Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебное пособие 2238

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
17.67 Mб
Скачать

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

8, если говорить о 1% - ном уровне значимо-

направлении. Об этом свидетельствуют гра-

сти. На основании таблиц 1, 2, 3 и 4 очевид-

фики тестов проводимых в обеих группах.

но, что абсолютно все участники экспери-

Результаты тестирования показали, что

ментальной группы улучшили свои показа-

в процессе применяемой экспериментальной

тели по развитию координационных способ-

методики (ЭМ), уровень развития координа-

ностей (КС), в то время как испытуемые

ционных способностей (КС) у судей по хок-

контрольной

группы ненамного

улучшили

кею в экспериментальной группе значитель-

или совсем

не прогрессировали

в данном

но выше, чем в контрольной.

Таблица 1

Анализ результатов предварительного и итогового тестирования хоккейных судей в экспериментальной группе

Тест

До эксперимента, X±m

После эксперимента, X±m

t

p

 

 

 

 

 

Бег 20 м. лицом вперѐд, с.

48,14±0,4

46,89±0,3

1,0

<0,04

 

 

 

 

 

Челночный бег 4х9 м., с.

11,59±0,6

10,37±0,4

1,2

<0,06

 

 

 

 

 

3 кувырка вперѐд, с.

39,8±0,6

37,8 ±0,5

0,9

<0,06

 

 

 

 

 

Таблица 2

Анализ результатов предварительного и итогового тестирования хоккейных судей в контрольной группе

Тест

До эксперимента, X±m

После эксперимента, X±m

t

p

 

 

 

 

 

Бег 20 м. лицом вперѐд, с.

49,64±0,2

48±0,2

0,3

<0,1

 

 

 

 

 

Челночный бег 4х9 м., с.

11,21±0,7

11,81±0,6

0,7

<0,6

 

 

 

 

 

3 кувырка вперѐд, с.

40,1±0,9

39,4 ±0,9

0,1

<0,07

 

 

 

 

 

Таблица 3

Изменение КС в экспериментальной группе (n = 12)

№ п/п

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

 

 

Общее функциональное состояние в экспериментальной группе (ЭГ)

 

 

до

 

50

50

55

55

50

50

50

51

43

50

 

40

45

после

 

60

65

70

60

70

70

70

65

73

75

 

70

65

 

Определение достоверности изменений с помощью критерия Вилкоксона

 

 

разница

 

10

15

15

5

20

10

20

14

30

25

 

30

20

модуль

 

10

15

15

5

20

10

20

14

30

25

 

30

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранги

 

5

10

10

1

12

5

5

5

5

10

 

5

5

сумма ран-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гов (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумма ран-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гов(+)

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z = 15 (при p = 0,05), z = 8 (при p = 0,01) 0 < 5, следовательно p < 0,01

По критерию Вилкоксона (Б.А. Ашмарин, 1978)

180

ВЫПУСК № 1 (23), 2021 ISSN 2618-7167

Таблица 4

Изменение КС в контрольной группе (n = 12)

 

№ п/п

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

Общее функциональное состояние в контрольной группе

 

 

 

 

 

 

 

до

 

 

50

 

50

 

55

 

55

 

50

60

 

55

 

55

 

65

 

60

 

60

 

55

 

 

после

 

 

60

 

65

 

60

 

60

 

55

60

 

65

 

65

 

75

 

65

 

70

 

65

 

 

 

 

Определение достоверности изменений с помощью критерия Вилкоксона

 

 

 

разница

 

10

 

5

 

5

 

5

 

5

0

 

10

 

10

 

10

 

5

 

10

 

10

 

 

модуль

 

10

 

5

 

5

 

5

 

5

0

 

10

 

10

 

10

 

5

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранги

 

 

5

 

10

 

10

 

1

 

12

5

 

5

 

5

 

5

 

10

 

5

 

5

 

 

сумма ран-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гов (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумма ран-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гов(+)

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z = 15 (при p = 0,05), z = 8 (при p = 0,01) 0 < 5, следовательно p < 0,01

 

 

 

 

 

По критерию Вилкоксона (Б.А. Ашмарин, 1978)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективом

сотрудников

Комплекс-

предыдущего упражнения на последующее;

ной научной группы (КНГ) было детально

-

в специализированных

упражнениях

проанализировано текущее состояние дел, и

(СУ) для развития координационных спо-

разработана экспериментальная

 

методика

собностей (КС) у хоккейных судей

будет

(ЭМ) по развитию координационных спо-

содержаться элемент новизны.

