книги / Флуктуации в динамических системах под действием малых случайных возмущений
..pdf5 4] |
ЗАДАЧА ОБ ИНВАРИАЙТНОЙ МЕРЕ |
251 |
р*, определенным образом связанная со структурой глад кости на рассматриваемом многообразии; она обладает тем свойством, что относительно нее для гладких функций выполняется условие экспоненциально быстрого переме шивания:
I J Фх (*», (*)) Ф-2 (**. (*)) М* (dx) -
— j ФхИ 1-1* ( d x ) j Фа И 11* ( d x ) |<
< const-1 фД II Ф г f2,r
гДе II |i— норма в пространствеС(1) один раз непрерыв но дифференцируемых функций. Мера р* появляется в различных предельных задачах для динамической си стемы, связанных с гладкостью; она оказывается и пре дельной для инвариантных мер р8 возмущенной системы, независимо от конкретных характеристик возмущений.
Второй класс рассмотренных примеров относится к слу чаю, когда многообразие К\0 расслаивается на инвари антные многообразия, на каждом из которых инвариант ная мера невозмущенной системы единственна. Здесь предельное поведение меры р? зависит от устройства поля Ь(х) вне Ki0 и конкретного вида возмущений; оно может
быть найдено, если выделить в процессе Х\ «быстрое» и «медленное» движение и воспользоваться техникой, связанной с принципом усреднения (см. § 9 гл. 7). В работе
Р. 3. X а с ь м и н с к о г о |
[3 ] предел меры р8 найден |
для одного частного случая: |
Ки совпадает со всем много |
образием Л/, и это — двумерный тор; система имеет в ес
тественных координатах вид x l = b 1(x), х\ = yb1 (х), Ьг(х) >> 0. В случае иррационального у инвариантная ме ра динамической системы единственна: она задается плот ностью С-Ь1(х)~1. В случае рационального у тор рассла ивается на инвариантные окружности со своей инвариант ной мерой на каждой. Плотность предельной меры выписы вается; и она, вообще говоря, не совпадает с C>bx{x)-x%
Введем одно определение, помогающее понять харак тер распределения меры р8 между окрестностями компак тов K t. Множество N CZ М будем называть устойчивымf если для любых х е Nх у ф. N выполняется У(х2 у) > 0#
252 |
БОЗМУЩЕНЙЯ НА БОЛЬШИХ ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ [ГЛ. 6 |
Свойство устойчивости, как и эквивалентности точек,
зависит только от структуры системы хх = b(xt). Пример, изображенный на рис. И, показывает, что может суще ствовать устойчивое компактное множество, не содержащее ни одного устойчивого со-предельного множества (т. е. такого, что любая траектория динамической системы, начинающаяся вблизи от этого множества, не выходит за пределы его малой окрестности). В примере рис. 12 ус тойчивыми являются компакты К2и К4; a Kv К3неустой чивы.
Л е м м а 4.2. Если компакт Kt неустойчив, то суще ствует устойчивый компакт Kj такой, что V(Kh Kj) =
= 0. |
Существует |
х ф |
Кь |
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
|||
V(Kh х) = 0. Выпускаем из |
точки х траекторию |
xt(x), |
0. Она приводит к своему со-предельному множеству, содержащемуся в одном из компактов Ку, при этом V(Kh
Kj) = |
V(x, Kj) = |
0. |
Компакт Kj не |
совпадает с K h |
иначе |
х нужно |
было |
бы включить |
в К х\ если он не |
устойчив, переходим таким же образом от него к следу ющему компакту, и т. д. В конце концов мы приходим
кустойчивому компакту.
Ле м м а 4.3. а) Среди {1}-графов, на которых дости гается минимум (4.3), есть такой, в котором из каждого номера т неустойчивого компакта, т Ф i, исходит стрел
ка т —>■/ с V(Km, Kj) = 0, и компакт Kj устойчив.
б) Для устойчивого компакта К хз н а ч е н и е ^ {К х) можно вычислять по формуле (4.3), рассматривая графы на мно
жестве номеров только устойчивых компактов. |
|
|
в) Если Kj — неустойчивый |
компакт, то |
|
W(Kj) = тт[ИЧАГг) + |
V(Kh Kj)\ |
(4.4) |
где минимум берется по всем устойчивым компактам К х.
