- •1.1.Cформулювати предмет теорії імовірностей?
- •1.2.Дати означення підмножини, скінченної, нескінченної, зліченої, незліченої, упорядкованої та неупорядкованої множин. Навести приклад.
- •1.3.Дати означення об’єднання(або суми), перетину(або добутку) та різниці множин. Навести основні властивості цих операцій та відповідні приклади.
- •1.4.Дати означення розміщення, переставлення та сполучення. Записати формули для обчислення числа цих сполук.Пояснити зміст позначень та навести приклади.
- •1.5. Записати формулу, що пов’язує число переставлень, сполучень та розміщень. Сформулювати правила суми та добутку. Навести приклади.
- •1.7. Дати означення подій: неможливої, достовірної, випадкової, рівноможливих, сумісних, несумісних, попарно несумісних подій. Навести приклади.
- •1.8. Дати означення об’єднання (суми), перетину (добутку) подій, протилежної події, повної групи подій. Навести приклади.
- •1.9. Як випадкова подія виражається через елементарні наслідки випадкового експерименту? Які елементарні наслідки називаються такими, що сприяють появі даної випадкової події? Навести приклади.
- •1.11.Сформулювати геометричне визначення імовірночті, записати відповідну формулу і пояснити зміст позначень. Навести приклади. Назвати основні властивості імовірності.
- •1.12. Дати означення частоти та відносної частоти випадкової події. Сформулювати статистичне визначення імовірності, записати відповідну формулу і пояснити зміст позначень.Навести приклади.
- •1.14. Дати означення незалежності і залежності двох подій, попарної незалежності декількох подій, незалежності у сукупності декількох подій, умовної імовірності події .Навести приклади.
- •1.15. Виписати формулу для обчислення імовірності хоча б однієї з декількох подій, незалежних у сукупності.Пояснити зміст позначень. Навести приклади.
- •1.16. Вивести формули: а) повної імовірності; б) Байеса. Пояснити зміст позначень. Навести приклади застосування цих формул.
- •1.17. Описати схему випробувань Бернулі. Записати формулу Бернулі.Навести приклади її застосування.
- •1.18. С формулювати граничні теореми у схемі випробувань Бернулі. А)Пуассона. Б) Локальну та інтегральну Лапласа.
- •1.19.Записати формули для обчислення в схемі Бернулі: а)імовірності відхилення частоти від імовірності б)найбільш імовірного числа появи подій
- •2.1. Дати означення випадкової величини (в.В.), дискретної (д.В.В.) та неперервної випадкої величини (н.В.В.). Навести приклади.
- •2.2. Дати означення закону та багатокутника розподілу ймовірностей д.В.В. Навести приклади.
- •2.3. Дати означення інтегральної та диференціальної функції розподілу н.В.В. Довести їх основні властивості. Навести приклади з побудовою відповідних графіків.
- •2.5. Пояснити, що характеризують: а) математичне сподівання; б) дисперсія та середнє квадратичне відхилення; в) асиметрія; г) ексцес; д) мода; е) медіана.
- •2.6. Сформулювати основні властивості математичного сподівання і дисперсії.
- •2.8.Записати основні закони розподілу н.В.В.: а) рівномірний; б) показниковий; в) нормальний. Пояснити зміст позначень. Навести приклади д.В.В., розподілених за цими законами.
- •2.9.Пояснити зміст терміну «закон великих чисел». Сформулювати нерівність а. Чебишова у всіх формах. Навести приклади її застосування.
- •2.10.Сформулювати основні теореми закону великих чисел: а) Бернуллі; б) Чебишова. Пояснити значення цих теорем для практики
- •2.11 Сформ. Центр. Гран. Теор. У формі Леві –Ліндеберга
- •2.12.Дати означення:а) системи випадкових величин (с.В.В.); б) закону розподілу дискретної двовимірної випадкової величини (д.Д.В.В.). Навести приклади.
- •2.13.Дати означення функціїї розподілу імовірностей с.В.В. Сформулювати її основні властивості та геометричний зміст.
- •2.14.Дати означення функції щільності розподілу імовірностей с.В.В. Сформулювати її основні властивості та геометричний зміст.
- •2.16. Дати означення залежності та незалежності випадкових величин. Сформулювати і довести теореми про необхідну достатню умови незалежності в.В.,, що входять у с.В.В.
- •2.17.Вивести формули для знаходження:а)законів розподілу;б)умовних законів розподілу складових дискретної с.В.В. Навести відповідні означення та функції.