 

 

 

 

собностей (КС) у хоккейных арбитров, кото-

 

Методы

математической

статистики

рую экспериментально внедрили и опытным

подтвердили достоверность развития коор-

путѐм проверили в условиях тренировочного

динационных способностей (КС) у хоккей-

процесса хоккейных судей.

 

 

 

 

 

ных судей в проведѐнном тестировании и

 

Результаты

научного

эксперимента

спортивно - игровых мероприятиях.

 

 

подтвердили правильность гипотезы о том,

 

Данную экспериментальную методику

что: дальнейшее развитие координационных

(ЭМ) по развитию координационных спо-

способностей (КС) у арбитров будет эффек-

собностей (КС) у хоккейных судей рекомен-

тивным если:

 

 

 

 

 

 

 

 

дуется

применять

в работе центров по под-

-

на каждом тренировочном занятии

готовке хоккейных арбитров, а также судей-

развитию

координационных

способностей

ских курсах и школах при местных регио-

(КС) будет отводиться 12-15 минут;

 

 

нальных федерациях хоккея, с целью подго-

-

специализированные

упражнения

товки судей для обслуживания соревнований

(СУ) для развития координационных спо-

по хоккею в любительских лигах регионов

собностей (КС) у хоккейных судей будут

Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

применяться в заключительной части трени-

 

Библиографический список

 

 

ровочного занятия;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

специализированные

упражнения

 

1. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: Со-

(СУ) для

развития координационных

спо-

вершенствование спортивного мастерства / Ю.Д.

Железняк, Ю.М. Портнов, В.П.Савин. – М.: Из-

собностей (КС) у хоккейных судей будут по-

дательский центр «Академия», 2004. – 400 с.

степенно усложняться, и в подборе специа-

2.

Кирсанова Л.В., Поляков А.А. Психоло-

лизированных упражнений (СУ)

будет учи-

гия судейства в хоккее на льду / Кирсанова Л.В.,

тываться

положительный перенос навыка

Поляков А.А. – М.

Издательство «Советский

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

спорт», 2012 г. – 84 с.

2014. - № 13,- 107-113 с.

3. Майоров Б.А. Хоккейные перекрѐстки.

5. Воробьѐв В.Г. Богатыри земли Курской

Откровения знаменитого форварда / Б.А. Майо-

/ В.Г. Воробьѐв. – К.:МУ «Издательский центр

ров. – М. Издательство «Эксмо», 2016. – 320 с.

«ЮМЭКС», 2009. – 104 с.

4. Гречишников А.Л. К вопросу о компе-

6. Широ Ф. Тренировка юных хоккеистов

тентностном подходе в деятельности хоккейных

/ Ф. Широ пер. с англ., под общей ред. Д.И. Ку-

арбитров. Государство и общество: вчера, сего-

наева. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. –

дня, завтра. Серия: Социология. / Гречишников

199 с.

А.Л. – К.: Издательство Академии госслужбы,

 

Информация об авторах

Поляков Александр Анатольевич - руководитель судейского учебно-методического центра Федерации хоккея России, член Правления Всероссийской коллегии судей (119991, Россия, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8), е-mail: polyakov@nhliga.ru

Трубачѐв Игорь Николаевич – исполнительный директор КРОО «Федерация хоккея Курской области», региональный представитель

ООО «НХЛ» (Ночная хоккейная лига) в Курской области (305004, Курская область, г. Курск, улица Ленина, 56, 58),

е-mail: sportuprav@yandex.ru

Гречишников Алексей Леонидович – доцент кафедры физическо-

го воспитания Курской академии государственной и муниципальной службы, заместитель председателя Региональной коллегии судей по хоккею Курской области (305044, Курская область, г. Курск, Станционная улица, 9), е-mail: kigms-fks@yandex.ru

Information about the authors

Alexander A. Polyakov, Head of the Judicial Training and Methodological Center of the Russian Hockey Federation, Member of the Board of the All-Russian Board of Judges (8 Luzhnetskaya nab., Moscow, 119991, Russia), e-mail: polyakov@nhliga.ru

Igor N. Trubachev, Executive Director of the Kursk Region Hockey Federation, Regional representative of NHL (Night Hockey League) in the Kursk Region (56, 58 Lenin Street, Kursk, 305004, Kursk Region), e-mail: sportuprav@yandex.ru

