35.Регулирование банковских рисков Банком России как надзорным органом. Обязательные нормативы деятельности банков.

Под эк. риском поним вер-ть потерь, недополучения П в следствие наступления неблагоприятного события.

Кл-я б рисков: (242-П)

1.Фин-ые(связаны с деньгами)

- ценовой (рын- риск ум ст-ти фининструм-в, % риск- риск, вследствие изм %-х ставок, инфляц, базисный- риск изм разницы м/у полученной ценой базисного актива и фьючерсной ценой в момент окончания хеджирования)

-кредитный

-ликвидный

-валютный (неблагопр изм-я вал курса)

2. функцион (стратег- касательно стратегии развития, технол- нарушение б технологий)

3. правовые (с док-ми)

4. репутационные ( с общ мнением, ТВ, инет)

Любой риск д б рассчитан и оценен кол-но.

Пока БР разработал инструкции только к кред ликвидности, валютный и рыночные риски

Норматив Н1: Риск достаточности кап- хар-ет несостоят-ть банка

Н1= кап/ активы+оценка кред риска+кред риск по срочным сделкам+ рын риски+ корректировки*100%

Зн-е Н1>=10%- кап б >5 млн евро и 11% <5 млн евро

Активы российских банков подразделяются на пять групп с весовыми коэф­фициентами 0 - 2, 10, 20, 70 и 100%.

Нулевой риск присваивается средствам на корреспондентском и депозитном счетах в Банке России, обязательным резервам, перечисленным в Банк России, средствам банков, депонированным для расчетов чеками, средствам на накопительных счетах при выпуске акций, вложениям в облигации Банка России, не обремененным обязательствами, и другим средствам. Напротив, наиболее высокую степень риска (70 - 100%) Кап или соб ср-ва- это резерв ресурсов для обеспечения эк стаб-ти ф-я б.

Кап рассчитывается: кап 1-го ур-ня(уставной; эмиссионный доход- разница в купле-продаже ц бумаг; капитализир п- осталась по итогам года)+кап 2-го ур-ня(полученные субординирован кредиты, резерв на возможные потери, п текущего года)минус некот вел-ны умен кап

Нормативы ликвидности:

Ликвидность- спос-ть банка отвечать по своим обяз-вам

Н2 (н.мгновенной ликв-ти) – отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обяз-в до востребования, Минимально допуст.значение 15% , т.е. 0,2

Н3 (норм. Текущей л-ти) – отношение суммы л-ых активов банка к сумме обяз-в банка по счетам до востребования и на срок до 30 дн., миним. – 50% (0,7).

Н4 (н.долгосрочной л-ти банка)- отношение всей задолженности банка свыше года к собств.ср-вам (капиталу банка), а т.ж. обяз-вам банка по депоз-ым счетам, полученным кредитам и др.долговым обязат-вам сроком погашения свыше года, макс.допуст.знач. 120% (1,2).

Нормативы кред рисков:

Н6 макс размер на 1 заемщика = сумма кр треб. К замещику- резерв на возм потери/К*100%<=25%

Н7 макс размер крупн кредитов= крупн кр риск- резерв на возм потери/К*100%<=800%

Н9.1 макс размер кред предоставл б-м своим акционерам=кр треб б+ срочные сделки акционеров*п/К*100%<=50%

Н10.1 совокупн вел риска по инсайдерам б=макс отн-е суммы треб-й к инсайдерам /К*100%<=3%

Н12 Использование собственных средств банка на приобретение долей (акций) других юридических лиц= вложения в акции /К*100%<=25%

Государственное регулирование банковской деятельности выполняется посредством Центрального Банка.  Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами банковского законодательства, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов. Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы РФ и защита интересов вкладчиков и кредиторов. Регулирующие и надзорные функции Банка России, установленные настоящим Федеральным законом, осуществляются через действующий на постоянной основе орган — Комитет банковского надзора, объединяющий структурные подразделения Банка России, обеспечивающие выполнение его надзорных функций. Руководитель Комитета банковского надзора назначается Председателем Банка России из числа членов Совета директоров.