ чувствительности, 424 Арбитраж, 463 Асимптотическая

информационная матрица, 247

Асимптотическая матрица ковариаций, 247

Базис, 486 Безрисковый актив, 456

Безусловное прогнозирование, 205

Белый шум, 277 Блочная матрица, 503

Вектор остатков, 51, 69, 70, 72 Вектор-столбец, 488 Вектор-строка, 488 Векторное пространство, 484 Внешне не связанные

уравнения, 221 Внутригрупповое

преобразование, 364

Временной рад, 30 Выборочные статистики, 531 Выбросы, 34

Гауссовский случайный вектор, 524

Гетсроскедастичность, 40, 149, 154, 168

Гиперплоскость, 486 Гипотеза эффективного

финансового рынка, 438 Гомоскедастичность, 40, 154 Граница эффективных

портфелей, 448, 463

Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS), 216,237,238

Детерминант, 493 Диагональная матрица, 489 Динамическая модель, 268 Дисперсия, 512 Длинная регрессия, 83,125

Доверительное множество, 533, 537

Доверительный интервал, 50, 79, 537

Доступный обобщенный метод наименьших квадратов, 149, 158, 160,161, 221

Единичная матрица, 489

570