Alexey L. Grechishnikov, Associate Professor of Physical Education of the Kursk Academy of State and Municipal Service, Deputy Chairman of the Regional Board of Hockey Referees of the Kursk Region (9 Stationskaya Street, Kursk, 305044, Kursk Region),

e-mail: kigms-fks@yandex.ru

УДК 004.93

ОБЗОР МЕТОДОВ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ С.М. Орлова, В.В. Денисенко

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Аннотация: Распознавание лиц – это одна из сложнейших задач компьютерного зрения. Существуют различные биометрические характеристики, которые используются для идентификации человека: отпечаток пальца, геометрия руки, радужная оболочка глаза, лицо и речь. Но основная проблема заключается в том, что они требуют участия человека для аутентификации, в то время как распознавание лиц не требует

Ключевые слова: распознавание лиц, 3D-распознавание лиц, метод гибкого сравнения на графах, анализ главных компонент, независимый компонентный анализ, скрытые Марковские модели, анализ основных компонентов ядра, линейный дискриминантный анализ, линейный дискриминантный анализ ядра

OVERVIEW OF BIOMETRIC IDENTIFICATION METHODS

S.M. Orlova, V.V. Denisenko

Voronezh State University of Engineering Technologies

Abstract: Face recognition is one of the most challenging tasks in computer vision. There are various biometric characteristics that are used to identify a person: fingerprint, hand geometry, iris, face, and speech. But the main problem is that they require human input for authentication, while facial recognition does not

Keywords: face recognition, 3d morphable model, elastic bunch graph matching, principal component analysis, independent component analysis, hidden Markov model, kernel principal component analysis, linear discriminant analysis, kernel linear discriminant analysis

Распознавание1 лиц - это действие, которое люди обычно и без усилий выполняют в повседневной жизни. Процесс распознава-

© Орлова С.М., Денисенко В.В., 2021

ния лиц показан на рисунке 1.

Существует несколько методов, которые используются для извлечения черт лица человека.

1. Методы на основе моделей.

182

ВЫПУСК № 1 (23), 2021

ISSN 2618-7167

Методы распознавания лиц используют стратегии на основе моделей для разработки модели лица человека, которая извлекает черты лица. Эти стратегии сделаны инвариантными к освещению, размеру и выравниванию. Кроме того, у этих методов есть и

другие преимущества, такие как быстрое сопоставление и компактность представления изображений лиц. Но основным недостатком этой модели является сложность распознавания лиц.

 

Рис. 1. Процесс распознавания лица

1.1. 3D - распознавание лиц (3D

дель подразделяется на три основных под-

morphable model).

 

пространства: статистические (линейные

В трехмерных методах распознавания

(например, PCA, LDA и ICA) и нелинейные

лиц для захвата данных с лица используется

(например, KPCA)), нейронные (например,

3D датчик. Эта модель подразделяется на два

DLA, MLP) и гибридные (например, PCA с

основных типа: использование параметриче-

DLP).

ской модели лица и 3D-реконструкция лица.

2.1. Анализ главных компонент (Princi-

3D-ориентиры лица проецируются в виде

pal Component Analysis).

сетки на 2D-изображении путем семантиче-

Этот метод используется для уменьше-

ского выравнивания пяти лицевых ориенти-

ния размеров и выделения признаков. Эта

ров соответствующих изображений лица с

стратегия помогла снизить размерность ис-

общей 3D-моделью лица. 3DMM требует

ходных данных за счет извлечения основных

значительные затраты ручного труда для

компонентов многомерных данных. Норма-

сбора изображений по метаданным.

лизация освещения очень необходима для

1.2. Метод гибкого сравнения на гра-

собственных векторов (Eigenface). Вместо

фах (Elastic graph matching).

Eigenface используются собственные значе-

Этот алгоритм идентифицирует чело-

ния (Eigenfeatures), такие как глаз, нос, рот,

века на новом изображении, сравнивая его /

щеки и т. д. Для сжатия данных используется

ее новое изображение лица с другими лица-

вычисление подпространства низко размер-

ми в базе данных. Алгоритм основывается на

ного представления.

представлении гибких графов, на которых

Результаты экспериментов показывают,

вершины отмечаются

крупномасштабными,

что PCA обеспечил улучшенные результаты

ребра являются геометрическими векторами

при использовании классификатора (алго-

расстояния. Процесс этого алгоритма начи-

ритма решения задачи классификации) ев-

нается с вычисления значения признаков с

клидова расстояния и квадрата евклидова

помощью Габоровских вейвлет (Gabor Jets) в

расстояния, а затем при использовании клас-

определенной точке. Затем извлеченные чер-

сификатора расстояния городских кварталов,

ты сопоставляются

с соответствующими

который дает лучшие результаты, чем клас-

чертами других лиц в базе данных. Важным

сификатор квадрата расстояния Чебышева.

