- •С.А. Баркалов, с.И. Моисеев, в.Л. Порядина Математические методы и модели в управлении и их реализация в ms excel
- •080200 «Менеджмент»,
- •081100 «Государственное и муниципальное управление»,
- •220100 «Системный анализ и управление»
- •Рецензенты:
- •Глава 1. Экономико-математическое моделирование и его этапы 8
- •Глава 2. Методы оптимизации 15
- •Глава 3. Статистика и эконометрика 40
- •Глава 4. Методы принятия управленческих решений 105
- •Глава 5. Экономико-финансовые расчеты 149
- •Глава 6. Случайные процессы и теория массового обслуживания 221
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1. Экономико-математическое моделирование и его этапы
- •Глава 2. Методы оптимизации
- •2.1. Методы оптимального программирования
- •2.2. Анализ задачи определения оптимального ассортимента с помощью теории двойственности
- •2.3. Задача о назначениях
- •2.4. Решение задач многокритериальной оптимизации
- •2.5. Задания для самостоятельного решения
- •Глава 3. Статистика и эконометрика
- •3.1. Предварительная обработка опытных данных
- •3.2. Точечное и интервальное оценивание
- •3.3. Проверка статистических гипотез
- •3.4. Парная регрессия и корреляция
- •3.5. Множественная регрессия и корреляция
- •3.6. Временные ряды
- •3.7. Элементы дисперсионного анализа
- •3.8. Задания для самостоятельного решения
- •Задание № 6. Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев (табл. 3.8.6).
- •Глава 4. Методы принятия управленческих решений
- •4.1. Основные понятия теории принятия решений
- •4.2. Принятие решений в условиях полной определенности
- •4.3. Экспертное оценивание методом аналитической иерархии
- •4.4. Принятие решений в условиях риска
- •4.5. Принятие решений в условиях неопределенности
- •4.6. Принятие решений в условиях конфликта
- •4.7. Задания для самостоятельного решения
- •Задание №2. Гражданин а. Собирается выполнить определенную работу, срок выполнения которой устанавливается в две, в крайнем случае - в три недели. При этом существуют следующие варианты оплаты труда:
- •Глава 5. Экономико-финансовые расчеты
- •5.1. Простые проценты
- •5.2. Сложные проценты
- •5.3. Потоки платежей и ренты
- •5.4. Кредитные расчеты
- •Рассчитывается коэффициент наращения s по формуле
- •5.5. Оценка эффективности финансовых операций
- •5.6. Задания для самостоятельного решения
- •Глава 6. Случайные процессы и теория массового обслуживания
- •6.1. Основы теории случайных процессов
- •6.2. Элементы теории массового обслуживания
- •6.3. Задания для самостоятельного решения
- •Заключение
- •Библиографический список рекомендуемой литературы
- •Глава 2
- •Основной
- •Дополнительный
- •Глава 3 Основной
- •Дополнительный
- •Глава 4 Основной
- •Дополнительный
- •Глава 5 Основной
- •Дополнительный
- •Глава 6 Основной
- •Дополнительный
- •ПриложенИе
- •Форматы и назначение финансовых функций excel, используемых для решения следующих задач:
- •Аргументы финансовых функций Excel анализа инвестиций
- •080200 «Менеджмент»,
- •081100 «Государственное и муниципальное управление»,
- •220100 «Системный анализ и управление»
- •3 94006 Воронеж ул. 20-летия Октября, 84
5.6. Задания для самостоятельного решения
Задание № 1. В банке взяли ссуду 100 000 р. в момент времени t1 (дд.мм.гг). Какая сумма долга будет на момент t2, если проценты простые по ставке i (t1, t2, i см. в табл. 5.6.1) и расчеты ведутся по схеме:
а) - точные проценты с точным числом дней ссуды;
б) - обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
в) - обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Таблица 5.6.1
Вариант
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
t1 |
13.11.06 |
21.12.07 |
22.06.07 |
28.09.07 |
07.10.07 |
t2 |
07.08.07 |
15.06.08 |
09.05.08 |
12.04.08 |
08.08.08 |
i |
0,12 |
0,13 |
0,09 |
0,14 |
0,15 |
