Заключение
В рамках данной работы была изучена такая область эконометрики, как одномерные временные ряды. Для этого был решён комплекс задач и получены следующие результаты:
1). На основании расчётов коэффициентов автокорреляции было выяснено, что временной ряд имеет тенденцию и случайную компоненту, так как наибольшим по высоте и значимым столбцом оказался первый.
2). Трендовая составляющая надежная, так как средние относительные ошибки аппроксимации, соответственно равные 4,06% и 1,4%. Величина погрешности не является довольно существенной, следовательно, использовать модель временного ряда, используя только трендовую составляющую допустимо.
3). Моделирование тенденции временного ряда следует осуществлять с помощью кусочно-линейной модели (не выполнен критерий Чоу):
4). При исследовании курса австралийского доллара по дням были построены:
1) линейный тренд:
;
2) степенной тренд:
;
3) аддитивная модель: Y=T+S+E, в которой Y=11,4213-0,0198×t; S1=0,000230; S2=0,013310;
S3=-0,00163; S4=0,003578; S5=-0,016954; E2=0,005826.
4) мультипликативная модель: Y=T×S×E, которой Y=11,2998-0,0127×t; S1=99,9338; S2=100,1544;
S3=100,0028; S4=100,0899; S5=99,8191; E2=29,999326.
5) структурная модель:
5). При оценке моделей выяснилось, что линейный тренд предпочтительнее степенного тренда и кусочно-линейной модели. В свою очередь аддитивная модель предпочтительнее, чем мультипликативная модель.