Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Дайте определение дискретной и непрерывной случайной величины.

2. Приведите формулы расчета математического ожидания, теоретической дисперсией, выборочной средней, выборочной дисперсии.

3. Приведите формулы расчета среднеквадратического отклонения, выборочной и теоретической ковариации.

4. Перечислите свойства оценок.

5. По какой формуле вычисляется коэффициент корреляции.

6. Перечислите основные причины существования случайной величины ε в модели парной линейной регрессии?

7. Какой метод используют для проведения регрессионного анализа?

8. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (F -критерий Фишера и t -критерий Стьюдента).

9. Прогноз по линейному уравнению регрессии.

10. Средняя ошибка аппроксимации.

11. Нелинейная регрессия.

12. Классы нелинейных регрессий.

13. Перечислите свойства производственной функции Кобба-Дугласа.

14. Корреляция и F -критерий Фишера для нелинейной регрессии.

15. Модель множественной линейной регрессии.

16. Как отбираются факторы для построения уравнения множественной регрессии.

17. Частные коэффициенты корреляции.

18. Дайте определение мультиколлинеарности.

19. Гетероскедастичность и ее последствия.

20. Обобщенный метод наименьших квадратов.

21. Предпосылки МНК: автокорреляция остатков.

22. Что такое динамический ряд?

1.9 Политика и процедура курса

Обязательное посещение лекционных занятий. В случае, если по какой-либо причине, вы не можете посещать занятия, вы будете изучать пропущенный материал самостоятельно.

За пропуск трех занятий (лекций или лабораторных занятий), систематическое нарушение дисциплины студент не допускается к экзамену.

2. Содержание Активного раздаточного материала

2.1 Тематический план курса

№	Наименование Темы	Количество академических часов
		Лек ции	Лабораторные занятия	СРСП	СРС
1	Введение в эконометрику. Элементы теории вероятности и математической статистики.	2	2	4	4
2	Постоянная и случайная составляющие случайной переменной. Несмещенность.Эффективность.Состоятельность. Ковариация. Коэффициент корреляции	2	2	4	4
3	Парная регрессия и корреляция. Модель парной регрессии. Коэффициент детерминации. Дисперсионный анализ	2	2	4	4
4	Нелинейные эконометрические модели.	2	2	4	4
5	Множественная регрессия и корреляция. Метод наименьших квадратов (МНК). Качество оценивания.Мультиколлинеарность	2	2	5	5
6	Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками.		2	4	4
7	Динамический ряд. Автокорреляция Моделирование тенденции динамического ряда.	2	3	5	5
	Всего	15	15	30	30