- •Методические указания
- •Методические указания
- •1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план)
- •2. Содержание разделов дисциплины
- •Раздел 1. Теория вероятностей (12 часов).
- •Раздел 2. Элементы математической статистики (6 часов).
- •Раздел 3. Интегральные преобразования Фурье (4 часа).
- •Раздел 4. Уравнения математической физики (дополнительные главы) (6 часов).
- •Раздел 5. Вариационное исчисление и оптимальное управление (4 часов).
- •Раздел 6. Введение в дискретную математику.
- •4. Методические рекомендации по
- •5. Рекомендуемый перечень тем практических занятий
- •6. Календарный план чтения лекций
- •Стационарные случайные процессы
- •Марковские случайные процессы
- •Процесс Пуассона
- •Случайные процессы с независимыми приращениями
- •Тема 2 Понятие нелинейной регрессии
- •Контрольные вопросы и задания
- •Задачи и упражнения для самостоятельной работ
- •Тема 3 Статистическая проверка статистических гипотез
- •Тема 4 Решение неоднородных уравнений с частными производными гиперболического типа методом Фурье
- •Тема 5 Основы вычислительного эксперимента
- •Контрольные вопросы и задания
- •9. Обработка и интерпретация результатов.
- •Тема 7 Постановка задачи оптимального управления. Формулировка необходимого условия оптимального управления в форме принципа максимума Понтрягина
- •Заключение
- •Библиографический список
- •394026 Воронеж, Московский просп.,14
2. Содержание разделов дисциплины
В ЧЕТВЕРТОМ СЕМЕСТРЕ
Раздел 1. Теория вероятностей (12 часов).
Лекция 1. Множества. Операции над множествами. Булевы алгебры Алгебра событий Вероятность - аддитивная функция событий. Аксиомы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. Математическая схематизация случайных явлений. Пространство элементарных событий. Случайные события. Алгебраические операции над событиями. Отношения между ними (2 ч.).
Лекция 2-3. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Независимые и зависимые события. Теорема о полной вероятности. Формула Байеса .
Последовательность независимых испытаний. Схема Бернулли. Предельные теоремы (локальная и интегральная) Муавра-Лапласа и Пуассона .
Одномерные случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Функции распределения и их свойства. (4 ч.).
Лекция 4. Распределения случайных величин: биномиальное, Пуассоновское. Интегральная и дифференциальная функции распределения непрерывных случайных величин.
Равномерное, показательное и нормальное распределение. Вероятность попадания в заданный интервал. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание, дисперсия. Начальные и центральные моменты (2 ч.).
Лекция 5. Двумерные случайные величины. Интегральная и дифференциальная функции распределения двумерной случайной величины. Вероятность попадания случайной величины в полу-полосу, в прямоугольник. Зависимые и независимые случайные величины. Числовые характеристики системы двух случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия. Корреляционный момент и коэффициент корреляции (2ч).
Лекция 6. Функции случайных величин. Законы распределения функций случайных величин. Задача композиции. Нормальный закон распределения на плоскости.
Предельные теоремы вероятностей. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Центральная предельная теорема. Теорема Ляпунова. Теорема Хинчина (без доказательств).
Самостоятельное изучение.
Понятие о случайном процессе. Процесс Пуассона. Марковские случайные процессы. Процессы с независимыми приращениями (2 ч.).
Раздел 2. Элементы математической статистики (6 часов).
Лекция 7. Математическая статистика. Основные понятия выборочного метода. Вариационный ряд. Полигон и гистограмма. Эмпирические функции распределения. Точечные оценки параметров распределения по выборке, понятие о состоятельности и несмещенности оценок (2 ч.).
Лекция 8-9. Статистическая проверка гипотез. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Элементы корреляционного анализа.
Самостоятельное изучение.
Понятие о выборочной регрессии и методе наименьших квадратов. Принцип максимального правдоподобия. Уравнения линейной регрессии. Теснота связи и ее оценка по выборочному коэффициенту корреляции. Понятие о нелинейной регрессии. Основы вычислительного эксперимента. Статистическая проверка гипотез. (4 ч.).
Раздел 3. Интегральные преобразования Фурье (4 часа).
Лекция 10-11. Непрерывное преобразование Фурье, дискретное преобразование Фурье их свойства и применение
(4 ч.).