Электронный и традиционный рынок

Под электронным рынком понимают совокупность его участников и процессов их взаимодействия, характеризующуюся определенными закономерностями в условиях развитой структуры информационных и телекоммуникационных технологий и систем.

Электронный рынок характеризуется более совершенной конкуренцией, чем традиционный физический рынок. На электронном рынке работает большое количество продавцов и покупателей, нет барьеров для выхода на рынок новых участников, все участники имеют свободный доступ к информации.

Продавцы представлены компаниями разного размера, расположенными в разных географических районах, находящимися на разных стадиях внедрения инструментов электронного бизнеса. На физическом рынке большие компании имеют преимущество, поскольку из-за своего большего присутствия на рынке, большей доли рынка они формируют у потребителей восприятие их товаров или услуг как более качественных, более надежных. Это преимущество не существует в электронной коммерции. Интернет называют великим уравнителем. Мелкие компании могут добиться большого успеха и на равных конкурировать с крупными фирмами.

Свободный доступ к информации выгоден не только потребителям, которые могут сравнить характеристики и цены товаров различных компаний. Информационные технологии позволяют сохранять и накапливать полученную в результате обменов информацию о потребителях, их вкусах и предпочтениях, становится возможным более индивидуальный подход к обслуживанию потребителей, что снижает уровень неопределенности спроса и устраняет потери компаний от этой неопределенности. Наличие и открытость информации также позволяют продавцам устанавливать максимальную приемлемую для покупателей цену.

Методические рекомендации к лекции 13: Необходимо освоить понятие инновационного бизнеса, его структуру и развитие.

Обзорная лекция 14. Преимущества и недостатки рыночного механизма и государственное регулирование.

Цель: Изучить: природу внешних эффектов. Формы проявления внешних эффектов и их последствия. Регулирование внешних эффектов.

Под внешними эффектами, или экстерналиями, понимается влияние последствий сделки на благосостояние третьих лиц, т.е. на тех, кто не имеет к сделке никакого отношения, находится за рамками контракта. По характеру воздействия на третьих лиц экстерналии разделяются на положительные и отрицательные. В случае положительных экстерналий часть полезности производителя переходят на третьих лиц, на общество. Поэтому, тот, чья деятельность порождает положительные внешние эффекты, недополучает часть предельной полезности, или выгоды, от создаваемого блага. Рассмотрим примеры создания положительных экстерналий. Хрестоматийным является пример фермера, который сделал колодец, чтобы поить лошадей на пастбище или прорыл отвод реки к своему участку и теперь этой водой могут бесплатно воспользоваться его соседи. Они получают дополнительную полезность за счет фермера, который все издержки взял на себя.

В случае отрицательных экстерналий фирмы перекладывают часть расходов на третьих лиц, уменьшая их благосостояние, и получают дополнительный выигрыш за их счет. Самый распространенный пример – загрязнение окружающей среды. Вредные выбросы в атмосферу из заводских или выхлопных труб ухудшают здоровье жителей города, вследствии чего они чаще болеют.

Однако проблема экстерналий заключается не только во влиянии результатов сделки на третьих лиц. Причина этого кроется в неэффективном распределении ресурсов или прав на их использование.

Итак, внешние эффекты могут быть устранены, если права собственности на ресурсы четко определены и есть возможность свободно обмениваться ими. Данная идея получила название теоремы Коуза. Условие выполнения теоремы Коуза, а именно количество участников переговоров по устранению внешних эффектов, определяется правилом рационального поведения: МС = МU.

Распространение положительных экстерналий можно приравнивать к созданию общественного блага, а отрицательные экстерналии – рассматривать как общественное антиблаго. Решение проблем с общественными благами занимается государство. Если за устранение отрицательных экстерналий берется государство, оно может действовать двумя способами. Во-первых, облагать создателей негативных внешних эффектов корректирующими налогами. Во-вторых, разработать нормы допустимого воздействия на внешнюю среду, экологические стандарты либо напрямую обязать фирмы применять очистительные сооружения и технологии, использовать относительно чистые, незагрязняющие способы производства.

Эффекты асимметрии

Неблагоприятный отбор

Если бы асимметрия информации и порождаемые ею эффекты сказывались только на рынках подержанных вещей, едва ли она заслуживала бы того внимания, которое сегодня уделяется ей в экономической науке. Но в действительности она распространена весьма широко; вероятно, не будет преувеличением сказать, что в той или иной мере асимметрия информации присутствует на всех рынках, только в одних случаях ее действие ничтожно, в других - весьма значительно. В примере, рассмотренном в предыдущем разделе, продавцы располагали конкретной информацией о товаре, покупатели оценивали его статистически. Такая ситуация характерна для товарных рынков, но не только для них. Подобные явления наблюдаются на рынках труда. Нанимающийся на работу (продавец трудовых услуг) имеет конкретное представление о своей профессиональной подготовленности, о своих умениях, физических возможностях и т. д., словом, о качестве располагаемого им человеческого капитала. Работодатель (покупатель трудовых услуг) имеет статистическое представление о категории работников, к которой может быть отнесен данный человек: ему известны пол, возраст, образование и, возможно, еще некоторые характеристики. Ставка заработной платы устанавливается работодателем на основе его представлений о статистической структуре предложения труда. Она может вполне устроить работников с низкими деловыми данными, но может показаться недостаточной для работника с высоким профессиональным уровнем. Следствием явится соответствующее изменение структуры предложения, и равновесие на рынке будет подчинено тем же условиям, которые мы рассмотрели для случая товарного рынка.

