19.2 Статистика кредита

Кредит– система экономических отношений по мобилизации временно свободных в экономике денежных средств и использованию их на нужды воспроизводства.

Виды кредита:

1. государственный(средства, привлеченные государством в виде займов, эмиссии ценных бумаг);

2. банковский(выдаваемый банками предприятиям и организациям);

3. межбанковский(размещаемые банками денежные средства друг у друга в форме депозитов и на короткие сроки).

Виды кредита по срочности:

1. краткосрочный (до 1 года);

2. среднесрочный (от 1 до 3 лет);

3. долгосрочный (свыше 3 лет).

Кредитные ресурсысостоят из средств банков, временно свободных денежных средств бюджета, экономики и населения.

Кредитные вложения– ссуды, выдаваемые банковскими учреждениями предприятиям, организациям и населению для производственного и социального развития.

Состав кредитных вложенийизучают по различным признакам: целевому использованию ссуд, формам собственности, отраслям экономики, территории, участию в процессе воспроизводства.

Ссудыклассифицируются по степени их возврата. Существует 5 категорий ссуд: стандартные, с повышенным риском, пролонгированные, просроченные и безнадежные к погашению.

Для характеристики объема кредитных вложений используются следующие показатели:

• средний размер кредита (ссуды)

где – размерi-й ссуды;

– срокi-й ссуды.

• средний срок пользования ссудами

• средняя процентная годовая ставка кредита

где i– годовая ставкаi-й ссуды;

– срокi-й ссуды (в годах).

Важное значение в статистике кредита имеет анализ оборачиваемости кредитов, оценка влияния отдельных факторов на изменение оборачиваемости и др.

Уровень оборачиваемости кредита измеряется двумя показателями:

1. количеством оборотов, совершенных кредитом за период:

где – оборот кредита по погашению;

средние остатки кредита.

Число оборотов ссуд относится к прямым характеристикам оборачиваемости кредита;

2. длительностью пользования кредитом:

где Д – число календарных дней в периоде.

Если известна длительность пользования кредитом, то количество оборотов ссуд можно определить из взаимосвязи показателей:

19.3 Статистика денежного обращения и ценных бумаг

Оборот (движение) ВВП опосредуется оборотом денег. Совокупность операций, при которых в той или иной форме происходит движение (передача) денежных средств, представляет собой денежный оборот.

При характеристике денежного оборота принято различать два вида оборотов – налично-денежное обращение, в котором оборот осуществляется посредством наличных денег, ибезналичный оборот, при котором денежный оборот осуществляется путем безналичных расчетов.

Одной из задач статистики денежного обращения является изучение купюрного строения денежной массы, т.е. определение удельного веса денежных знаков различного достоинства в общей массе денег, находящихся в обращении. Рассчитывается показатель средней купюрности ; на основе этого показателя изучают динамику и тенденции в изменении купюрного строения денег:

где – достоинство купюр;

–число купюр.

Количество денег, находящихся в обращении, зависит от величины ВВП, скорости обращения денежной массы и уровня цен.

Скорость обращения денег измеряется количеством оборотов (V), продолжительностью одного оборота (t) денежной массы и определяется:

где – общая масса денег, определяемая как средние остатки денег за период;

Д – число календарных дней в периоде;

t– продолжительность одного оборота денег.

Рассмотренные показатели взаимосвязаны:

Скорость обращения денег зависит от величины ВВП, или совокупности созданных продуктов и услуг и денежной массы.

Из уравнения денежного обмена VM=PQ, которое означает, что произведение денежной массы на скорость обращения денег равно произведению уровня цен на объем произведенных товаров и услуг (ВВП в текущих ценах), следует:

V∙M= ВВП ,

где ВВП = Σ

Изучение данных показателей в динамике позволяет установить взаимосвязь:

где – индекс-дефлятор ВВП;

–индекс объема денежной массы;

–индекс оборачиваемости денежной массы;

–индекс физического объема ВВП.

Индекс-дефлятор ВВП рассчитывается по формуле:

где – объем ВВП в текущих ценах;

–объем ВВП текущего периода, оцененный по базисному периоду (в постоянных ценах).

Для определения изменения скорости обращения денежной массы используется взаимосвязь индексов:

где – индекс количества оборотов денежной массы;

индекс количества оборотов наличной денежной массы;

–индекс доли наличности в общем объеме денежной массы.

Абсолютное изменение скорости обращения денежной массы, определяемое индексным методом, обусловлено влиянием следующих факторов:

1. изменением скорости обращения денежной массы

2. изменением доли наличности в общем объеме денежной массы

Следовательно, абсолютное изменение скорости обращения денежной массы равно:

Для контроля за динамикой денежной массы и анализа объемов кредитных вложений коммерческих банков в экономику используется показатель, называемый денежным мультипликатором(Кдм):

где – денежная масса в обращении;

–денежная база.