- •Оглавление
- •Введение
- •Раздел 1 информационная поддержка принятия инвестиционных решений на малом предприятии. Постановка научной задачи
- •1.1. Определение, функции и классификация инвестиций
- •1.2. Управление финансовыми инвестициями
- •1.3. Классификация общих управленческих решений
- •1.4. Классификация инвестиционных управленческих решений
- •1.5. Характеристика технологического процесса принятия управленческих решений на малом предприятии
- •1.6. Требования, предъявляемые к системе поддержки принятия инвестиционных решений
- •1.7. Определение критериев оптимизации функционирования системы поддержки принятия инвестиционных решений. Постановка научной задачи
- •1.8. Общая схема решения задачи
- •Раздел 2 оценка экономической эффективности облигаций и определение их параметров
- •2.1. Общие принципы оценки эффективности финансовых инвестиций
- •2.2. Классификация облигаций
- •2.3. Оценка эффективности облигаций
- •2.4. Определение параметров облигаций
- •Раздел 3
- •3.2. Модели оптимизации распределения финансовых инвестиций
- •3.2.1. Геометрическая интерпретация модели Марковица
- •3.2.2. Постановка задачи определения распределения финансовых ресурсов в оптимальном портфеле Марковица
- •3.2.3. Обобщенный алгоритм реализации модели Марковица
- •3.2.4. Одноиндексная модель Шарпа
- •3.2.5. Нейромодифированная одноиндексная модель Шарпа
- •Раздел 4
- •Разработка автоматизированного рабочего места
- •Поддержки принятия инвестиционных решений
- •Малого предприятия
- •4.1. Состав и структура автоматизированного рабочего места поддержки принятия инвестиционных решений малого предприятия
- •4.2. Характеристика аппаратной платформы, общего программного обеспечения, технологической среды реализации и среды разработки автоматизированного рабочего места
- •4.2.1. Выбор операционной системы
- •4.2.2. Выбор технологической среды реализации
- •4.2.3. Выбор среды разработки программного обеспечения
- •4.3. Выбор системы управления базой данных автоматизированного рабочего места
- •4.4. Алгоритм обмена данными между бд
- •4.5. Эвристическая оптимизация структуры базы данных
- •4.6. Обоснование методов и инструментов архивации данных
- •4.7. Резервное копирование данных
- •4.7.1. Требования, предъявляемые к резервному копированию данных
- •4.7.2. Классификация типов резервного копирования
- •4.7.3. Реализация резервного копирования данных
- •4.8. Типизация искусственных нейронных сетей
- •4.9. Анализ методов и алгоритмов адаптации архитектуры искусственной нейронной сети
- •4.9.1. Предварительный подбор архитектуры сети
- •4.9.2. Подбор оптимальной архитектуры сети
- •4.9.3. Алгоритм каскадной корреляции Фальмана
- •4.9.4. Методы редукции сети с учетом чувствительности
- •4.9.5. Методы редукции сети с использованием штрафной функции
- •4.10. Совершенствование технологии моделирования искусственных нейронных сетей на основе визуального контактора
- •4.11. Модификация алгоритма обратного распространения ошибки
- •4.12. Эвристическая оптимизация функционирования алгоритма обратного распространения ошибки
- •4.13. Порядок функционирования автоматизированного рабочего места
- •Заключение
- •Библиографический список
- •394006 Воронеж, ул. 20-Летия Октября, 84
1.8. Общая схема решения задачи
Общая задача (1.3) – (1.6) относится к классу слабоформализованных. Формальная схема решения данной задачи включает четыре частных задачи.
Первая частная задача предполагает выбор эффективных инвестиционных финансовых инструментов для практического использования в СППИР.
Во второй частной задаче необходима сравнительная оценка существующих моделей и методов анализа финансовых инвестиций (финансового портфеля) малого предприятия с целью выбора среди них наиболее перспективных для последующей модификации в интересах минимизации возможных ошибок проведения анализа при использовании в СППИР. Решение данной задачи базируется на теоретических основах моделирования [5, 45, 48, 117, 138] и системном анализе [19, 43, 60, 64, 73, 74, 100, 101, 106, 110, 112, 113, 131, 136, 140, 144].
Решение третьей задачи предполагает формирование комплекса моделей и алгоритмов, предназначенных для подготовки и обработки данных, а также реализации требуемых вычислительных схем. В основу решения данной задачи положены статистические методы оценки и имитационное моделирование.
В рамках четвёртой задачи разрабатывается математическое, информационное и специальное программное обеспечение, лежащее в основе СППИР, после чего оценивается эффективность функционирования последней. В основу разрабатываемых видов обеспечения положены результаты решения предыдущих задач.
В интегральном виде вышеизложенные задачи приведены в табл.1.1.
Таблица 1.1
Решаемые задачи
Наименование задачи |
Используемые теории, модели, методы и алгоритмы решения |
Исходные данные |
Выходные результаты |
1. Обоснование эффективных финансовых инструментов |
Алгоритмы аналитических расчетов. Метод сравнения |
Набор существующих финансовых инструментов |
Набор эффективных финансовых инструментов для применения в СППИР |
2. Сравнительная оценка существующих моделей и методов анализа финансовых инвестиций |
Математическое моделирование. Системный анализ |
Описания существующих моделей и методов анализа финансовых инвестиций |
Набор целесообразных для использования в СППИР моделей и методов анализа инвестиций |
Окончание табл. 1.1
Наименование задачи |
Используемые теории, модели, методы и алгоритмы решения |
Исходные данные |
Выходные Результаты |
3. Формирование комплекса моделей и алгоритмов, предназначенных для подготовки и обработки данных, а также реализации требуемых вычислительных схем |
Системный анализ. Теория нейронных сетей. Алгоритмы аналитических расчётов |
Параметры облигаций |
Комплекс моделей и алгоритмов подготовки и обработки данных, а также реализации требуемых вычислительных схем, предназначенных для использования в СППИР |
4. Разработка математического, информационного и специального программного обеспечения СППИР |
Системный анализ. Объектно-ориентированное программирование |
Результаты решения задач 1-3 (модели, методы и алгоритмы) |
СППИР малого предприятия |