Но возможна и противоположная ситуация, когда покупатель обладает более полной информацией об объекте сделки, чем продавец.

В качестве примера рассмотрим рынок страховых услуг. Пусть для определенности речь идет о страховании строений от пожара. Страховая фирма (продавец услуги) знает, что на 1000 одноэтажных деревянных строений в течение года в среднем приходится один пожар. Пренебрежем рискофобией страховой фирмы, ее трансакционными затратами и т. д. и будем считать, что она устанавливает годовой страховой взнос в размере 1/1000 стоимости строения. Таким образом, собираемая фирмой сумма страховых взносов окажется как раз достаточной для выплаты погорельцам - при условии, что страхуются все строения такого рода.

Но в действительности покупатели страховых услуг - страхователи - сами принимают решения о том, стоит ли им страховать свое строение. Скажем, г-н А - ответственный и хозяйственный человек, следящий за состоянием электропроводки и другими

возможными источниками пожара, и такими же свойствами обладают владельцы соседних домов. Для него вероятность пожара значительно меньше 1/1000. Если он нейтрален по отношению к риску, то условия страхования для него невыгодны, и он, по всей вероятности, откажется от страхования.

Г-н Б владеет таким же домом. Он рассеян и легкомыслен (и знает об этом), он нередко забывает о чайнике, оставленном на газовой плите, курит в постели и т. д. Да и соседи его не лучше, что дополнительно повышает вероятность пожара. В целом для г-на Б она оказывается значительно выше 1/1000 скорее всего, застрахует свой дом.

Итак, владельцы домов, вероятность пожара в которых меньше 1/1000 откажутся от страхования, а те, для кого вероятность выше этого уровня, - купят страховку. Но вероятность, равная 1/1000 исчислена по всем строениям рассматриваемого типа; она равна среднему значению из индивидуальных вероятностей для отдельных домов. Но все застрахованные на рассматриваемых условиях дома характеризуются вероятностью пожара, превышающей 1/1000. Допустим, что в целом для застрахованных домов эта вероятность составит 1/1000 и что фирма с учетом этого обстоятельства удваивает размер страхового взноса. Но на этих условиях откажутся страховаться и те владельцы домов, для которых вероятность пожара лежит между 1/1000 и 2/1000.

Рассмотрим ситуацию в более общем виде. Пусть объекты страхования имеют различные вероятности р_i наступления страхового случая в течение периода страхования и для множества объектов средняя вероятность равна Р. Рисконейтральная страховая фирма, функционирующая без затрат, устанавливает страховой взнос в размере доли Р от стоимости объекта. Но владельцы объектов, для которых р_i < Р, откажутся от страхования. Согласятся только те, для которых р_i ≥ Р. Возможно ли равновесие на таком рынке? Условие равновесия состоит в том, чтобы величина Р оказалась средней из которых р_i для таких объектов, для каждого из которых выполняется неравенство которых р_i ≤ Р. Это возможно только в том случае, если значение Р равно максимальному из всех встретившихся значений р_i. Если все объекты характеризуются различными вероятностями наступления страхового случая, то застрахованным окажется только один, "наихудший", объект.

 В этом случае оба участника сделки не получат никакой выгоды, но и не понесут никаких потерь. Заметим, что и при полной информированности обеих сторон о вероятности страхового случая возможны будут лишь сделки с нулевым эффектом, если все участники сделок рисконейтральны: равновесные страховые взносы будут различны и в каждом случае равны р_i. А если учесть трансакционные затраты, налоги и т. д., то страхование в рисконейтральной среде вообще окажется невозможным. Таким образом, несклонность страхователей к риску - необходимое условие добровольного страхования при любом распределении информации.

 В действительности, как мы знаем, страхование существует, и страхуется не единственный объект, так как предположение о безразличии хозяйственных субъектов к риску не соответствует реальности. Можно утверждать, что все лица, заключившие договоры добровольного страхования, не склонны к риску. Однако сделанный нами вывод об эффекте асимметрии остается в силе, хотя и в несколько ослабленной форме: число заключенных сделок существенно меньше, чем при симметричном распределении информации, а множество застрахованных объектов характеризуется более высоким общим уровнем вероятности наступления страховых случаев.