Д о к а з а т е л ь с т в о , |
а) Для {£}—графа, |
на кото |
||||
ром достигается минимум |
(4.3), рассмотрим все т, |
для |
||||
которых утверждение |
а) |
не выполнено. Среди |
них |
есть |
||
такие, в которые не входит |
ни одна стрелка из номера |
|||||
неустойчивого компакта. |
|
|
заменяем стрелку |
|||
Если в т не ведет никакая стрелка, |
||||||
т - + п стрелкой т |
/ с |
V(Km, Kj) = |
0. При |
этом |
{*}- |
|
ЗАДАЧА ОБ ИНВАРИАНТНОЙ МЕРЁ |
253 |
||
граф |
остается {г}-графом, а сумма значений V 1 |
соответ |
||
ствующих стрелочкам, |
уменьшается. |
st -> m, |
причем |
|
Если в т ведут стрелки sL т, . . |
||||
компакты K8l, . . К ц |
устойчивы, также заменяем стрел |
|||
ку т |
п стрелкой т -> /, V(Km, Kj) = |
0. Если при этом |
не образовался цикл, то получаем {£}-граф с меньшим
значением суммы. |
Однако |
может |
образоваться |
цикл |
||||
т -> j |
sk |
sk |
т. Тогда |
заменяем стрелку sk -+- т |
||||
стрелкой |
п; |
при этом |
V ( К 1Ю |
Kj) + |
V (ArSft? К |
п ) = |
||
= v ( K s h, |
К п ) |
< V |
( KSk, К т ) |
+ |
V ( К т , |
К п ) , |
так что сум- |
|
ма значений |
V по стрелкам |
не увеличивается. |
|
|||||
Повторяя эту операцию, |
избавляемся от всех «плохих» |
|||||||
стрелок. |
|
|
|
|
|
|
|
|
б) То, что минимум по {ij-графам на множестве номе ров устойчивых компактов не больше прежнего миниму ма, вытекает из пункта а); противоположное неравен ство — из того, что любой {г}-граф на множестве номеров устойчивых компактов дополняется стрелками с нулевым значением F, исходящими из номеров неустойчивых ком пактов, до {г}-графа на всем множестве {1, . . ., I}.
+ |
в) Для |
любого i Ф / |
имеем: |
W ( K j ) ^ W ( K t) + |
|
V ( K U |
K j ) . |
Действительно, в правой части стоит минимум |
|||
|
2 |
V ( К т , К п ) по графам, в которых из каждой точки |
|||
(m->n)&g |
|
|
и имеется |
ровно один цикл |
|
исходит ровно одна стрелка, |
|||||
i |
j |
. .-*■ i. Удаляя из такого графа стрелку, исходя |
щую из /, мы, не увеличивая суммы, получаем {/}-граф.
Если Kj — неустойчивый |
компакт, выбираем устой |
||
чивый компакт К 3 такой, что |
V ( K j , К 8) |
= |
0, и граф g, |
на котором достигается min |
2 V ( K mi |
К п ) |
и в котором |
geG{j} (m-*r^<=g |
|
|
из номеров неустойчивых компактов исходят только стрел
ки |
с V |
( K m , К |
п ) = |
0. Добавляем |
в этот |
граф стрелку |
||
j -> s; |
образуется |
цикл |
/ ->■ s - к . |
j. |
Выбираем |
|||
в |
этом |
цикле |
последний |
перед j |
номер |
i |
устойчивого |
компакта; исходящей из него стрелке i -> к (к может быть
равно /) |
соответствует |
V ( K U |
K |
k ) = |
V ( K |
h |
K j ) . |
Выбрасы |
|||
ваем |
эту |
стрелку |
и получаем |
{г}-граф |
g\ |
для |
которого |
||||
2 |
У |
{ К т У К |
п ) |
= W |
( K j ) |
— V ( K h |
K j ) . |
Отсюда вытекает |
|||
W { K |
) ) ^ |
min [ W |
( K t) |
|
, |
K j ) \ |
по всем устойчивым |
компактам K t .