недостатком является то, что у процедуры

При использовании классификаторов рас-

распознавания весьма высокая вычислитель-

стояния Евклида и квадрата расстояния Ев-

ная сложность.

 

клида скорость распознавания одинакова.

2. Целостные методы.

2.2. Независимый компонентный ана-

Эти методы основаны на глобальном

лиз (Independent Component Analysis).

представлении лиц вместо локального пред-

Этот алгоритм представляет собой ли-

ставления на всем изображении для иденти-

нейную комбинацию статистически незави-

фикации лиц. Эта модель учитывает гло-

симых точек данных. Основная цель этого

бальные особенности определенного набора

метода отличается от PCA, ICA минимизи-

лиц в процессе распознавания лиц. Эта мо-

рует ввод зависимостей как второго, так и

183

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

более высокого порядка. ICA предполагает,

ции. Перед моделированием отсутствует

что источники сигнала, составляющие ком-

необходимость указывать количество основ-

поненты, статически независимы друг от

ных компонент.

 

друга и являются негауссовыми.

 

KPCA – расширение PCA с использо-

Метод слепого

разделения

сигналов

ванием методов ядра (алгоритмов для анали-

(BSS) в ICA направлен на восстановление

за паттернов – нахождение и изучение об-

источника сигнала по наблюдаемым незави-

щих типов отношений в наборах данных).

симым сигналов. Благодаря этому методу

2.5. Линейный дискриминантный ана-

существует возможность удаления ненуж-

лиз (Linear discriminant analysis).

 

ных элементов (помех), таких как моргание

Этот алгоритм, также называемый

или движение глаз.

 

 

Fisherface, использует контролирующий ме-

По сравнению с PCA, ICA более эф-

тод обучения с использованием нескольких

фективен по отношению удаления помех.

обучающих образов для отдельного класса.

ICA – альтернатива анализа главных компо-

Этот метод ищет линейные комбинации при-

нент, так как обеспечивает более мощное

знаков при сохранении отделимости класса.

представление данных.

 

Кроме того, он пытается смоделировать раз-

2.3. Скрытые

Марковские

модели

личия между разными классами. LDA вы-

(HMM).

 

 

числяет подпространство, в котором объекты

В этом подходе распознавание лиц ав-

в отдельных классах находятся далеко друг

томатически разделяет лица на разные обла-

от друга, в то же время как объекты в одном

сти, такие как глаза, нос и рот. HMM широко

классе находятся близко друг к другу.

применяется в задачах по распознаванию

Метод LDA имеет меньшую частоту

лиц, так как учитывает пространственные

появления ошибок, и, следовательно, зани-

характеристики сигналов и их статические

мает меньше времени на вычисления. Алго-

свойства.

 

 

ритм менее чувствителен к свету, позам и

Скрытые Марковские сети состоят из

выражениям.

 

нескольких элементов: наблюдаемой Мар-

2.6. Линейный дискриминантный ана-

ковской цепи, дискретного множества скры-

лиз ядра (Kernel Linear Discriminant Analy-

тых состояний, непрерывного множества

sis).

 

наблюдаемых состояний, начальной вероят-

Метод KLDA состоит из нелинейных

ности состояний, матрицы переходных веро-

форм для любого метода, который использу-

ятностей и матрицы эмиссий.

 

ется исключительно для обмена данными.

Уменьшение размера результата с по-

Более того, использование функций ядра,

мощью алгоритма PCA напрямую делает

удовлетворяющих теореме Мерсера, более

этот метод очень быстрым. Результаты экс-

экономично и эффективно. Различные функ-

периментов показывают, что скорость распо-

ции ядра выполняются по-разному для раз-

знавания, полученная с помощью этого ме-

ных обучающих наборов. Выбор правильной

тода, составляет около 95% при использова-

функции ядра для конкретной базы данных

нии половины изображений для обучающей

остается нерешенной проблемой.

 

выборки из базы данных ORL.

 

Целью данной статьи является обзор

Недостаток HMM заключается в том,

разработок в области распознавания лиц.

что методы, которые основаны на той моде-

Было представлено несколько категорий ме-

ли, дают только оценку соответствия модели

тодов распознавания лиц, таких как методы

изображения.

 

 

 

 

распознавания лиц на основе внешнего вида,

2.4. Анализ основных компонентов яд-

на основе моделей и сочетание этих двух ти-

ра (Kernel principal component analysis).