Итак, кто бы ни обладал большей полнотой информации - продавец или покупатель, - асимметричное распределение информации приводит к полному или частичному вытеснению с рынка "хороших" товаров "плохими". Это явление получило название неблагоприятного отбора (возможно, по контрасту с биологическим естественным отбором - отбором благоприятных свойств). Ущерб от неблагоприятного отбора терпят и продавцы хороших товаров, и покупатели, и страховые фирмы, и страхователи, словом, участники всех рынков, на которых этот эффект оказывается значительным.

Риск недобросовестности

К неблагоприятному отбору близок по своим последствиям другой эффект, возникающий в тех случаях, когда объектами рыночных сделок становятся контракты, действующие в течение более или менее дли-

тельного срока, и также связанные с асимметрией информации. Речь идет об изменении поведения субъекта после заключения контракта, когда другой участник сделки не в состоянии проконтролировать поведение своего контрагента.

Обратимся снова к страхованию и рассмотрим следующий пример. Некоторая компания имеет имущество стоимостью 1 млн р. Компания не застрахована, осуществляет противопожарные меры, которые обходятся ей в 1500 р. в год и позволяют поддерживать вероятность пожара в течение года меньше 1/1000. Допустим, что страховая фирма предлагает заключить договор страхования с ежегодным взносом 1000 р., и наша компания соглашается. Теперь она считает себя защищенной страховым полисом от ущерба, который может быть причинен пожаром, и в дальнейшем не предпринимает никаких противопожарных мер, вследствие чего вероятность пожара возрастает до 2/1000 в год (г-н А из предыдущего примера после приобретения полиса превратился в г-на Б). Тем самым компания снизила свои годовые расходы на 500 р., полностью исключила возможный ущерб от пожара, а ожидаемые выплаты, которые должна производить страховая фирма, оказались на 1000 р. больше, чем при "доконтрактных" условиях. Если фирма, имеющая опыт страхования, учитывает возможное изменение поведения страхователя и повышает размер страхового взноса, то это обстоятельство деформирует и отбор страхователей, и их поведение, так что последствия будут напоминать описанный выше процесс неблагоприятного отбора.

Отметим, что описанный эффект связан именно с асимметрией информации: предполагалось, что контрактом не предусмотрен контроль компании со стороны страховой фирмы. Если бы контракт предусматривал периодическую инспекцию и сохранял за страховой фирмой право повышения страхового взноса или расторжения контракта при невыполнении компанией определенных требований безопасности, она была бы вынуждена сохранять уровень безопасности, имевший место до страхования. Подобного рода условия выдвигаются, например, службами охраны квартир, офисов и других помещений. Но, например, контроль водительского поведения владельца застрахованного автомобиля представляется совершенно невозможным. Возникающая у одного из участников контракта возможность использовать отсутствие контроля со стороны другого участника для извлечения выгоды получила название риска недобросовестности³. Обычно в качестве иллюстраций риска недобросовестности приводят различные ситуации в страховании, однако сфера его проявлений значительно шире. Другой обширный класс ситуаций, связанных с риском недобросовестности, образует продажа на условиях абонементной платы - шведский стол, помесячная оплата телефона, газа и т. д.

Предельные расходы едока, оплатившего шведский стол, равны нулю - оплачено любое количество еды. Если плата ориентирована на средний аппетит, то она оттолкнет человека, привыкшего есть мало, и привлечет любителя хорошо поесть. Далее включается уже знакомый нам механизм неблагоприятного отбора, и в конце концов установится такая цена, которая может быть привлекательной лишь для обжор-рекордсменов. Такого не случается вследствие того, что возможность пользоваться шведским столом не покупается отдельно, а предоставляется обычно в комплекте с другими услугами при покупке туристской путевки, найме гостиничного номера, заказе обслуживания конференции, съезда и т. д. Тем самым действие неблагоприятного отбора сводится на нет.

Все ситуации риска недобросовестности характеризуются расхождением между общественными и частными предельными затратами (последние в случаях абонементной платы равны нулю). Это обстоятельство вызывает отклонение размещения ресурсов от оптимального.

Проследим описанное явление на примере коллективной оплаты потребляемого блага. Допустим, что в доме, где проживают N жильцов, установлен водомер. Стоимость потребленной жильцами водопроводной воды определяется на основании показаний водомера и раскладывается между жильцами поровну. Цена воды составляет Р (руб./л). Если кто-либо из жильцов захотел потребить лишний литр воды, то дополнительные Р (руб.) разложатся на N жильцов, и его личные дополнительные расходы составят P/N (руб.). Следовательно, объем его индивидуального спроса будет таким же, как в условиях индивидуальной оплаты при цене P/N (руб./л) (его личные расходы на потребление воды другими жильцами будут восприниматься им как фиксированный вычет из его дохода). Так как все жильцы находятся в одинаковых условиях, объем спроса всего дома на воду будет соответствовать цене P/N, а оплачиваться будет по цене Р. Если цена воды соответствует минимуму средних затрат, то превышение потребления воды над оптимальным будет очевидным.