Вариант |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
t1 |
06.06.06 |
03.02.08 |
07.07.07 |
09.08.07 |
16.09.07 |
t2 |
11.03.07 |
12.11.08 |
08.04.08 |
13.03.08 |
11.02.08 |
i |
0,16 |
0,14 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
t1 |
18.10.09 |
25.11.08 |
12.06.07 |
08.09.09 |
04.10.07 |
t2 |
17.08.10 |
19.06.09 |
19.03.08 |
12.05.10 |
10.09.08 |
i |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
Вариант |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
t1 |
16.06.08 |
13.02.08 |
07.06.07 |
09.09.07 |
16.09.09 |
t2 |
11.05.09 |
10.11.08 |
08.05.08 |
13.08.08 |
11.02.10 |
i |
0,16 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,1 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
t1 |
13.11.06 |
21.12.07 |
22.06.07 |
28.09.07 |
07.10.07 |
t2 |
11.03.07 |
12.11.08 |
08.04.08 |
13.03.08 |
11.02.08 |
i |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,09 |
Вариант |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
t1 |
16.06.08 |
13.02.08 |
07.06.07 |
09.09.07 |
16.09.09 |
t2 |
11.05.09 |
10.11.08 |
08.05.08 |
13.08.08 |
11.02.10 |
i |
0,1 |
0,17 |
0,18 |
0,08 |
0,11 |
Задание № 2. Предприниматель взял в долг P тыс. р. (табл. 5.6.2) на 3 года под i (табл. 5.6.2) простых процентов годовых. Через 6 месяцев он отдал 50 000 р., через еще 9 месяцев он отдал 100 000 р. и еще через 12 месяцев отдал еще 50 000 р. Какой остаток долга на конец срока, если выплаченные деньги идут на погашение долга с процентами, а на остаток вновь начисляется простой процент по ставке i.
Таблица 5.6.2
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
P |
200 |
220 |
240 |
210 |
250 |
300 |
260 |
200 |
190 |
180 |
i |
0,11 |
0,1 |
0,08 |
0,12 |
0,13 |
0,09 |
0,14 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
P |
300 |
320 |
260 |
250 |
280 |
320 |
270 |
280 |
170 |
190 |
i |
0,12 |
0,13 |
0,09 |
0,14 |
0,15 |
0,08 |
0,1 |
0,11 |
0,13 |
0,15 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
P |
300 |
260 |
200 |
190 |
180 |
300 |
320 |
260 |
250 |
280 |
i |
0,08 |
0,1 |
0,11 |
0,13 |
0,15 |
0,08 |
0,12 |
0,12 |
0,09 |
0,14 |
Задание № 3. На депозит положили P тыс. р. под сложный процент. Определить:
а) накопленную сумму через n лет, если ставка процента i и процент начисляется m раз в году;
б) срок депозита, если накопленная сумма составляет 200 000 руб. (начисление процента ежегодное);
в) процентную ставку, если за 5 лет наращенная сумма составит 220 000р.
P, n, i, m см. в табл. 5.6.3.
Таблица 5.6.3
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
P |
150 |
140 |
130 |
120 |
110 |
100 |
125 |
145 |
115 |
95 |
n |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
4 |
3 |
5 |
7 |
i |
0,1 |
0,12 |
0,13 |
0,11 |
0,09 |
0,08 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
m |
12 |
6 |
4 |
3 |
2 |
4 |
3 |
12 |
6 |
2 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
P |
130 |
120 |
110 |
100 |
125 |
150 |
140 |
95 |
125 |
145 |
n |
5 |
4 |
3 |
5 |
7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
i |
0,1 |
0,12 |
0,13 |
0,11 |
0,09 |
0,08 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
m |
6 |
12 |
4 |
2 |
3 |
4 |
3 |
12 |
6 |
2 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
P |
120 |
110 |
100 |
125 |
90 |
130 |
125 |
145 |
150 |
140 |
n |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
4 |
3 |
5 |
7 |
i |
0,1 |
0,12 |
0,13 |
0,11 |
0,09 |
0,08 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
m |
2 |
3 |
4 |
6 |
12 |
4 |
2 |
3 |
4 |
3 |
Задание № 4. В банке существовал срочный вклад А с ежегодным начислением сложного процента по ставке i (табл. 5.6.4). Было решено заменить его вкладом В, с начислением процента ежемесячно. Какую номинальную ставку нужно назначить для вклада В, чтобы наращенная сумма совпала с той, которая получалась бы по вкладу А?