пов, названных гибридными

подходами,

Основная идея KPCA состоит в том,

процессами распознавания лиц. Проблемы с

чтобы сначала отобразить входное простран-

ство в пространство признаков с помощью

выражением лица, окклюзией, изменением

нелинейного отображения, а затем вычис-

позы и освещением все еще остаются про-

лить основные компоненты из пространства

блемой. Для более детального

понимания

признаков. Кроме того, KPCA требует реше-

рассмотренных подходов приводится список

ния проблемы собственных значений, кото-

литературы.

 

рая не требует дополнительной

оптимиза-

 

 

 

184

ВЫПУСК № 1 (23), 2021

 

 

 

 

 

ISSN 2618-7167

Библиографический список

характеристик систем защиты информации / И.А.

1. Кухарев Г.А.

Методы

обработки и

Хвостов, В.В. Денисенко, К.С. Евтеева [и др.] //

Международный

журнал

гуманитарных

и

распознавания изображений лиц в задачах

естественных наук. – 2019. – № 9-2. – С. 91-94. –

биометрии / Г.А. Кухарев, Е.И. Каменская, Ю.Н.

DOI 10.24411/25

 

 

 

 

Матвеев, Н.Л. Щеголева; под ред. М.В. Хитрова.

 

 

 

 

4. Скрыпников, А.В.

Использование

- СПб.: Политехника, 2013. - 388 с.

 

 

методов машинного обучения при решении задач

2. Николенко С., Кадурин А., Архангель-

информационной

безопасности

/

А.В.

ская Е. Глубокое обучение. - СПб.: Питер, 2018. -

Скрыпников, В.В. Денисенко, И.А. Саранов //

480 с.

 

 

 

 

Вестник Воронежского института ФСИН России.

3. Аналитическая

оценка

операционных

– 2020. – № 4. – С. 69-73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об авторах

Орлова Софья Михайловна – студент магистратуры по направлению Информационные системы и технологии, Воронежский государственный университет инженерных технологий (394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, д. 19),

e-mail: ahengeshi@gmail.com

Денисенко Владимир Владимирович - кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики и информационных технологий, Воронежский государственный университет инженерных технологий (394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, д.

19), e-mail: v.denisenko1@yandex.ru

Information about the authors

Sofia M. Orlova, graduate student in information systems and technologies, Voronezh State University of Engineering Technologies (19, Revolutsii Prospect, Voronezh, 394036, Russia),

e-mail: ahengeshi@gmail.com

Vladimir V. Denisenko, associate Professor of the Department of Higher Mathematics and Information Technologies, Voronezh State University of Engineering Technologies (19, Revolutsii Prospect, Voronezh, 394036, Russia), e-mail: v.denisenko1@yandex.ru

УДК 336.761.6

КВАНТОВАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

В.В. Давнис1, М.В. Добрина2

1Воронежский государственный университет 2Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Аннотация: В данной статье рассматривается квантовая непрерывная модель ценообразования финансовых активов на фондовой бирже, а также описывается процесс ее выведения. Большинство исследований ценообразования квантовых опционов обычно фокусируется на квантовании классического уравнения Блэка – Шоулза – Мертона с точки зрения непрерывных уравнений, таких как уравнение Шредингера.

Ключевые слова: квантовая непрерывная модель, ценообразование финансовых активов, фондовая биржа, цена акции, безрисковая процентная ставка

QUANTUM CONTINUOUS PRICING MODEL OF FINANCIAL ASSETS ON THE

STOCK EXCHANGE

V.V. Davnis1, M.V. Dobrina2

1 Voronezh State University

2The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Abstract: This article discusses the quantum continuous pricing model of financial assets on the stock exchange, and also describes the process of its derivation. Most research on the pricing of quantum options usually focuses on the quantization of the classical Black-Scholes-Merton equation in terms of continuous equations, such as the Schrodinger equation.

Keywords: quantum continuous model, financial asset pricing, stock exchange, share price, risk-free interest rate

Большинство2 исследований ценообразования квантовых опционов обычно фокусируется на квантовании классического

© Давнис В.В., Добрина М.В., 2021

уравнения Блэка – Шоулза – Мертона с точки зрения непрерывных уравнений, таких как уравнение Шредингера [1].