Рис. 4. Коллективная оплата потребляемого блага. Объемы Q₁ и Q_N, соответствующие уровням цены Р и P/N, различаются незначительно, если цена Р близка к нулю. Для высокой цены Р* эффект коллективной оплаты значителен.

Велики ли возникающие при этом деформации в размещении ресурсов? В городе, обильном водой, где предельные затраты поставки воды жильцам невелики, объемы спроса при ценах Р и P/N различаются незначительно: в этом диапазоне цен эластичность спроса близка к нулю (рис. 4). Но в местностях, бедных водой, предельные затраты поставки воды достаточно велики (Р* на рис. 4), они располагаются в области с заметной эластичностью спроса, и здесь объемы потребления при ценах Р* и P*/N сильно различаются. Поэтому в таких местностях целесообразен индивидуальный учет потребления воды.

Преодоление информационной асимметрии

Асимметрия информации, как мы видим, снижает эффективность рынка в целом. Но прежде всего она невыгодна продавцам хороших товаров. Они заинтересованы в том, чтобы покупатель мог выделить их товар из общей массы товаров, предлагаемых на рынке. Этой цели служат различные сигналы.

Казалось бы, проще всего проинформировать публику о качестве товара, непосредственно объявив об этом, например в рекламе. Однако такое объявление не

является эффективным сигналом, так как его одинаково легко сделать как продавцам действительно хорошего товара, так и всем прочим. Чтобы сигнал был эффективным, требуется выполнить следующее условие: продавцу хорошего товара значительно легче подать такой сигнал, чем продавцу плохого, и это должно быть понятно покупателю.

В некоторой степени эту задачу выполняют свидетельства о качестве, сертификаты и другие документы, выдаваемые заслуживающими доверия учреждениями, в частности государственными. Этой же цели служит репутация продавца (изготовителя), основанная на прошлом опыте покупок и передаваемая от покупателя к покупателю. Простейший пример: жители городского района знают, что хлеб нужно покупать в таком-то магазине - там он, во-первых, всегда свежий, а во-вторых, его туда поставляет хорошая пекарня.

Фирма, пользующаяся хорошей репутацией, стремится затруднить продажу подделок своей продукции. Для этого используются сложные в изготовлении упаковка, этикетки и т. д. Скажем, для предотвращения подделок алкогольных напитков применяются голографические марки, изготовление которых в кустарных условиях практически невозможно.

Другой пример относится к рынку кредитов, где информационное преимущество принадлежит покупателю: заемщик лучше, чем кредитор, знает о своих возможностях и о своем намерении вернуть долг. Установление единой процентной ставки выгодно "плохим" и невыгодно "хорошим" заемщикам. Репутация заемщика определяется его кредитной историей, и банк может, используя имеющуюся у него информацию, дать преимущество "хорошему" заемщику, что выгодно и заемщику, и банку.

Фирмы, производящие товары длительного пользования, могут информировать покупателей о надежности своей продукции с помощью гарантий. Допустим, что фирма дает гарантию безотказной работы изделия на 2 года, обязуясь в случае любой неисправности немедленно предоставить покупателю новое изделие, и принимает на себя все расходы по доставке и замене. Гарантийное обслуживание само по себе есть существенный элемент качества товара. Но оно выполняет также и сигнальную функцию: фирма, принимающая i на себя дорогостоящие обязательства, уверена, что | выполнять их придется достаточно редко.

Проблема "принципал-агент"

Особую сферу проявлений риска недобросовестности составляют контрактные отношения между сторонами, одна из которых поручает другой за вознаграждение выполнение каких-либо действий. Сторона, отдающая поручение, получила в экономике название принципала, а сторона, выполняющая поручение, - агента⁴. И принципалом, и агентом могут быть и отдельный человек, и фирма, и организация, и государственное учреждение.

Характерные черты взаимоотношений принципала и агента можно проиллюстрировать простым примером. Допустим, вы решили приобрести квартиру. Вы плохо ориентируетесь в рынке жилья, не имеете возможности уделять много времени поиску, весьма поверхностно знакомы с правовыми нормами в этой сфере и т. п., и вы решаете обратиться к услугам агента по недвижимости (в роли агента может выступать фирма - агентство по операциям с недвижимостью). Агент обладает необходимыми профессиональными знаниями, он представляет себе конъюнктуру рынка жилья, располагает конкретной информацией о предлагаемых квартирах, словом, есть основания считать, что он по вашему поручению лучше справится с задачей, чем вы сами.