254 ВОЗМУЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ [ГЛ. 6
Из (4.4) вытекает, между прочим, то, что минимум W(Ki) может достигаться только на устойчивых ком пактах.
Рассмотрим пример — динамическую систему на сфе ре, траектории которой, изображенные на плоскости, имеют вид, представленный на рис. 12. Разумеется, у си стемы должна быть еще одна особая точка, не входящая в изображение, причем неустойчивая; и нужно ввести ком пакт Кб, состоящий из этой точки. Если значения
I [Кь Kj), 1 ^ i, у ^ 4, задаются матрицей (2.1), то зна чения W(Ki) для устойчивых компактов суть W(K^ = = 6, W(K3) = 9. Получаем, что при е ->• 0 инвариантная мера р8 сосредоточивается в малой окрестности предель ного цикла К2 и слабо сходится к единственной инвари
антной мере системы xt = b(xt), сосредоточенной на нем (она задается плотностью относительно длины дуги, об ратно пропорциональной длине вектора Ь(х)).
Т е о р е м а 4.3. Положим для х е М |
|
W(x) = min[W(Kt) + V(Kh x)l |
(4.5) |
где минимум можно брать либо по всем компактам, либо только по устойчивым. Пусть у — произвольное положи тельное число. Тогда для любой достаточно малой окрест ности (я) точки х существует е0 > О такое, что при
е ^ |
е0 имеем |
exp |
е_2^И7 (х) — min И7 (Kt) + у\\ ^ |
|||
< |
(<Гр (*)) < |
ехр |
е~2 |
(х) - |
min W (Kt) - |
1 ' |
vjj. |
||||||
|
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Для |
точки х, не |
принадле |
жащей ни одному из компактов Kh пользуемся следую щим приемом: присоединяем к компактам KL, . . ., Kt еще один компакт {х}. Полученная система непересекающихся
компактов |
продолжает удовлетворять условию А § |
2, |
||
и мы можем воспользоваться теоремой 4.1. Компакт |
{х} |
|||
неустойчив, |
поэтому минимум |
значений |
W достигается |
|
не на нем, |
и значение W({x}) |
можно |
найти по форму |
|
ле (4.5). |
|
|
|
=я |
Для точки х, принадлежащей какому-то из K t, W(x) |
=W(Ki). Значение рр (<^р (х)) оценивается сверху р8 (gi)1
аоценка снизу получается при помощи леммы 1.8.
§ 4] |
|
|
ЗАДАЧА ОБ ИНВАРИАНТНОЙ МЕРЕ |
255 |
|||
Теорема |
4.3 |
означает, |
что |
асимптотика |
инвариант |
||
ной |
меры |
(х8 |
при е О |
задается функцией действия |
|||
|
|
|
e - 2 ^ ( x ) - m i n W (Kt)y |
|
|||
все |
Рассмотрим одномерный пример, в котором можно |
||||||
сосчитать |
до |
конца. Пусть |
многообразие |
М — отре |
зок от 0 до 6, замкнутый в окружность. Пусть на нем рас сматривается семейство диффузионных процессов с инфи-
нитезимальными |
, / v d |
. е2 d2 |
т / |
ч |
операторами о (х) |
2’ где *Н#)= |
|||
= — U'(x), а график функции U(x) изображен на |
рис. |
14. |
||
Эта функция |
имеет локальные |
экстремумы |
в |
точ |
ках 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и ее значения в них равны соответ ственно 7, 1, 5, 0, 10, 2, 11. (Это — не случай потенциаль ного поля Ъ(х), рассмотренный в § 3 гл. 4, так как функция U не непрерывна на окружности М.) Здесь имеется шесть
