- •Предисловие
- •Введение
- •Литература
- •I. Литература по общим вопросам ио.
- •II. Учебная Литература для экономистов по
- •§ 2. Математическое моделирование. Общая структура
- •X10,x20.
- •X10,x20.
- •§ 3. Этапы математического моделирования.
- •§ 4. Разделы и классы задач исследования операций.
- •§ 5. Основные требования к математическим моделям и их свойства.
- •§ 6. Формализация принципов оптимального поведения в моделях принятия решения.
- •Раздел II. Задачи математического программирования
- •§1 Основные сведения из теории линейного программирования.
- •Свойства задач линейного программирования
- •§2. Решение задачи лп графическим методом :
- •§3. Решение задачи лп симплекс-методом.
- •§4. Решение задачи лп двухфазным симплекс-методом
- •§5. Решение транспортной задачи методом потенциалов.
- •Раздел III. Игровые модели принятия решения
- •§1. Основные сведения из теории матричных игр.
- •§ 2. Решение игры в чистых стратегиях.
- •§ 3. Общий метод решения матричных игр.
- •Раздел IV. Задачи для самостоятельной работы
- •§1. Упражнения на составление математических моделей
- •§2. Упражнения на решение задач линейного программирования
- •§3 Упражнения по матричным играм
- •§4. Ответы к упражнениям §§ 1-3.
- •Раздел V. Контрольная работа
- •§1.Указания по выполнению контрольной работы.
- •§2. Правила выбора задач контрольной работы
- •§3. Условия контрольной работы
- •Раздел VI. Экзаменационные вопросы
§ 3. Общий метод решения матричных игр.
Практика показывает, что в большинстве матричных игр оптимальные чистые стратегии не существует. Однако в любой матричной игре существуют оптимальные смешанные стратегии (см. свойство 6).
Для решения игры (1) всмешанных стратегиях сводят ее к паре двойственных задач линейного программирования, применяя неравенство (4). Прямая задача ЛП:
minz=ξ 1+ξ 2+...+ξ m (1)
при ограничениях
a11ξ 1+a21ξ 2+…+am1ξ m≥1,
a12ξ 1+a22ξ 2+…+am2ξ m≥1, (2)
………………………….
a1nξ 1+a2nξ 2+…+amnξ m≥1,
ξ 1≥0,…,ξ m≥0 (3)
где
ξ 1=xi*/ν, i=1,…,m; z=1/ν, (4)
a (x1*,…,xn*)=x* -оптимальная смешанная стратегия первого игрока. Задача (1)-(3)соответствует первому игроку, т.е. решая ее симплекс-методом находят оптимальную смешанную стратегию Iигрока и значение игры по формулам (4).
Двойственная задача ЛП:
maxw=1+2+…+n (5)
при ограничениях
a111+a212+…+am1m≥1,
a121+a222+…+am2m≥1, (6)
………………………….
a1n1+a2n2+…+amnm≥1,
1≥0,…, m≥0, (7)
где
j=yj*/ν,j=1,…,n;w=1/ν, (8)
a (у1*,...,уn*)=у* - оптимальная смешанная стратегия IIигрока. Задача (5)-(7) соответствует второму игроку, т.е. решая ее симплекс-методом, находят оптимальную смешанную стратегию IIигрока и значение игры по формулам (8).
Пример 4.Решить следующую игру
Решение: Доминируемых стратегий нет, т.е. упростить игру невозможно. Оптимальных чистых стратегий нет, т.к. равенство (3)не выполнено. Поэтому надо решить игру в смешанных стратегиях.
Чтобы исключить случай v≤0 (см. (4),(8)) избавимся от отрицательных элементов матрицы, прибавив ко всем элементам 4. Тогда получим эквивалентную игру
Задача (1)-(3)и (5)-(7) запишутся:
min z= ξ1+ ξ2+ ξ3
при ограничениях
5ξ1+3ξ2+2ξ3≥1,
4ξ1+6ξ2+ ξ3≥1,
2ξ1+7ξ2+8ξ3≥1,
5ξ1+4ξ2+ ξ3≥1,
ξ1≥0, ξ2≥0, ξ3≥0;
maxw=1+2+3+4
при ограничениях
51+42+23+54≤1
31+62+73+44≤1
21+ 2+83+ 4≤1
1≤0,…,4≤0
Примеры решения таких задач ЛП приведены в разделеIIв достаточном количестве. Поэтому подробное решение здесь приводить не будем.
Последняя (оптимальная) симплекс-таблица для двойственной задачи (задачи второго игрока) имеет вид:
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
w |
7/29 |
0 |
5/29 |
0 |
3/29 |
4/29 |
3/29 |
0 |
1 |
5/29 |
1 |
16/29 |
0 |
27/29 |
7/29 |
-2/29 |
0 |
3 |
2/29 |
0 |
18/29 |
1 |
5/29 |
-3/29 |
5/29 |
0 |
7 |
3/29 |
0 |
144/29 |
0 |
65/29 |
10/29 |
36/29 |
1 |
Отсюда находим решение задачи ЛП: = (5/29,0, 2/29, 0 ) -точка максимума,w*=7/29 -максимальное значение целевой функции.
Оптимальную смешанную стратегию игрока П и значение игры А' находим по формулам (8):
v(A') =1/w* = 29/7;у* = (5/7,0, 2/7, 0 ).
В исходной игре А: v(А)=v(A')-4=1/7.
В качестве упражнения найдите оптимальную смешанную стратегию Iигрока, решая прямую задачу двухфазным симплекс-методом.