- •Оглавление
- •Введение
- •Раздел 1 информационная поддержка принятия инвестиционных решений на малом предприятии. Постановка научной задачи
- •1.1. Определение, функции и классификация инвестиций
- •1.2. Управление финансовыми инвестициями
- •1.3. Классификация общих управленческих решений
- •1.4. Классификация инвестиционных управленческих решений
- •1.5. Характеристика технологического процесса принятия управленческих решений на малом предприятии
- •1.6. Требования, предъявляемые к системе поддержки принятия инвестиционных решений
- •1.7. Определение критериев оптимизации функционирования системы поддержки принятия инвестиционных решений. Постановка научной задачи
- •1.8. Общая схема решения задачи
- •Раздел 2 оценка экономической эффективности облигаций и определение их параметров
- •2.1. Общие принципы оценки эффективности финансовых инвестиций
- •2.2. Классификация облигаций
- •2.3. Оценка эффективности облигаций
- •2.4. Определение параметров облигаций
- •Раздел 3
- •3.2. Модели оптимизации распределения финансовых инвестиций
- •3.2.1. Геометрическая интерпретация модели Марковица
- •3.2.2. Постановка задачи определения распределения финансовых ресурсов в оптимальном портфеле Марковица
- •3.2.3. Обобщенный алгоритм реализации модели Марковица
- •3.2.4. Одноиндексная модель Шарпа
- •3.2.5. Нейромодифированная одноиндексная модель Шарпа
- •Раздел 4
- •Разработка автоматизированного рабочего места
- •Поддержки принятия инвестиционных решений
- •Малого предприятия
- •4.1. Состав и структура автоматизированного рабочего места поддержки принятия инвестиционных решений малого предприятия
- •4.2. Характеристика аппаратной платформы, общего программного обеспечения, технологической среды реализации и среды разработки автоматизированного рабочего места
- •4.2.1. Выбор операционной системы
- •4.2.2. Выбор технологической среды реализации
- •4.2.3. Выбор среды разработки программного обеспечения
- •4.3. Выбор системы управления базой данных автоматизированного рабочего места
- •4.4. Алгоритм обмена данными между бд
- •4.5. Эвристическая оптимизация структуры базы данных
- •4.6. Обоснование методов и инструментов архивации данных
- •4.7. Резервное копирование данных
- •4.7.1. Требования, предъявляемые к резервному копированию данных
- •4.7.2. Классификация типов резервного копирования
- •4.7.3. Реализация резервного копирования данных
- •4.8. Типизация искусственных нейронных сетей
- •4.9. Анализ методов и алгоритмов адаптации архитектуры искусственной нейронной сети
- •4.9.1. Предварительный подбор архитектуры сети
- •4.9.2. Подбор оптимальной архитектуры сети
- •4.9.3. Алгоритм каскадной корреляции Фальмана
- •4.9.4. Методы редукции сети с учетом чувствительности
- •4.9.5. Методы редукции сети с использованием штрафной функции
- •4.10. Совершенствование технологии моделирования искусственных нейронных сетей на основе визуального контактора
- •4.11. Модификация алгоритма обратного распространения ошибки
- •4.12. Эвристическая оптимизация функционирования алгоритма обратного распространения ошибки
- •4.13. Порядок функционирования автоматизированного рабочего места
- •Заключение
- •Библиографический список
- •394006 Воронеж, ул. 20-Летия Октября, 84
1.7. Определение критериев оптимизации функционирования системы поддержки принятия инвестиционных решений. Постановка научной задачи
Функционирование СППИР достигается четырьмя основными видами обеспечения: математическим (M); информационным (I); программным (P); техническим (T) [47, 50, 119]. Поэтому общая эффективность функционирования СППИР зависит от их эффективности. С учетом требований, предъявляемых к СППИР, в качестве критериев оптимизации ее функционирования целесообразно использовать:
- точность проведения анализа финансовых инвестиций – qi;
- время проведения анализа финансовых инвестиций – ta;
- стоимость разработки специального математического и программного обеспечения, а также информационных и технических средств поддержки - cΣ.
Точность анализа финансовых инвестиций целесообразно характеризовать величиной ошибки εr между прогнозными и фактическими значениями стоимостных характеристик выбранных финансовых инструментов (курсы валют, котировки акций и др.). Данный параметр в рассматриваемой задаче будет выступать в качестве критерия целевой эффективности. Он зависит от характеристик, используемых видов специального математического, программного, информационного и технического обеспечения.
Специальное математическое обеспечение (СМО) представляет собой множество методов, математических моделей, методик и алгоритмов, используемых в рамках анализа исходной информации и генерации инвестиционных решений. В символьной нотации математическое обеспечение может быть представлено следующим образом:
, (1.1)
где - модели, - методы и - алгоритмы, используемые при проведении анализа.
Работоспособность используемого на практике СМО обеспечивают программы, для реализации элементов которых используется соответствующий программный код. Совокупность программ представляет собой программное обеспечение Po. Оно состоит из специального программного обеспечения Pos, непосредственно реализующего используемые алгоритмы, и общего программного обеспечения Poо (операционная система, среда программирования и т.д.), используемого при разработке специального программного обеспечения .
Информационное обеспечение включает в себя выбранную технологию обработки и взаимообмена данными. В символьном виде ИО представляется как
, (1.2)
где – модель представления данных, используемая в рамках инвестиционного анализа.
Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических средств (ЭВМ, средства телекоммуникаций и др.), используемых для решения задач инвестиционного анализа.
Значения характеристик специального математического, программного и информационного обеспечения в решаемой задаче будут выступать в качестве варьируемых параметров, а значения характеристик технического обеспечения – в качестве ограничений.
Как отмечалось выше, информация, необходимая для принятия решений, должна предоставляться пользователю своевременно или даже с некоторым временным запасом (заблаговременно). Поэтому время анализа ta,, характеризующее оперативность проведения расчетов, не должно превышать требуемое. При задании требуемого времени должны учитываться временные параметры всего процесса принятия управленческих инвестиционных решений. Данный параметр в решаемой задаче будет выступать в качестве ограничения.
Показатель стоимостных затрат на разработку специального математического и программного обеспечения, а также на информационные и технические средства поддержки cΣ, будет в решаемой задаче, как и предыдущий показатель, выступать в качестве ограничения.
В качестве критерия целевой эффективности в решаемой задаче будет использоваться ошибка между соответствующими прогнозными и детерминированными значениями принятых финансовых решений, зависящая от методов реализации основных видов обеспечения (математического, информационного, программного и технического).
Учитывая вышесказанное, общая научная задача исследований формулируется следующим образом:
повысить точность принимаемых инвестиционных управленческих решений малого предприятия путём минимизации ошибки между соответствующими прогнозными и фактическими значениями принятых финансовых решений, путем оптимизации параметров математического , информационного и специального программного обеспечения Pos, при заданном комплексе технических средств автоматизации и общем программном обеспечении . При этом время проведения анализа ta (оперативность) не должно превышать требуемое время TТ:
, (1.3)
, (1.4)
, (1.5)
. (1.6)
Общая схема решения данной задачи представляется следующим образом.