компактов, |
содержащих |
со-предельные множества xt = |
|||||
= |
b(xt) — это точки 0 (она же 6), |
1Х2, 32 4 и 5; точки 1, |
|||||
3, 5 устойчивы. |
|
|
х ^ |
2 находим, решая зада |
|||
|
Значения F(l, х) при 0 ^ |
||||||
чу |
для |
уравнения b(x)Vx (1, |
х) |
+ 72(F*(1, х))2 = 0; |
|||
получаем F(l, х) = |
2\U(x) — 17(1)]. Аналогично F(3, х) = |
||||||
= |
2[Щх) — £7(3) ] |
при |
2 < х < 4 , |
F(5, х) = 21Щх)— |
|||
— £7(5)] при 4 |
х ^ 6 |
(во |
всех |
трех случаях отдельно |
троверяется, что для кривых, ведущих в точку х путем, опличным от кратчайшего, значение функционала больше). Далее находим V(lx 3) = V{lx 2) = 8г V(il 5) = V(\x 0) =
256 |
ВОЗМУЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ |
[ГЛ. 6 |
||||||||
= 12, |
F(3, 1) = |
F(3, 2) |
= |
10, F(3, |
5) |
= |
F(3, |
4) |
= |
20, |
F(5, 1) = F(5, 0) |
= F(5, |
6) = 18, F(5, |
3) |
= |
F(5, |
4) |
= |
16. |
||
На |
множестве |
{1, 3, |
5} |
рассматриваем {£}-графы, |
выбираем из них те, что минимизируют суммы (4.3). Для
i — 1 это оказывается граф 5 -> 3, 3 |
1, значит, \V{\) = |
||
= 26; для 1 = 3 минимизирует сумму граф 1 |
3, 5 |
3, |
и IF(3) = 24; |
значение IF(5) = |
22 |
достигается |
на графе |
||||
3 -*• 1, 1 — 5. |
Функция W(x) |
выражается следующим |
||||||
образом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2^-\-2U{x) |
|
при |
0 ^ .г < ;3 , |
||||
W (х) |
(24 + |
2U (л:)) Д 38 |
при |
3 ^ |
х |
4, |
||
18 + |
2U (я) |
при |
4 ^ |
х ^ 5 , |
||||
|
||||||||
|
(18 + |
2£/ (х)) д |
38 |
при |
5 ^ |
х ^ |
6. |
Вычитая из этой функции ее минимум JF(5) = 22, получа ем нормированную функцию действия для инвариантной меры р8 при е 0; ее график представлен на рпс. 15 (напомним, что нормирующий коэффициент здесь есть
е-2).
Учитателя может возникнуть гипотеза, что при е -► 0 инвариантная мера одномерного диффузионного процесса с малой диффузией сосредоточивается на дне потенциаль ной ямы с наиболее высокими стенками; эта гипотеза неверна.
§ 5] |
ЗАДАЧА О ВЫХОДЕ ИЗ ОБЛАСТИ |
257 |
§5. Задача о выходе из области
Вэтом параграфе мы уже ие будем предполагать мно гообразие М компактным; мы будем предполагать, что на нем задана область D с гладкой границей и компактным замыканием, и выполняется условие А § 2.
Рассмотрим |
графы на множестве |
символов |
{Kv . . . |
||
. . Kt, х, у, |
dD}. Положим для ж е / ) , |
у е |
dD |
||
W D (х, у) = min |
V |
VD(a,$). |
(5.1) |
||
|
g&Gxyiy,dD} (a -ȣ)eg |
|
|
|
|
(Напоминаем, |
что Gxy{y, dD} — множество |
всех графов, |
|||
состоящих из (I -f 1) стрелок, выходящих из |
точек Kv . . . |
. . ., Кп х, таких, что для каждой из этих точек существует цепочка стрелок, ведущая из нее в у или в dD, причем для начальной точки х эта цепочка стрелок ведет в у.)