Таблица 5.6.4
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
i |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
0,09 |
0,07 |
0,08 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
i |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,15 |
0,07 |
0,16 |
0,13 |
0,18 |
0,19 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
i |
0,07 |
0,16 |
0,13 |
0,18 |
0,19 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,15 |
Задание № 5. Определить денежную сумму, которую нужно положить в банк на депозит сроком на n лет (табл. 5.6.5), если в конце срока нужно, чтобы накопленная сумма равнялась 300 000 р. и ставка наращения равна i (табл. 5.6.5), если:
а) процент простой;
б) процент сложный с ежегодным начислением процента;
в) процент сложный с ежеквартальным начислением процента;
г) процент сложный с непрерывным начислением процента.
Таблица 5.6.5
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
n |
5 |
4 |
3 |
5 |
7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
i |
0,08 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
0,1 |
0,12 |
0,13 |
0,11 |
0,09 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
n |
6 |
2 |
4 |
3 |
5 |
7 |
3 |
4 |
5 |
2 |
i |
0,09 |
0,14 |
0,13 |
0,11 |
0,12 |
0,1 |
0,16 |
0,15 |
0,11 |
0,08 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
n |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
4 |
3 |
5 |
7 |
i |
0,1 |
0,12 |
0,13 |
0,11 |
0,09 |
0,08 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
Задание № 6. Вексель будет учтен через n лет (табл. 5.6.6) за 50 000 р. Определить его современную стоимость при учетной ставке d (табл. 5.6.6), если:
а) процент простой;
б) процент сложный с ежегодным удержанием процента;
в) процент сложный с ежеквартальным удержанием процента.
Таблица 5.6.6
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
n |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
6 |
4 |
3 |
2 |
7 |
d |
0,07 |
0,06 |
0,1 |
0,09 |
0,08 |
0,05 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,06 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
n |
4 |
3 |
6 |
5 |
2 |
3 |
5 |
8 |
6 |
4 |
d |
0,09 |
0,08 |
0,1 |
0,07 |
0,06 |
0,05 |
0,09 |
0,11 |
0,09 |
0,08 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
n |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
6 |
4 |
3 |
2 |
7 |
d |
0,05 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,06 |
0,07 |
0,06 |
0,1 |
0,09 |
0,08 |
Задание № 7. Определить номинальную ставку банка (брутто-ставку), обеспечивающую реальную доходность i, если ожидаемая инфляция составляет . Какая реальная доходность по вкладу, если номинальная составляет 11% при ожидаемой инфляции (i, см. в табл. 5.6.7).
Таблица 5.6.7
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
i |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,07 |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,05 |
0,08 |
|
0,08 |
0,09 |
0,07 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,07 |
0,03 |
0,05 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
i |
0,09 |
0,11 |
0,1 |
0,08 |
0,12 |
0,13 |
0,1 |
0,6 |
0,07 |
0,09 |
|
0,09 |
0,08 |
0,11 |
0,07 |
0,1 |
0,09 |
0,06 |
0,07 |
0,06 |
0,05 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
i |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,05 |
0,08 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,07 |
|
0,09 |
0,06 |
0,07 |
0,06 |
0,05 |
0,08 |
0,09 |
0,07 |
0,03 |
0,05 |
Задание № 8. Платежи 30 000 р., 70 000 р. и 20 000 р. должны быть выплачены через 2, 3 и 5 лет соответственно с процентом (сложным) по ставке i. Определить сумму единичного платежа, заменяющего эти три, если он будет выплачен через 4 года при ставке j (i, j см. в табл. 5.6.8).