- •2.20. Навести основні властивості кореляційного моменту μxy та коефіцієнту кореляції rxy
- •2.21. Дати означення корельованості (некорельованості) двох в.В. Пояснити різнцю і зв’язок між корельованістю (некорельованістю) і залежністю двох в.В.
- •2.22. Вивести рівняння лінійної середньоквадратичної регресії y на х(х на y). Пояснити зміст позначень.Дати означення коефіцієнту регресії , залишкової дисперсії та пояснити, що вони характеризують.
- •2.23. Сформулювати теорему про корельованість складових нормально розподіленої двовимірної в.В.
- •2.25. Записати формули для обчислення математичного сподівання тта дисперсії функцій д.В.В. Та н.В.В.Навести приклади.
- •2.26. Пояснити, як будуються випадкові величини, що мають розподіл:а) Пірсона х2;б) Стьюдента;в) Фішера
- •3.1. Сформулювати предмет математичної статистикита її основні задачі.
- •3.2.Дати означення:а) генеральної та вибіркової сукупностей;б)обсягу вибірки;в) повторної і без повторної, репрезентативної вибірки
- •3.3.Дати означення статистичної (емпіричної) ф-ї розподілу та сформулювати її основні властивості. Навести приклади побудови емпіричної функції розподілу та її графіки.
- •3.4. Дати означення кумулятивних частоти та відносної частоти.Пояснити їх статистичний зміст.
- •3.5.Дати означення полігону, гістограми.Навести приклади їх побудови.
- •3.6.Дати означення:а) точкової статистичної оцінки параметра розподілу генеральної сукупності;б) незаміщеної, ефективної, обгрунтованої вичерпної оцінки.
- •3.7.Означення генеральної та вибіркової середньої, довести...
- •3.8.Означення генеральних та вибіркових дисперсій та середнього квадр відхилення, формули
- •3.9.Дати озн вибіркових: Моди, медіани , початкового моменту, центрального моменту, асиметрії, ексцесу.
- •3.10.Дати означення: а)інтегральної оцінки параметра генеральної сукупності, її точності та надійності б)надійного інтервалу
- •3.12 Сформ. Та обґрунтувати взаємозалежність між точністю інтервальної оцінки
- •3.14.Дати означення емпіричної та теоретичної частот, формули для обч теоретичних частот розподілів : Пуассона, нормальної та генеральної сукупності
- •3.15.Дати озн функціональної, статистичної, кореляційної залежності, умовного середнього, вибіркових рівняння та лінії регресії.
- •3.16.Вивести формули для обч параметрів вибіркового рівн лінійної регресії : а) за не згрупованими даними, б) за згрупованими
- •3.17.Записати формулу для обч вибіркової кореляції кінців надійного інтервалу для інтерн. Оцінки коеф кореляції нормально розподіленої ген сукупності
- •3.18.Дати означення статистичної гіпотези, назвати основні види, означення нульової, альтернативної гіпотез, помилки 1 і 2 роду
- •3.19.Означення статистичного критерію, спостереженого та теор значенню критерію, Крит обл., обл. Прийняття гіпотези, критичних точок, однобічної та двобічної Крит обл., лівоб та правоб крит обл
- •3.20.Дати означення рівня значущості та потужності статистичного критерію. Пояснити способи знаходження однобічної та двобічної критичних областей.
- •3.21 Навести приклади перевірки гіпотез про..
- •1.1.Cформулювати предмет теорії імовірностей?
- •1.2.Дати означення підмножини, скінченної, нескінченної, зліченої, незліченої, упорядкованої та неупорядкованої множин. Навести приклад.
- •1.3.Дати означення об’єднання(або суми), перетину(або добутку) та різниці множин. Навести основні властивості цих операцій та відповідні приклади.
3.7.Означення генеральної та вибіркової середньої, довести...
Простою середньоарифметичною вибірки називають суму варіант вибірки, поділену на об'єм вибірки, її позначають де Хі (і = 1,2,..., m) - варіанти вибірки, n - об'єм вибірки. . Вибірковою середньою або зваженою середньоарифметичною називають середню арифметичну варіант вибірки з врахуванням їх частостей і позначають де п - об'єм вибірки, т - число різних варіант,
n1, n2,…, пт - частоти варіант (п = п1 + ... + пт), Хі - значення i-ої варіанти. Вибіркова середня є аналогом математичного сподівання і використовується дуже часто. Вона може приймати різні числові значення при різних вибірках однакового об'єму.
Тому можна розглядати розподіли (теоретичний та емпіричний) вибіркової середньої та числові характеристики цього розподілу (цей розподіл називають вибірковим).