Л е м м а |
5.1. Минимум (5.1) можно записать также |
|||||
в eude |
|
|
|
|
|
|
|
W u ( x ,y ) = m in |
2 |
V D {a, P)- |
(5.2) |
||
|
|
g^Gxy{y,dD} (a-+fi)Gg |
|
|||
Минимальное значение WD(x, |
у) no всем у e |
dD не |
||||
зависит от х и равно |
|
|
|
|||
|
|
WD = |
min |
2 |
Рд (a, Р), |
(5.3) |
|
|
|
g<=G{dD} (a->|3)eg |
|
|
|
ede |
либо рассматриваются |
{dD }-графы на множестве |
||||
{Kv |
. . ., К{, dD}, |
либо из этого множества выбрасыва |
||||
ются символы |
обозначающие неустойчивые компакты. |
|||||
Минимумы (5.1), |
(5.2) можно переписать также в eude |
|||||
W D(х, У) = П'о (х, у) f \VD] Д mia [FD (A Kt) +• |
|
|||||
|
|
|
|
i |
|
|
+ |
W u {Kit y)\ = [VD{x, y) + \VD] A min [VD(x, Kt) -f |
|||||
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
+ WD (К, у)},, |
(5Л) |
ede WD(Kh y) onpedeляemcя как один из cлedyющux мини мумов, в которых участвуют графы на множестве {К 1х. . .
9 А. Д. Вентпель. М И Фрейдлив
258 |
ВОЗМУЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ [ГЛ. 6 |
ПИП |
2 J |
Ь ( « , P) |
= |
|
g^GKiy{y,dD) (a-T^eg |
|
|||
|
min |
2 |
V |
(5-5) |
|
|
2 |
V o(a,P ). |
|
|
g^GKiy{ytdD} (a-»p)eg |
|
|
В формуле (5.3) Vp(a, p) можно также заменить на
F(a, (5) (здесь a = 7^, . . KL, a (J — один из этих симво лов или dD).
Д о к а з а т е л ь с т в о аналогично доказательству лемм 4.1, 4.3. Лемма 4.2 заменяется доказываемой так же
следующей |
леммой: |
|
|
Л е м м а |
5.2. Если а есть неустойчивый компакт K t |
||
или точка х е |
7)\ U Кь, то или существует устойчивый |
||
|
|
i |
Kj) = 0, или VD(a, dD)= 0. |
компакт К}- такой, что VD(a, |
|||
Т е о р е м а |
5.1. Пусть т8 |
— первый момент выхода |
|
процесса |
из области D. Для любого компактного под- |
множества F области D , любого у > 0 |
и любого |
б > 0 |
|
существуют такие 80, 0 < 80^ |
б, и е0 > |
0, что при всех |
|
г <1 е0, xezF иу<=дЬ |
|
|
|
< е х р { — е 2( ^ л (х, |
у) — PFi, — v))t |
(5.0) |
где WDопределяется формулой (5.3), a WD(x, у) — форму лами (5.1), (5.2) или (5.4), (5.5).
Иначе говоря, асимптотика при г -»■ 0 распределения в момент выхода на границу для процесса, начинающегося в точке х, задается функцией действия 8~2 (И ^я, у) —
—WD), равномерно по начальной точке строго внутри D.
До к а з а т е л ь с т в о . Полагаем у' = у-4"1-1; вы бираем соответствующее р0 по леммам 2.1, 2.2. Выбираем положительное р2, меньшее, чем р0 и расстояние от мно жества F до dD; выбираем по тем же леммам положитель
ное рх < р2; и пользуемся описанной в § 2 конструкцией с цепью Zn.