В ваших интересах, с одной стороны, приобрести достаточно просторную и удобную квартиру, а с другой, приобрести ее по возможности дешевле. Если бы вы самостоятельно сопоставляли различные варианты покупки, то вы соразмеряли бы полезность квартиры с ее ценой.

По смыслу вашего контракта с агентом, он должен действовать в ваших интересах. Но в действительности его интересы с вашими не совпадают.

Будем считать, что агент получит вознаграждение лишь в случае, если сделка состоится, и в размере, зависящем от суммы сделки (например, в виде фиксированного процента). Полезность квартиры для вас сама по себе его не интересует. Он заинтересован в том, чтобы вы купили квартиру, и притом подороже. Кроме того, он не хочет затрачивать лишние усилия на поиски. Поскольку вы не располагаете той информацией, которой располагает он (потому-то вы и обратились к его услугам), и не можете проконтролировать качество его выбора, скорее всего, он подберет для вас квартиру, которая окажется для вас приемлемой, но не обязательно самой лучшей.

Разумеется, если существует конкуренция на рынке агентских услуг, вы можете обратиться к другому агенту и сопоставить качество услуг обоих агентов. Если бы этот рынок был совершенным, то агенты в конечном счете были бы заинтересованы в оптимальном для своих клиентов (принципалов) выборе. Однако значительные трансакционные затраты и другие факторы несовершенства рынка агентских услуг вызывают более или менее значительные потери у клиентов.

Этот простой пример показывает условия возникновения риска недобросовестности, связанного с проблемой "принципал-агент":

- несовпадение интересов принципала и агента;

- информационная асимметрия (в пользу агента) в отношении качества выполнения условий контракта;

- несовершенство рынка агентских услуг. Проблема взаимоотношений принципала и агента заняла важное место в современных теориях фирмы и экономики общественного сектора.

Представление о том, что поведение фирмы полностью подчинено интересам ее владельцев, является сильным упрощением. Труд - ресурс, особый в том отношении, что он не может быть отделен от продавца - работника, а каждый работник является носителем своих собственных интересов. Контроль со стороны администрации над деятельностью работников требует затрат и не всегда может быть полным. Чем менее стандартна работа, тем труднее контролировать ее выполнение.

Крупной фирмой фактически управляют не владельцы (акционеры), а наемные менеджеры. Если менеджер не является акционером, то максимизация прибыли не входит в круг его личных интересов. Мотивы его деятельности иные: сохранение и повышение статуса, расширение масштабов деятельности и т. д. Если владельцев в равной степени интересуют и выручка, и затраты - положительная и отрицательная составляющие прибыли, то менеджер часто заинтересован в увеличении выручки и равнодушен к затратам. Однако возможности акционеров в отношении контроля за деятельностью администрации весьма ограничены.

Эффекты информационной асимметрии наряду с трансакционными затратами представляют собой "дефекты микроструктуры" рыночных взаимодействий субъектов экономической деятельности, приводящие к неоптимальному размещению ресурсов. В последнее время экономика информации стала интенсивно развивающейся отраслью микроэкономики. В круг проблем этой отрасли входят методы сигнализирования, позволяющие ограничить асимметрию информации, процедуры торгов, схемы налогообложения, способы оптимизации контрактов.

Методические рекомендации к лекции 14: Изучить теорию ассиметрии информации, эффекты и преодоление данных ассиметрий.

Заключительная лекция 15. Общее равновесие.

Цель: Определить при соблюдении каких условий достигается общее равновесие всех рынков - благ и факторов производства; рассмотреть эффективность обмена, эффективность в производстве и эффективность по Парето; выяснить содержание фундаментальной теоремы экономики благосостояния.

Проблема общего равновесия

На предыдущих занятиях мы рассматривали равновесия на отдельных рынках (товарном, факторов производства). Все это примеры так называемого частичного равновесия.

Частичное равновесие  это равновесие на  отдельном рынке.            

Итак, при исследовании частичного равновесия изучают равновесие отдельного субъекта или рынка.

Например, можно определить потребительский выбор человека при заданной величине его дохода и ценах потребительских благ, предполагая, что его выбор не оказывает никакого влияния на эти переменные. Или определить равновесие отрасли при заданных ценах на ресурсы и ценах других благ, предполагая, что «выбор» отрасли не окажет никакого влияния на цены ресурсов и других благ (заменяющих или дополняющих это благо в потреблении). Такой подход к изучению предмета называется ceteris paribus (лат. при прочих равных). То есть, рассматривая ту или иную ситуацию, мы пренебрегаем некоторыми фактами или вводим допущения, которые упрощают исследуемую модель.

Подобный метод исследования используется и в естественных науках. Например, физики сжимают воздух в сосуде и измеряют его объем при различных давлениях, поддерживая постоянной температуру. Или нагревают газ и измеряют давление при различных температурах, поддерживая постоянным объем. Полученные «газовые законы», которые невозможно обнаружргть без экспериментов ceteris paribus, служат для выведения общих законов термодинамики.