Дифференциальному уравнению БлэкаШоулза - Мертона должна удовлетворять

185

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

цена любой производной ценной бумаги, ос-

ющим образом:

 

нованной на бездивидендной акции. В осно-

 

(1)

ве модели лежит инвестиционный портфель,

 

 

 

состоящий из позиции по деривативу и соот-

Как показано на рисунке ниже, это

ветствующей акции. В отсутствие арбитраж-

означает, что угловой коэффициент линей-

ных возможностей доходность

портфеля

ной функции, связывающий величины с и S

должна быть равна безрисковой процентной

равен 0,4. Портфель, свободный от риска,

ставке r [5]. Это предположение сразу при-

должен состоять из следующих ценных бу-

водит нас к уравнению Блэка-Шоулза-

маг:

 

Мертона.

 

1. Длинной позиции оп 0,4 акции.

К примеру, Хейвен опирается на рабо-

2. Короткой позиции по одному опци-

ты Чена и других, но рассматривает рынок с

ону колл [2].

 

точки зрения уравнения Шредингера. Клю-

Между моделью Блэка – Шоулза –

чевой посыл в работе Хейвена заключается в

Мертона и методом оценки опционов с по-

том, что уравнение Блэка – Шоулза – Мер-

мощью биноминальных деревьев существует

тона на самом деле является частным случа-

принципиальное различие.

 

ем уравнения Шредингера, в котором пред-

В первой модели позиция по акции и

полагается, что рынки эффективны. Уравне-

деривативу является свободной от риска

ние на основе Шредингера, которое выводит

только на очень коротком промежутке вре-

Хейвен, имеет параметр ħ (подчеркнем, что

мени. С теоретической точки зрения, она яв-

это не комплексное сопряжение h), который

ляется безрисковой только на бесконечно

представляет величину арбитража, которая

малом промежутке времени. Что оставаться

присутствует на рынке в результате различ-

безрисковой, эта позиция должна постоянно

ных источников, включая бесконечно быст-

корректироваться, или балансироваться.

рые изменения цен, не бесконечно быстрое

Например, сегодня приращения

с и ΔS мо-

распространение информации и

неравное

гут быть связаны отношением

с = 0,4ΔS, а

благосостояние трейдеров. Хейвен утвер-

через две недели – с = 0,5ΔS. Следователь-

ждает, что, правильно установив это значе-

но, для того, чтобы сохранить безрисковую

ние, можно получить более точную цену оп-

позицию, инвестор должен был купить до-

циона, потому что в действительности рынки

полнительную 0,1 долю акции на каждый

не являются действительно эффективными.

проданный опцион «колл». Тем не менее,

Это одна из причин, почему модель ценооб-

доходность портфеля, свободного от риска,

разования квантовых опционов может быть

за очень короткий промежуток времени дей-

более точной, чем классическая.

 

ствительно должна быть равной безрисковой

Поскольку колебания влияют не только

процентной ставке.

 

на цену акций, но и на стоимость производ-

При выводе дифференциального урав-

ных ценных бумаг, инвестиционный порт-

нения Блэка-Шоулза-Мертона используются

фель, свободный от риска, вполне возможен.

следующие допущения.

 

За любой короткий промежуток времени це-

1. Цена акции подчиняется стохастиче-

на дериватива идеально коррелирует с ценой

скому процессу, в котором µ и σ – констан-

базовой акции. Создав подходящий инвести-

ты.

 

ционный портфель, можно компенсировать

2. Разрешается продавать ценные бу-

прибыли и убытки, обусловленные позицией

маги без покрытия и использовать выручен-

по акции, убытками и прибылями, обуслов-

ные суммы в полном объеме.

 

ленными позицией по деривативу, так что

3. Транзакции выполняются бесплатно,

стоимость портфеля в конце короткого пери-

налоги не учитываются. Все ценные бумаги

ода является вполне определенной величи-

допускают неограниченное деление.

ной.

 

4. На протяжении срока действия де-

Предположим, например, что в кон-

риватива дивиденды не выплачиваются.

кретный момент времени небольшое изме-

5. Арбитражные возможности, свобод-

нение цены акции ΔS и результирующее не-

ные от риска, отсутствуют.

 

большое приращение цены европейского оп-

6. Торговля ценными бумагами проис-

циона на покупку акции с связаны следу-

ходит непрерывно.

 

186

ВЫПУСК № 1 (23), 2021

ISSN 2618-7167

7. Безрисковая процентная ставка r яв-

ния [4].

ляется постоянной для всех сроков погаше-

 

Рис. 1. Взаимосвязь между величинами c и S

Заметим, что некоторые из этих условий можно ослабить. Например, величины σ и r могут быть известными функциями, зависящими от t. Можно даже разрешить случайные изменения процентных ставок, при условии, что цена акции в момент завершения опциона остается логнормальной.

