- •1. Коефіціент кореляція
- •2 Числові характеристики випадкових величин.
- •4. Математичне очікування (сподівання)
- •5. Відхилення від середнього
- •9 Коли події утворюють повну групу
- •10. Рівняння нормованої нормальної кривої
- •Розподіл х2
- •16 Математичне сподівання випадкової величини
- •17 Поняття ймовірності
- •18. Извините, лучшего ничего не нашла, если кто найдет, то бросте пожалуйста)))
- •22Густина розподілу (щільність імовірності).
- •32Емпірична функція розподілу.
17 Поняття ймовірності
Імовірністю випадкової події А називається невід’ємне число Р(А), що дорівнює відношенню числа елементарних подій m (0 m n), які сприяють появі А, до кількості всіх елементарних подій n простору Ω:
Р (А) = .
Для неможливої події Р () = 0 (m = 0);
Для вірогідної події Р (Ω) = 1 (m = n).
Отже, для довільної випадкової події
0 ≤ Р(А) ≤ 1
По Гмурману (расписано детально)
Вероятностью события А называют отношение числа благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов, образующих полную группу. Итак, вероятность события А определяется формулой
Р (А) = ,
где т — число элементарных исходов, благоприятствующих А; п — число всех возможных элементарных исходов испытания. Здесь предполагается, что элементарные исходы ненесовместны, равновозможны и образуют полную группу. Из определения вероятности вытекают следующие ее свойства:
Свойство 1. Вероятность достоверного события равна единице.
Действительно, если событие достоверно, то каждый элементарный исход испытания благоприятствует событию. В этом случае т = п, следовательно,
Р(А)= т/п = п/п =1
Свойство 2. Вероятность невозможного события равна нулю.
Действительно, если событие невозможно, то ни один из элементарных исходов испытания не благоприятствует событию. В этом случае т = 0, следовательно,
Р(А)= т/п = 0/п = 0
Свойство 3. Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное между нулем и единицей.
Действительно, случайному событию благоприятствует лишь часть из общего числа элементарных исходов испытания. В этом случае 0 < т < п, значит, 0<т/п<1, следовательно,
0 < Р(А) < 1
Итак, вероятность любого события удовлетворяет двойному неравенству
0 ≤ Р(А) ≤ 1
18. Извините, лучшего ничего не нашла, если кто найдет, то бросте пожалуйста)))
У теорії ймовірностей та статистиці, t-розподіл чи t-розподіл Ст'юдента це різновид розподілу ймовірностей яка виникає у задачі оцінки сподіваного значення нормально розподіленої популяції, коли розмір вибірки малий. Цей розподіл є основою популярного t-тесту Ст'юдента статистичної значущості різниці математичних сподівань двох вибірок, та інтервалу певності різниці очікуваних значень двох вибірок. t-розподіл Ст'юдента є також частковим випадком узагальненого гіперболічного розподілу.
Нехай Z нормально розподілена випадкова величина, при чому M(Z) = 0; (Z) = 1, а V – незалежна від Z випадкова змінна, яка розподілена за законом «хі-квадрат» із n ступенями вільності. Тоді випадкова величина
Має розподіл Стьюдента з k=n ступенями вільності, який характеризується густиною
S(x,n) = Bn , x(-;+),
Де Bn – деяка нормуюча константа.
Розподіл Стьюдента залежить від одного параметра n і при n наближається до нормального стандартного розподілу
19. Формула Бернуллі для визначення ймовірностей:
де m- кількість подій в n випробуваннях
Р – ймовірність
20.Дві випадкові величини є корельованими, якщо їх коре-ляційний момент відмінний від нуля.
21. дискретна випадкова величина - це випадкова величина, множина значень якої не більш ніж зчисленна.
Нехай ξ — дискретна випадкова величина, тоді є декілька способів її задання:
аналітичний спосіб: ;
табличний спосіб: .