63 Вариант

Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций предприятий А и Б в зависимости от общеэкономической ситуации.

Экономическая ситуация	Вероятность	Доходность акций предприятия А, %	Доходность акций предприятия Б, %
Быстрый рост экономики	0,15	20	15
Умеренный рост экономики	0,45	17	13
Нулевой рост экономики	0,25	11	10
Спад	0,15	1	2

Рассчитать: а) показатели риска (среднее значение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, размах вариации) б) коэффициент корреляции.

Сформулировать выводы.

64 Вариант

Известны статистические данные о финансовых инструментах А, В, С, D, E.

Показатель	А	В	C	D	Е
Доходность в 1 году, %	11	15	21	16	15
Доходность в 2 году, %	14	13	11	12	17
Доходность в 3 году, %	16	12	14	13	20

Задание:

1. Проанализировать риск этих инструментов на основе средней доходности, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. По коэффициенту вариации выбрать наименее рисковый актив.

2. Составить возможные двухпродуктовые портфели, в которых один актив будет составлять 50%, второй – 50%. Рассчитать показатели из п.1 для этих портфелей (в т. ч. для одного из вариантов среднее квадратическое отклонение с использованием коэффициента корреляции). По коэффициенту вариации выбрать наиболее и наименее рисковый портфель.

Сформулировать выводы.

65 Вариант

Известны статистические данные о доходности активов.

Показатель	А	В	С	D
Доходность в 1 году, %	11,0	12,0	7,0	14,0
Доходность в 2 году, %	13,0	14,0	9,0	14,0
Доходность в 3 году, %	9,0	12,0	13,0	8,0
Доходность в 4 году, %	9,0	12,0	11,0	8,0

Задание:

1. Рассчитать показатели риска (среднее значение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, размах вариации).

2. Рассчитать среднюю доходность и среднее квадратическое отклонение с использованием коэффициента корреляции и коэффициент вариации для всех возможных вариантов, когда формируется портфель из двух активов, причем 50% в стоимости портфеля составляет один актив, а 50% - другой.

Сформулировать выводы.