Для х <= U Gt пользуемся леммой 3.3 с L = {7^, . . .•
••ч у, dD}, W = {у, dD) и такими множествами
§ 5] |
|
ЗАДАЧА |
О ВЫХОДЕ ИЗ |
ОБЛАСТИ |
|
259 |
|||
Ха1 а<= |
L: Gv . . ., |
3J9 f| <?б0(у), дВ\&ь0(у) (начиная с |
|||||||
с п = 1, |
из |
Zn е Gi |
вытекает Zn е |
dgt). |
Оценки |
для |
|||
вероятностей |
P(xf |
Хр) |
при |
х е |
Gt |
даются |
фор |
||
мулами (2.3) — (2.5), при этом рар = |
ехр {—e -2FD(a, р)}, |
||||||||
а а = |
ехр |
{е -2у'}. |
Сумма |
2 |
я (g) эквива- |
||||
|
|
|
|
geGj^.y{?/,aD> |
|
|
|||
лентна |
положительной |
константе |
|
ЛГ, |
умноженной на |
ехр{—e -2WD(Ku y)}.{N равно числу графов gj= GKiV{y,
5D}, на которых достигается минимум 2 |
Vn (а, Р); a |
(a-*p)eg |
|
знаменатель в формуле (3.3)— положительной константе,
умноженной на |
ехр {—е -2! ^ } . |
Отсюда, учитывая, что |
||
WD(x, у) при х е |
Gi отличается от WD(Kt, у) |
не более чем |
||
на у', получаем утверждение теоремы для |
х ^ [} Gt. |
|||
|
|
|
|
i |
Если х е F \ U Gh пользуемся строго марковским свой- |
||||
|
i |
марковского |
момента |
тх: |
ством относительно |
||||
Рх |х?8 S ^ 6о (у)) ^ |
е ^б0(у)} + |
|
+ i we (x;t е dgt; Р8^ {x8es (</)}}. (5.7)
Первая вероятность, согласно (2.10), заключена в преде
лах ехр{—с - 2^ (х,у) ± у')}; вероятность под знаком математического ожидания, по уже доказанному — в пре
делах ехр{—s-2(WD(Ki, у) — WD ± (4l -f 1)у')}. Поль зуясь оценкой (2.8), получаем, что i-e математическое ожидание в (5.7) заключено в пределах ехр{—&~2(VD(xr
Ki) + |
WD(Kh у) — WD ± (4! + 1)Y')}, |
а вся |
сумма |
(5.7) |
— в пределах ехр{—e~2(WD(x, |
у) — WD ± |
(4{ + |
+ 2)у')}, где WD(x, у) задается первой из формул (5.4).
Это доказывает |
теорему. |
|
|
|
|
|
Теорема 5.1 позволяет установить, в частности, наи |
||||
более вероятное при малых е место выхода процесса X® |
|||||
на |
границу. |
5.2. ( В е н т ц е л ь , |
Ф р е й д л и н |
||
[3], |
Т е о р е м а |
||||
[4]). Пусть |
Yj при |
каоюдом / |
= 1, |
. . ., I — множе |
|
ство точек у е |
dD, на |
котором |
достигается минимум |
VD(Kh у). Пусть точка х такова, что выпущенная из нее траектория динамической системы xt(x)l t'^ 0 1 не выхо-
9*
260 |
ВОЗМУЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ [ГЛ. 6 |
дит из D и притягивается к компакту Kt. Выделим из {дО}~графов на множестве {Кх, . . ., Кь, dD} те, на кото рых достигается минимум (5.3). В каждом из них рас смотрим цепочку стрелок, ведущую из Кг в dD; пусть пос ледняя стрелка в цепочке будет Kj ->■ dD, Множество
всех таких ] во всех выделенных графах обозначим через M(i),
Тогда с вероятностью, стремящейся к 1 при е ->• 0,
первый выход траектории Х *, начинающийся в точке х, на границу произойдет в малой окрестности множества
U Y,. eM(i)
Утверждение сохраняется |
и если |
все значения VD, |
|
в том числе и в формуле (5.3), заменить на VD, |
|
||
Возвратимся к примеру, изображенному на рис. 12. |
|||
Воспроизведем этот рисунок заново здесь (рис. |
16). Пусть, |
||
кроме VD(Ki, Kj), заданы еще |
VD(K2, |
dD) = |
8, VD(K3> |
dD) = 2, VD(KA, dD) = 1; VD (Kv dD) непременно равно + oo. Выделяем на dD множества Y2, Y3, У4. Здесь будет
два {дО}-графа, минимизирующих |
2 |
VD |
Р)« пер- |
|||
|
|
|
(а |
|
-*■ К2, |
|
вый — из стрелок Кх-+ К2, К2-+ dD, К3-+- dD и |
||||||
и второй, |
в котором |
вместо |
последней стрелки |
берется |
||
К А^ К 3, |
Значит, |
М(I) - |
М{2) |
= |
{2}, М(3) = {3}, |
|
М(4) = {2 ,3 }. |
|
|
|
|
|