Будем считать, что цена акции описывается стохастическим процессом, описыва-

емым формулой 2.

(2)

Пусть f – цена опциона «колл» или другой производной ценной бумагой, основанной на акции с ценой S. Они должны зависеть от переменных S и t. Итак, из уравнения

(2) следует, что:

 

(3)

Дискретные варианты уравнений (2) и

(4)

(3) имеют следующий вид:

 

 

(5)

Здесь ΔS и Δf – изменения функций f и S на малом интервале времени Δt. Напомним, что функции f и S описываются одними и теми же винеровскими процессами. Иначе говоря, в уравнениях (4) и () величина Δz(=

) принимает одно и то же значение. Отсюда следует, что виненровский процесс можно исключить, правильно подобрав состав инвестиционного портфеля, состоящий из акций и дериватива.

Приращение П стоимости портфеля на интервале времени Δt описывается следующей формулой:

(6)

Подставляя уравнения (4) и (5) в уравнение (6), получаем:

(7)

Поскольку это выражение не содержит величину z, портфель на протяжении интервала времени является безрисковым. Данный инвестиционный портфель непре-

187

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

рывно обеспечивает доходность на уровне той же безрисковой процентной ставки, что и другие безрисковые краткосрочные ценные бумаги. Следовательно:

так что

(10)

(8)

где r – безрисковая процентная ставка. Подставляя в равенство (8) величины из уравнений (6) и (7) получаем:

(9)

квантового финансирования, а также формулу европейского опциона колл.

Другие модели, такие как Халл – Уайт и Кокс – Ингерсолл – Росс, успешно исполь-

Уравнение (10) называется дифферен-

зовали тот же подход в классических усло-

циальным уравнением Блэка – Шоулза -

виях с производными процентной ставки.

Мертона. Оно имеет много решений, соот-

Хренников опирается на работу Хейве-

ветствующих

всевозможным производным

на и других и еще больше поддерживает

ценным бумагам, которые можно определить

идею о том, что предположение об эффек-

для цены акции S. Для выделения из этого

тивности рынка, сделанное уравнением

множества конкретного дериватива исполь-

Блэка – Шоулза – Мертона, может быть не-

зуются краевые

условия по

перемен-

уместным. Чтобы поддержать эту идею,

ным S и t.

 

 

 

 

Хренников опирается на структуру кон-

Следует подчеркнуть, что инвестици-

текстных вероятностей, используя агентов

онный портфель, использованный при выво-

как способ преодоления критики применения

де уравнения, не всегда является свободным

квантовой теории к финансам.

 

от риска. Он является безрисковым только на

Аккарди и Букас снова квантуют урав-

нение Блэка – Шоулза – Мертона, но в этом

бесконечно

малых

промежутках времени.

случае они также считают,

что лежащий в

При изменении переменных S и t производ-

основе фонд имеет как броуновский, так и

ная

тоже изменяется [3].

 

 

пуассоновский процессы.

 

 

Бааки опубликовал множество работ по

 

 

Библиографический список

 

квантовым финансам и даже написал книгу,

 

 

 

 

 

 

в которой многие из них собраны вместе.

1. Квантовые финансы - Quantum finance

Ядром исследований Бааки и других иссле-

Квантовые

финансы

-

https://ru.qaz.wiki

дователей, таких как Матач, являются инте-

/wiki/Quantum_finance

 

 

 

2. Давнис В.В., Добрина М.В. Квантовый

гралы по путям Фейнмана. Бааки применяет

анализ фондовой биржи на примере Forex. Элек-

интегралы по путям к нескольким экзотиче-

тронный бизнес: проблемы, развитие и перспек-

ским вариантам и представляет аналитиче-

тивы. Материалы XVIII Всероссийской научно-

ские результаты, сравнивая свои результаты

практической

интернет-конференции.

Воронеж,

28-29 мая 2020. - c. 74-76.

 

 

с результатами уравнения Блэка – Шоулза –

 

 

3. Давнис В.В.,

Добрина М.В.

Основы

Мертона, показывая, что они очень похожи.

квантовых вычислений в квантовой экономике.

 

 

 

 

 

 

Пайотровский

предложил

воспользо-

Экономическое прогнозирование: модели и ме-

вать другим подходом, изменив допущение

тоды: Материалы XVI международной научно-

Блэка

– Скоулза –

Мертона относительно

практической конференции 6-7 декабря 2020 го-

да. Воронежский государственный университет,

поведения акций, лежащих в основе опцио-

Воронеж, 2020. - c. 6 – 9.