В реальности все рынки взаимосвязаны, цены одних экономических благ оказывают влияние на цены других. А значит,

Общее равновесие  это равновесие, возникающее в результате взаимодействия всех рынков, когда изменение спроса или предложения на одном рынке влияет на равновесные цены и объемы ;продаж на всех рынках.

Достижение общего равновесия  результат воздействия изменения на одном рынке на все остальные рынки, в том числе и на тот рынок, с которого начались изменения. В подобном взаимодействии критичными становятся взаимодополняемость или взаимозаменяемость благ. Экономика, так же как и физический мир, пронизана множеством разных невидимых нитей, связывающих разные переменные и ставящих в зависимость на первый взгляд вроде бы независимые вещи.

Например, резкое повышение стоимости магнитной пленки, используемой при производстве аудиокассет, приведет к подорожанию этих кассет и уменьшению объема спроса на них. Поскольку потребители частично переключатся на другие носители звука, то увеличится спрос на рынке компактдисков, которые являются заменителями аудиокассет. Одновременно уменьшится спрос на магнитофоны и увеличится спрос на проигрыватели компактдисков. Уменьшение спроса на аудиокассеты приведет к уменьшению спроса на труд рабочих, производящих эти кассеты. С другой стороны, увеличение прибыльности производства компактдисков повлечет за собой изменение спроса на труд рабочих и увеличение их заработной платы.

Увеличение заработной платы вызовет приток рабочих из других отраслей, где соответственно уменьшится предложение труда и увеличится заработная плата. И так далее. Таким образом, взаимодействие затронет, так или иначе, все рынки. В хозяйстве все оказывается взаимосвязанным, и чтобы определить последствия изменения отдельной цены, необходимо учесть массу всякого рода взаимодействий. Изучая формирование общего равновесия, мы должны проанализировать все основные моменты его образования:

Первичное изменение (первый импульс, рынок, с которого все начинается);

Изменения на рынках взаимозаменяющих товаров;

Изменения на рынках взаимодополняющих товаров;

Эффект обратной связи.

Эффект обратной связи отражает изменение частичного равновесия на данном рынке в результате изменений, возникших на связанных с ним рынках под влиянием первоначальных изменений на данном рынке.

Однако невозможно создать модель, которая описывала бы полностью какой либо сложный объект (например, живой организм или хозяйство какой либо страны) по причине слишком большого количества переменных и взаимосвязей между ними6. Но экономисты такой задачи и не ставят. При анализе общего равновесия экономистов интересуют только основные свойства или условия этого равновесия. Для них важны, прежде всего, не мелкие детали, а основные закономерности. Кроме того, экономисты изучают принципиальную возможность общего равновесия. Ведь оно может оказаться невозможно, потому что равновесие на одном рынке будет вступать в противоречие с равновесием на другом.

С другой стороны, экономисты пытаются определить единственность общего равновесия. То есть если общее равновесие возможно, то будет ли существовать только одно состояние общего равновесия или их может быть несколько, сколько всего их может быть и в чем заключается принципиальное различие между ними?

Кроме того, в экономической теории ставится вопрос о механизме достижения этого равновесия. Если на пути к общему равновесию выявятся какие либо препятствия, то хозяйство будет находиться в состоянии неравновесия при излишках и дефицитах на отдельных рынках. Эта проблема имеет такое серьезное значение, что в XX веке из необходимости ее разработки сформировалась целая ветвь экономической науки  макроэкономика.

Мы говорили об этом, когда изучали метод микроэкономики и создание моделей модель может быть ближе к реальности, но при этом слишком сложной, или очень простой, но при этом далекой от реальности и неприменимой.

Наконец, ставится вопрос о справедливости того или иного общего равновесия в хозяйстве. Состояние общего равновесия характеризуется определенным распределением доходов между людьми, которое зависит от количества ресурсов в хозяйстве и их распределения между его членами. Соответственно в ситуации равновесия могут существовать богатые и бедные, счастливые и несчастные. Для сравнения разных общих равновесий хозяйства с точки зрения их благополучия тоже выросла целая теория, которая называется теорией благосостояния.

Итак, вот основные проблемы, которые изучает теория общего равновесия:

Возможно ли вообще достижение общего равновесия?

Если да, то является ли оно единственным?

Каким образом можно достигнуть общего равновесия?

Будет ли установившееся в экономике общее равновесие справедливым?

 1. Модель Вальраса

В рыночной экономике цены определяют объем выпускаемой продукции, а объем выпуска в значительной мере определяет цены. Цены потребительских товаров и услуг зависят от цен факторов производства. А цены ресурсов  от цен потребительских благ, на которые устанавливается платежеспособный спрос. Взаимосвязь в экономике оборачивается своеобразным циклом, который можно записать в виде системы уравнений.