Таблица 5.6.8
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
i |
0,13 |
0,13 |
0,15 |
0,07 |
0,1 |
0,09 |
0,1 |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
j |
0,08 |
0,09 |
0,07 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,07 |
0,03 |
0,05 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
i |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,05 |
0,08 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,07 |
j |
0,09 |
0,06 |
0,07 |
0,06 |
0,05 |
0,08 |
0,09 |
0,07 |
0,03 |
0,05 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
i |
0,09 |
0,11 |
0,1 |
0,08 |
0,12 |
0,13 |
0,1 |
0,6 |
0,07 |
0,09 |
j |
0,08 |
0,08 |
0,11 |
0,07 |
0,1 |
0,09 |
0,06 |
0,07 |
0,06 |
0,05 |
Задание № 9. Заемщик обязан выплатить сумму тыс.р. через год и сумму еще через 2 года. Но он решил сегодня досрочно погасить весь долг. Сколько должен заплатить заемщик при ставке процента i (, , i, см. в табл. 5.6.9).
Таблица 5.6.9
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
500 |
700 |
1500 |
100 |
900 |
600 |
400 |
500 |
1200 |
400 |
|
300 |
500 |
900 |
300 |
800 |
100 |
400 |
700 |
300 |
100 |
i |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,13 |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,05 |
0,08 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1500 |
900 |
1200 |
1100 |
700 |
400 |
600 |
800 |
1400 |
300 |
|
600 |
400 |
500 |
1200 |
400 |
500 |
700 |
1500 |
100 |
900 |
i |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
0,09 |
0,13 |
0,16 |
0,08 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
500 |
700 |
1500 |
100 |
900 |
600 |
400 |
500 |
1200 |
400 |
|
400 |
600 |
800 |
1400 |
300 |
300 |
500 |
900 |
300 |
800 |
i |
0,18 |
0,09 |
0,13 |
0,16 |
0,08 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
Задание № 10. Семья может ежемесячно класть в банк по R р. под 11 % годовых. Какая сумма накопится за n лет, если процент начисляется:
а) ежегодно;
б) ежеквартально;
в) ежемесячно.
R, n см. в табл. 5.6.10.
Таблица 5.6.10
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
R |
2000 |
4000 |
3500 |
1500 |
3000 |
5500 |
4500 |
5000 |
2000 |
2500 |
n |
5 |
4 |
3 |
6 |
5 |
7 |
5 |
4 |
3 |
4 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
R |
3000 |
4500 |
2500 |
5500 |
4000 |
1500 |
6500 |
7000 |
8000 |
7500 |
n |
3 |
4 |
2 |
6 |
5 |
7 |
3 |
6 |
2 |
8 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
R |
1500 |
6500 |
7000 |
8000 |
7500 |
2000 |
4000 |
3500 |
1500 |
3000 |
n |
7 |
3 |
6 |
2 |
8 |
5 |
4 |
3 |
6 |
5 |
Задание № 11. Семья хочет накопить 300000 р. на автомобиль, вкладывая в банк 30000 р. ежегодно. Годовая ставка процента в банке (процент сложный) составляет i (табл. 5.6.11). Какое время придется копить?
Таблица 5.6.11
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
i |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,13 |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,05 |
0,08 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
i |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
0,09 |
0,13 |
0,16 |
0,08 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
i |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,05 |
0,08 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
Задание № 12. Предпринимателю предлагают либо взять в безвременную аренду земельный участок за 300 тыс. р. в год, либо выкупить этот участок за 2000000 р. Что выгоднее при годовой ставке N% (табл. 5.6.12)?
Таблица 5.6.12
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
N, % |
12 |
13 |
15 |
14 |
14,5 |
13,5 |
16,5 |
15,7 |
14,7 |
15,1 |
Вариант |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
N, % |
12,5 |
13,5 |
11,7 |
13 |
15 |
16 |
16,5 |
15,1 |
14,9 |
15,9 |
Вариант |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
N, % |
13,5 |
16,5 |
15,7 |
14,7 |
15,1 |
12 |
13 |
15 |
14 |
14,5 |