 

 

на. Вместо того, чтобы предполагать, что он

 

 

4. Добрина М.В. Новая квантовая финан-

следует процессу Винера – Башелье, они

совая система QFS. Фундаментальные и при-

предполагают,

что

он следует

процессу

кладные исследования в области экономики и

Орнштейна – Уленбека. С учетом этого но-

финансов. Сборник научных статей VI междуна-

родной научно-практической конференции. Рос-

вого

предположения они выводят модель

сийская академия народного хозяйства и госу-

 

 

 

 

 

 

188

ВЫПУСК № 1 (23), 2021 ISSN 2618-7167

дарственной службы при президенте Российской

 

5. Маслов В.П. Квантовая экономика,

Федерации. – Орел – 2020. - c. 53-55.

 

2006. – 96 c.

Информация об авторах

 

Information about the authors

 

Давнис Валерий Владимирович – доктор экономических наук,

 

Valeriy V. Davnis, Doctor of Economics, Professor, Professor - Con-

профессор, профессор-консультант кафедры информационных

 

sultant of the De-partment of Information Technologies and Mathemati-

технологий и математических методов в экономике, Воронежский

 

cal Methods in Economics, Voronezh State University (1, Universi-

государственный университет (394018, Россия, г. Воронеж, Универ-

 

tetskaya pl., Voronezh, 394018, Russia), e-mail: vdavnis@mail.ru

ситетская площадь, 1), e-mail: vdavnis@mail.ru

 

Mariya V. Dobrina, senior lecturer of natural and social sciences de-

Добрина Мария Валерьевна - старший преподаватель кафедры

 

partment, The Russian Presidential Academy of National Economy and

естественно-научных и социальных дисциплин, Российская акаде-

 

Public Administration (Voronezh branch) (394005, Russia, Voronezh,

мия народного хозяйства и государственной службы при Президен-

 

Moskovskiy prospect, 143), e-mail: dobrina_mv@mail.ru

те РФ (Воронежский филиал) (394005, Россия, г. Воронеж, Москов-

 

 

ский проспект, 143), e-mail: dobrina_mv@mail.ru

 

 

 

 

 

УДК 330.3

ПРОБЛЕМЫ РЕИНТЕГРАЦИИ КРЫМА В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ С ПОЗИЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ МАРГИНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

А.М. Луговской

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Москва

Аннотация: В статье рассматриваются разнообразные подходы в оценке потенциальных ресурсов, экономической и социальной структуры и проблем Крыма. Выявление структурных особенностей маргинальных территорий позволяет оценить реальное состояние, наметить пути и перспективы развития отстающих или неиспользованных территорий, эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Для комплексного развития необходимо вовлечения новых, в частности, маргинальных территорий, характеризующихся многообразием потенциальных ресурсов разнородной территории, не вовлечѐнных в оборот из-за географического положения и в силу сложившейся системы территориального управления. Одним из факторов территориального развития является рекреационная деятельность. Предлагается использование потенциала маргинальных территорий при формировании кластерной структуры туристско-рекреационных систем для целей организации отдыха населения и развития туризма

Ключевые слова: маргинальные территории, экономический потенциал туристско-рекреационной системы Крыма

PROBLEMS OF REINTEGRATION OF CRIMEA IN THE SOCIO-

ECONOMIC SPACE OF RUSSIA FROM THE POSITION

OF OPTIMIZATION OF MARGINAL TERRITORIES

A.M. Lugovskoy

Department at "Financial University under the Government of the Russian Federation", Moscow

Abstract: The article discusses various approaches to the assessment of potential resources, economic and social structure and problems of the Crimea. To identify the structural features of marginal territories to evaluate the real condition, to identify ways and prospects of development of lagging or unused territories, efficient use of available resources. Integrated development requires the involvement of new, in particular, the marginal regions, characterized by the diversity of potential resources of a heterogeneous site, not involved in trafficking due to its geographical position and due to the current system of territorial administration. One of the factors of territorial development is a recreational activity. It is proposed to use the potential of marginal territories in the formation of the cluster structure of tourism and recreational systems for the purpose of organizing recreation and tourism development

Keywords: marginal areas, the economic potential of tourist-recreational system Crimea

Включение 1 Крыма и Севастополя в произошедших в последние годы. Процесс состав России одно из важнейших событий, интеграции показывает способность России управлять экономикой и обществом в целом, способность справляться со сложными поли-

© Луговской А.М., 2021

189