64. Логическая модель формирования ценности полной оперативной информации.

Правление Нац.банка рассматривае вопрос о револьвации национальной валюты. Мнения экспертов о рациональности такого шага прямо противоположны. Руководитель фирмы, импортирующей металлы, должен принять решение, произвести обмен нац.валюты на золото сейчас или подождать.

1 этап : полная неопределенность принятия решения. Эксперты не пришли к единому мнению, руководители не определились с выбором.

- курс не изменен PR =0,5 А –валюта револьвирована PR =0,5

В – валюта не обменена PR =0,5 h-валюта обменена PR =0,5

Если президент не меняет валюту и она револьвир., след. Он выиграет от изменения курса. Выигрыш (PZ)=1млн.$, уплаченная неустойка (NZ)=0,2млн$.

При полной неопределенности решения все зависит от субъективных предпочтений менеджера. Рассмотрим мат.ожидание фин. Последствий базовых вариантов принятия решения. В1. Руководитель получит выигрыш и уплатит неустойку, если НБ револьвирует валюту, а он ее не обменяет.

В2. Руководитель фирмы выплатит неустойку, если НБ не изменит курс валюты, а он не обменяет нац.валюту.

Априорный ожидаемый доход (EP/AY)=(PZ-NZ)*PR(A)*PR(B) – NZ*PR(H)=(1,0 – 0,2)*0,5*0,5 - 0,2*0,5*0,5=0,15млн$ Однозначно, что необходимо уйти от проигрыша.

2этап. Член правления банка предлагает руководителю надежную информацию. Руководитель фирмы должен заплатить за услугу. На этом этапе неопределенность снижается . Если информатор сообщит, что банк изменил катировки валют, то руководитель не обменяет нац.валюту.

Привлечем основную теорему наступления события Аи В.

P(A и B)=P(B/A)*P(A) P(A)-вероятность, что валюта револьвирована.

Условная вероятность события В=1 P(B/A)=1

Ожидаемый доход при наличии информации

EP/PY=(PZ-NZ)* P(B/A)*P(A)=(1-0,2)*1*0,5=0,4

EV/PY= EP/PY- EP/A=0,4-0,15=0,25 млн$

Определим Фин. Отношения продовца и покупателя: продавец опасается утраты информации, а покупатель относит информайию к коммерческой тайне. Экономическая эффективность полной оперативной информации имеют вероятностный характер для продавца и покупателя

Э покуп.=Ц дог. – Затраты на использование инфо.

дог.цена = EV/PY*Кпр Кпр-коэф.отнесения части ценности на покупателя. Если НБ решит не довать информацию, то предприятие не получит выгоду.

Э прод.=( EV/PY –Цдог.)-(П* P(П)+Зинф.) П-потери в связи с предоставлением информации , Зинф. – затраты на получение информации

Информацию следует покупать, если вероятность положительного решения для покупателя выше 70.

68. Определение размера выборки неполной информации

Минимальный стандартный размер выборки – это три события. Если дисперсия миним выборки отличается не более чем допустимая ошибка, то выборка считается удовлетворительной. Если выборка недостаточна, составляется программ наблюдений. Количество наблюдений зависит от: 1)априорной уверенности руководителя 2) требований точности оценки 3)рассеивание величины оценок в миним необходимых наблюдениях. Аналитически разработаны предст-я о программе сбора данных: 1) чем больше дисперсия априорного распределения, тем больше ожид прибыль (снижен убытк) от выборной информации и тем значительнее сумма, кот рук-ль согласен заплатить за инфо 2)инфо, полученная вначале, оказывает больше влияния на изменение неопределенной ситуации, кажд послед порция инфо менее эффективна 3) если стоимоть инфо велика или априорная неопределенность достаточно мала, то лучше отказаться от доп инфо 4) если ожидаем прибыль от выборочной инфо положительна и с каждой нов порцией инфо онаприб-ся в меньш объеме, то сущ-ет такой объем доп инфо, когда она становится достаточной, т.к получение доп инфо становится дороже, чем прибыль от ее получения 5)если стоимость полученной инфо постоянная, то имеется оптим величина инфо по соотношению резервов и затрат. Для оценки достаточности инфо используют тот факт, что по мере того, как априорное значение будет приближаться к фактич значению, ср кв отклонение будет стремиться к 0. При полном наборе фактических данных ср кв отклонение=0. Инфо считается достаточной, если погрешность выборки не превышает допустимую погрешность (G). Допустимая погрешность стандартизирована: для единичных случаев – 15%, серийных – 10%, крупносерийных – 5%, массовых – 3%. При погрешности мат ожид, рассчитанного по выборке из 3х членов, рук-ль должен принять решение, продолжать или прекратить программу сбора данных. При погрешн мат ожид 3 или менее % наблюдение не проводится.