Первым, кто взялся за построение модели общего равновесия, был швейцарский экономист Леон Вальрас (18341910). Он описал взаимосвязь рынков в виде системы уравнений. Модель явилась попыткой представить вес Уравнения, описывающие общее равновесие в хозяйстве,

чтобы сравнить число этих уравнений с числом переменных, которые они включают.

В модели Вальраса: если число уравнений будет равно числу переменных, то общее равновесие возможно.

Предпосылки модели Вальраса:

На любом рынке этого хозяйства существует совершенная конкуренция (включая все предпосылки этой рыночной структуры: множество покупателей и продавцов, полная информированность, отсутствие затрат на вход и выход с рынка).

В экономике существует m видов потребительских благ, каждое из которых производится в условиях совершенной конкуренции множеством независимых фирм. Каждая фирма максимизирует свою прибыль.

В хозяйстве имеется п видов ресурсов, которые находятся в собственности потребителей и предоставляются последними фирмам по некоторым ценам. Каждый потребитель может владеть любым числом видов ресурсов и не обязательно предлагает к продаже все количество имеющегося ресурса. Полученный доход потребители распределяют между разными потребительскими благами, максимизируя свои функции полезности.

для производства единицы каждого блага необходимо фиксированное количество каждого ресурса.

Таким образом, можно определить четыре группы уравнений, описывающих различные типы функциональных зависимостей в экономике:

уравнения для спроса на потребительские блага,

уравнения для предложения ресурсов,

уравнения для равновесия в отрасли,

4) уравнения для спроса на ресурсы. Первые две группы описывают равновесие потребителей, вторые две задают равновесие производителей.

 

2.Уравнения модели Вальраса

1. Уравнения потребительского спроса:

Спрос отдельного потребителя на каждое благо определяется как функция цен всех потребительских благ (Р1 ... Рт) и цен всех ресурсов (pi ... рп). Этим подчеркиваются два типа общих взаимосвязей в экономике  зависимость спроса на отдельное благо от цен других благ и от цен ресурсов. Так как спрос каждого потребителя зависит от этих переменных, можно сказать, что рыночный спрос определяется как сумма индивидуальных спросов. Поэтому чтобы записать функцию рыночного спроса на благо, мы должны просто объединить все функции индивидуального спроса в одну функцию.

И поскольку у нас m рынков благ, мы получим ровно m таких уравнений спроса.

2.  Уравнения предложения ресурсов:

Поскольку потребители должны также выбрать объем

предложения ресурсов, которыми они обладают, необходимо записать их функции предложения. Индивидуальное предложение ресурса также зависит от цен потребительских благ (Р1 ... Рт) и цен всех ресурсов (pi рп)  именно два ряда этих значений позволяют оценить выгоды от продажи ресурсов. Поскольку индивидуальное предложение каждого потребителя определяется аналогично, можно представить функцию рыночного предложения отдельного Ресурса как функцию всех цен в экономике.

3.  Уравнения равновесия в отрасли:

Ключевым условием равновесия отдельного производителя на отдельном рынке в модели Вальраса является нулевая прибыль. Поскольку на всех рынках существует совершенная конкуренция, общее равновесие будет достигнуто в том случае, если прибыльность производства всех благ будет одинакова и равна нулю. Или, что то же самое, средние затраты будут равны цене блага.

4. Уравнения спроса на ресурсы:

В модели Вальраса спрос на каждый ресурс будет предъявляться в таком количестве, которое необходимо для производства равновесного набора благ. Формально это тоже функция спроса на ресурс, в которой в качестве аргументов записаны не цены благ и ресурсов, а уже выбранные количества производимых благ.

Итак, в нашей системе получается m + n + m + n = 2m + 2п уравнений. А сколько же переменных? Вальрас в своЖ модели анализирует относительные (то есть выраженные в единицах благ), а не абсолютные (то есть выраженные в универсальных денежных единицах) цены.

Чтобы получить относительные цены, для их измерения необходимо выбрать одно благо, которое будет слу

жить счетной единицей (фр. numeraire ~ счетный), то есть через цену на данное благо будут выражаться цены на остальные. Тогда цену этого блага мы принимаем равной единице, а значит, она уже не является неизвестной величиной, и число неизвестных в модели Вальраса равняется 2п + 2т1.

Неизвестных меньше, чем уравнений, и это говорит о том, что одно из уравнений оказывается лишним, потому что количество уравнений должно соответствовать количеству переменных. И если удастся исключить это лишнее уравнение из системы, общее равновесие оказывается возможным.

