3. Аналіз ризиків

Мета аналізу - з'ясувати особливості та опасите ризиків і намітити план заходів по локалізації наслідків або попередження цих небезпек.

Розрізняють якісний і кількісний аналізи ризиків.

При якісному аналізі ризиків визначають чинники, що впливають на вид ризику і етопи проекту, за яких вони виникають і потім їх ідентифікують або здійснюють --- ризиків.

При кількісному аналізі визначають розміри наслідків конкретних ризиків і в цілому ризику проекту.

Спочатку здійснюється ідентифікація ризиків, складається перелік можливих ризиків проекту.

Потім здійснюють аналіз чутливості проекту при зміні показників, що викликаються ризиком.

Найбільш прийнятні методи аналізу ризиків качственний аналіз.

1) Імовірнісний аналіз - визначається ймовірність виникнення втрат на основі статистичних даних, які передували ризиковому періоду;

2) Експертний аналіз - залучення експертів для оцінки ризиків;

3) Метод аналогій - використовуються дані по аналогічних проектах або ситуацій;

4) Аналіз сценаріїв - розробляються сценарії подій та оцінка наслідків за сценаріями;

5) Метод побудови «дерев рішень» - покрокове розгалуження процесу реалізації проекту і оцінка витрат і вигод.

Кількісний аналіз

1) Аналіз показників граничного рівня - визначення ступеня стійкості проекту по відношенню до можливих змін умов його реалізації;

2) Аналіз чутливості проекту - як змінюються показники проекту при різних значеннях змінних в розрахунках;

3) Імітаційні методи - моделювання ситуацій по кроках реалізації проекту при змін показників або факторів.

Аналіз сценаріїв це учетізмененія NPV при зміні вхідних змінних.

NPV = Σ (Pt - Bvt - Bet) / (1 + r) t

NPV - чиста приведена вартість;

r - ставка дисконту, в долях ---.

Метод Монте-Карло - група методів використовуваних в ігровому бізнесі на основі оцінки випадкових наслідків.

Імітаційне моделювання по методу Монте-Карло дозволяє насстроіть математичну модель для проекту з невизначеними значеннями параметрів і, знаючи імовірнісний розподіл параметрів проекту, а також зв'язки між змінними параметрами (кореляцію) навчити розподіл досліджуваного ризику (наприклад, прибутковості).

«Дерево рішень» - це спосіб подання правил в ієрархічній послідовній структурі, в якій кожному об'єкту відповідає один вузол рішення.

Якщо порівнюються 2 проекти, то проектас більшу чутливість NPV розглядається як ---, невеликі зміни вхідних змін призводить до більшого --- NPV щодо очікуваного результату, тобто до більшої невизначеності, а отже до більшого ризику.

4. Ранжування ризиків

Ранжування або розстановка за пріоритетами здійснюється по --- значеннях наслідків для досягнення цілей проекту.

Для цього використовується показник тяжкості (важливості) ризику або матриця ризиків.

Матриця - таблиця розташованих у вигляді прямокутників наших яких матеріальних об'єктів, чисел, алгебри виразів і т.д.

Матрична модель - економіко-математична модель, представлена ​​у формі таблиці (матриця).

Матриця ризиків комбінує 2 показники: імовірність і тяжкість результатів.

Зазвичай організація самостійно оцінює значення ймовірності та тяжкості ризику в балах.

Наприклад: вірогідність висока (3), середня (2) і низька (1);

Тяжкість: низька (1-2), середня (3-4), висока (6-9).

Матриця має вигляд (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Матриця ризиків

Тяжкість ймовірність	Низька = 1	Середня = 2	Висока = 3
Висока = 3	3	6	9
Середня = 2	2	4	6
Низька = 1	1	2	3

Ранг (пріоритет) ризику оцінюється як добуток ймовірності ризику на його тяжкість (табл. 2.2)

Таблиця 2.2

Таблиця головних ризиків

Ранг (пріоритет)	Причина	Наслідки	Ймовірність	Загроза (тяжкість)	Очікувана величина ризику
1	Затягування проекту у часі	Втрата фінансування в кінці року	20%	3	2,4
2	Відсутність комп'ютерного забезпечення	Помилки в діяльності	45%	2	0,9
3	Відсутність специфікації вимог	Деякі вимоги не будуть реалізовані	30%	2	0,6

За величиною ризику встановлюється важливості та пріоритетність заходів, які необхідно застосувати для зменшення наслідків ризиків.