Создание денег банковской системой

Ссудный потенциал системы коммерческих банков есть мак­симально возможное количество чековых денег, которое может быть создано в этой системе. Эффект мультипликации чековых денег состоит в том, что один рубль избыточных резервов одно­го коммерческого банка порождает процесс увеличения избы­точных резервов в других банках, в результате чего максималь­но возможный прирост чековых денег в экономике превышает один рубль. Это становится возможным, если получатель чеко­вой ссуды в одном банке помещает ее на чековый вклад в дру­гом банке, ссудный потенциал которого при этом увеличива­ется. Если, например ссуда, полученная в первом банке, равна 100 руб., а резервная норма равна 20%, то второй банк увеличит избыточные резервы на 0,8 х 100 руб. Если второй банк выдаст на эту сумму чековую ссуду, которая будет помещена на чеко­вый вклад в третий банк, то избыточные резервы последнего увеличатся на 0,8 х 0,8 х 100 руб. и т. д. Таким образом, первона­чальная ссуда в 100 руб. порождает процесс создания чековых денег, количество которых равно сумме бесконечно убывающей геометрической прогрессии:

100 + 0,8 х 100 + 0,8² х 100 + ... = 100 : 0,2 = 500 (руб.).

Отсюда следует, что ссудный потенциал банковской системы равен сумме избыточных резервов всех коммерческих банков, де­ленной на резервную норму, т. е. он превышает сумму ссудных потенциалов изолированных коммерческих банков. Ссудный потенциал банковской системы равен отношению суммарных избыточных резервов к резервной норме.

Денежный мультипликатор – числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастает либо сокращается денежное предложение в результате увеличения или сокращения вкладов в кредитно-денежной системе на одну денежную единицу.

Денежный мультипликатор есть величина, обратная к резер­вной норме. Он показывает, во сколько раз максимально воз­можное количество чековых денег в экономике превышает сум­марные избыточные резервы коммерческих банков. Таким об­разом, ссудный потенциал банковской системы равен произве­дению денежного Мультипликатора и суммарных избыточных резервов коммерческих банков. Денежный мультипликатор ра­вен отношению 1 к резервной норме.

ЗАДАЧИ

1. В банковской системе суммарные чековые вклады равны 300, суммарные резервы — 50. Резервная норма увеличилась с 10 до 15%. Найти процентное изменение ссудного потенциала банковской системы.

Решение.

Старые обязательные резервы: 300 х 0,1 = 30.

Старые избыточные резервы: 50 - 30 = 20.

Старый ссудный потенциал: 20:0,1 = 200.

Новые обязательные резервы: 300 х 0,15 = 45.

Новые избыточные резервы: 50 - 45 = 5.

Новый ссудный потенциал: 5:0,15 = 33.

Искомое изменение: (33 - 200) : 200 = -0,83 (-83%).

2. В системе два коммерческих банка. Избыточные резервы первого равны 10 млн у.е., второго — 20 млн у.е. Резервная норма равна 5%. Найти ссудный потенциал банковской системы.

Решение.

Суммарные избыточные резервы равны 10 + 20 = 30 (млн у.е.).

Ссудный потенциал равен 30 / 0,05 = 600 (млн у.е.).

3. Резервная норма равна 10%. Найти изменение ссудного потенциала банковской системы, если приняты вклады на сумму b.

Решение.

Избыточные резервы увеличились на b - 0,1b = 0,9b.

Ссудный потенциал банковской системы увеличился на 0,9b:0,1 = 9b.

4. Пусть коммерческий банк имеет депозиты до востребования на сумму 600 тысяч ден.ед. Сумма выданных кредитов равна 395 тысяч ден.ед. Избыточные резервы, которые банк хранит на случай непредвиденных обстоятельств – 25 тысяч ден.ед. Предполагается, что кредиты были выданы на всю сумму депозитов, оставшуюся после отчислений в обязательные резервы за вычетом избыточных резервов. Какая норма обязательных резервов действует в банковской системе?

Решение.

Норма обязательных резервов показывает ту долю от суммы депозитов, которую коммерческий банк должен хранить в Центральном Банке в виде беспроцентных вкладов – обязательных резервов, т.е. r = R/D, где

r – норма обязательных резервов

R – сумма обязательных резервов

D – сумма депозитов коммерческого банка.

По условию задачи D = 600.000 ден.ед.

Общий объем резервов банка равен 600.000 – 395.000 = 205.000 ден.ед.

Из них 25.000 ден.ед. – избыточные резервы, следовательно, сумма обязательных резервов (R) 205.000 – 25.000 = 180.000 ден.ед.

Следовательно, в банковской системе действует норма обязательных резервов, равная r = R/D, т.е. 180.000 / 600.000 = 0,3 х 100% = 30%

5. Норма обязательных резервов коммерческого банка – 20 %. Банк хранит еще 5 % от суммы депозитов в качестве избыточных резервов, не используя их для активных операций. Величина депозитов составляет 10.000 ден.ед. Какую максимальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд?

Решение.

Величина обязательных резервов банка

R_{r =} 10.000 х 0,2 = 2000 ден.ед.

Избыточные резервы банка

R_е = 10.000 х 0,05 = 500 ден.ед.

Суммарные резервы равны 2.000 + 500 = 2.500 ден.ед.

Следовательно, храня в виде резервов 2.500 ден.ед. из суммы депозитов, оставшиеся средства банк может использовать для выдачи ссуд (L)

L = 10.000 – 2.500 = 7.500 ден.ед.

8