Основні властивості вибіркової середньої.
1. При множенні усіх варіант вибірки на однаковий множник вибіркова середня також множиться на цей множник.
2. Якщо додати (відняти) до всіх варіант вибірки однакове число, то вибіркова середня зростає (зменшується) на це число.Ці властивості можна поєднати в одну формулу, яку називають формулою моментів
3.8.Означення генеральних та вибіркових дисперсій та середнього квадр відхилення, формули
Генеральною середньою Dг наз середнє арифметичне квадратів відхилень значень ознак генеральної сукупності від їх середнього значення. Вибірковою дисперсією DB називають середню квадратів відхилення варіант від вибіркової середньої з врахуванням відповідних частостей . Вибірковим середньоквадратичним відхиленням (стандартом) називають квадратний корінь із вибіркової дисперсії. Вибіркова дисперсія дає занижені значення для дисперсії D (X) генеральної сукупності, вона буде зсунутою оцінкою D(Х). Тому вибіркову дисперсію доцільно виправити таким чином, щоб вона стала незсунутою оцінкою.
вібіркова дисперсия Dв наз. Середню квадратів відхилення варіант від вибіркової середньої з врахуванням відповідних частостей. .Виправлене середньоквадратичне відхилення s=
3.9.Дати озн вибіркових: Моди, медіани , початкового моменту, центрального моменту, асиметрії, ексцесу.
мода- значения варіанти, яка має найбільшу частоту.
медіана значення змінюваної ознаки, яке ділить множину даних навпіл, так що одна половина значень більша від медіани, а друга – менша.
Початковий момент середнє знач. К-го степення різниці хі-с, при с=0 *k=
центральний момент середнє знач. К-го степення різниці хі-с, при с= М[(X-mk)k]= k
асиметрія: ,де m3-централ. емпіричний момент 3-го порядку.
Ексцес: ек=m4/ , m4- централ. емпіричний момент 4-го порядку.
3.10.Дати означення: а)інтегральної оцінки параметра генеральної сукупності, її точності та надійності б)надійного інтервалу
А) Інтервальною називають оцінку, яка визнаається двома числами – кінцями інтервалу. Інтервальні оцінки дозволяють встановити точність і надійність оцінок .
Нехай знайдена по даним вибірки статистична характеристика Q* слугує оцінкою невідомого параметра Q. Будемо вважати Q постійним числом. Зрозуміло, що Q* тим точніше визначає параметр Q, чим менша абсолютна величина різниці |Q – Q*|. Іншими словами, якщо δ > 0 і |Q – Q*| < δ, то чим менше δ, тим оцінка точніша. Таким чином, «+» число δ характеризує точність оцінки.
Проте не можна категорично стверджувати, що оцінка Q* задовольняє нерівність |Q – Q*| < δ; можна лише говорити про ймовірність γ, з якою ця нерівність здійснюється.
Надійністю (довірчою ймовірністю) оцінки Q по Q* називають імовірність γ, з якою здійснюється нерівність |Q – Q*| < δ. Звичайно надійність оцінки задається наперед, при чому в якості γ беруть число, що близьке до 1 (0,95; 0,99).
Б) Надійним називають інтервал (Q* - δ; Q* + δ), який покриває невідомий параметр із заданою надійністю γ.
Приклад:
Знайти довірчий інтервал для оцінки з надійністю 0,95 невідомого математичного очікування а нормально розподіленої ознаки Х ген. сукупності, якщо ген. сер. Квадратичне відхилення σ = 5, вибіркова середня = 14 і обсяг вибірки n = 25.
точковими оцінками параметрів розподілу генеральної сукупності наз. Такі оцінки, які визначаються одним числом.
Інтервальна оцінка та , що визначається 2 числами – кінцями інтервалу.
Надійністю оцінки параметрів 0 за 0* наз. імовірність з якою викон. нерівність
Інтервал (0* - )= наз. надійним, якщо він покриває невідомий параметр 0 із заданою надійністю .
Точність оцінки визнач. .
3.11.Записати формули для обчислення кінців надійного інтервалу для оцінки математичного сподівання нормальнорозподіленої сукупності з:а) відомим;б) невідомим значенням генерального середнього квадратичного відхилення.
, тобто з надійністю довірчий інтервал ( ) покриває невідомий параметр а. точність оцінки буде
Число t визначається рівністю 2Ф(t)= Ф(t)= .
При зростанні об’єму вибірки число зменш., а це знач., що точність оцінки збільш. Коли надійність збільш. , ф-ція Ф(t) зростає. Збільшення надійності зменш. її точність.