Исключить одно уравнение действительно можно на основе следующих соображений. В условиях общего равновесия весь доход, полученный потребителями от продажи ресурсов, расходуется на рынках потребительских благ. Это значит, что общая стоимость ресурсов должна быть равна общей стоимости благ. Поэтому в условиях общего равновесия, зная цены и количества ресурсов и благ на всех рынках, кроме рынка блага, выбранного в качестве счетной единицы, мы можем рассчитать объем спроса на этом рынке остаточным способом. Поэтому одно из уравнений спроса оказывается зависимым  от всех остальных уравнений в системе, и его можно исключить. Остается 2п + 2т  1 независимых уравнений.

Таким образом, число уравнений оказывается равным числу неизвестных, и это означает возможность достижения общего равновесия в хозяйстве.

    Итак, первое условие  необходимое в модели Вальраса  это равенство числа уравнений в модели числу рассматриваемых переменных. Но одного только этого условия недостаточно:

1)  если функции нелинейны, то у системы уравнений возможно несколько решений. Это означает существование нескольких точек равновесия (кривые спроса и предложения на отдельных рынках могут пересекаться более чем один раз).

2)  в результате решения этой системы уравнений можно получить отрицательные цены и количества для отдельных благ, которые не будут иметь экономического смысла, и общее равновесие при таких абсурдных ценах и количествах будет невозможным.

Первое строгое доказательство (то есть соблюдение и необходимого и достаточного условий) существования общего равновесия осуществил в 1930х гг. немецкий математик и статистик А. Вальд (19021950).1 Впоследствии это доказательство усовершенствовали в 1950х гг. К. Эрроу и Ж. Дебре. В результате было доказано, что существует единственное состояние общего равновесия с неотрицательными ценами и количествами, если выполняются два условия:

• существует постоянная или убывающая отдача от масштаба;

• для любого блага существует одно или несколько других благ, находящееся с ним в отношении замещения.

Кроме того, для доказательства достижения возможности общего равновесия необходимо было определить механизм достижения равновесных цен и объемов на каждом рынке. Сам Вальрас использовал для доказательства достижения равновесия так называемую теорию нащупывания (фр. tatonnement), которая заключается в следующем.

Сначала необходимо ответить на вопрос, будет ли система двигаться в сторону равновесных цен и объемов. Это доказывается «от противного»: если представить себе, что вначале реализуется некоторый произвольный вектор цен, который не соответствует равновесному, это будет означать излишек на одних рынках и дефицит на других. Это состояние приведет к росту цен на тех рынках, где имеется дефицит, и снижению цен на тех рынках, где наблюдается излишек. Изменение цен будет продолжаться до тех пор, пока не будет «нащупан» равновесный вектор цен.

 Следствия модели Вальраса

Безусловно, модель Вальраса идеализировала действительность. Ведь он принимал предпосылку о том, что потребители знают свои функции спроса и предложения, коэффициенты и многие другие данные, которые на самом деле обычно неизвестны. Модель общего равновесия исходит из допущений совершенной конкуренции, которые подразумевают, что все ресурсы являются мобильными (не специфическими), все участники рынка обладают полнотой информации и т.д. К тому же данная модель не подразумевает развития во времени: внедрения новых технологий, развития научнотехнического прогресса, присутствия риска и неопределенности и т.д.

Но важно отметить, что Вальрас, формируя свою модель, шел в своих рассуждениях от реальности к модели, а не наоборот.

Модель общего равновесия по Вальрасу универсальна настолько, что может быть использована при описании любой экономической системы. Поэтому сторонники немарксистской ветви социализма (О.Ланге, Ю.Лернер и пр.) использовали ее для построения модели рыночного социализма.

Методические рекомендации к лекции 15: Изучить общее равновесие всех рынков, теорему экономики благосостояния, модель Эджворта.

4. СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.Н.Грегори Мэнкью Принципы микроэкономики, 2-е изд. Питер, 2009.

2.Л.Г.Симкина, Б.В.Корнейчук Микроэкономика, Учебник для вузов, Питер, 2009.

3.М.И.Плотницкий, Л.В.Лемешевская, Л.В.Воробьева Основы микро- и макроэкономики, Учебное пособие, Минск, 2010

4.М.В.Сафрончук Микроэкономика, полный курс, Москва, 2009

5.Р.М.Нуреев Курс микроэкономики, Москва, 2003

6.М.Н.Чепурин, Е.А.Киселева, С.В.Ермилова, И.А.Стрелец, А.Н.Голиков Сборник задач по экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 4-е изд., Киров,2005

Дополнительная литература:

1.Доллан Э., Линдсей Д. Микроэкономика, Спб-2009

2.Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика, Минск – 2010

3.Микро – макроэкономика (практикум) под общей редакцией Ю.Н.Огибина, Литера – Плюс, 2010

4.Экономика под ред. Булатова А.С. М-2010

5.Волков С.Д., Корнейчук Б.В., Любарский А.Н. Экономика: Сборник задач, М-2010

6.Абдрахманова Б.С. Микроэкономика, Учебное пособие, Астана 2011