6. Зразок екзаменаційного білету.

Денна та вечірня форми навчання

Білет №

1. Етапи побудови економетричної моделі.

2.Використання узагальненого методу найменших квадратів при порушенні умови незалежності залишків моделі регресії.

3. Поняття системи економетричних рівнянь. Приклади моделей на основі системи одночасних рівнянь.

4. Модель, яка характеризує залежність річного обсягу заощаджень сім’ї від величини доходу та реальної процентної ставки, має вигляд: (п=30). Відомі значення t-cтатистики: t₁ = 4,7, t₂ = 1,3.

Необхідно:  перевірити статистичну значущість параметрів моделі при  = 0,05; побудувати довірчі інтервали для параметрів при γ = 0,95.

5. Відомі статистичні дані щодо ціни на товар даного підприємства – X₁, грн., та ціни на товар-аналог конкуруючого підприємства – X₂, грн.:

X1, грн	10	8	12	15	14	16	18
X2, грн	9	7,2	10,8	13,5	12,6	14,4	16,2

Знайти det і зробити висновок – чи можна ці змінні використовувати в якості регресорів моделі множинної лінійної регресії.

6. Обчислити коефіцієнт автокореляції залишків першого порядку:

-0,58

-0,97

-0,02

0,04

-0,02

0,31

-0,25

0,86

-0,42

0,37

0,68

Зробити висновки щодо наявності автокореляції за критерієм Дарбіна-Уотсона.

Заочна форма навчання

Білет №

1. Поняття економетричної моделі, її складові частини.

2. Коефіцієнт детермінації та кореляції для моделі парної регресії. Перевірка суттєвості коефіцієнта детермінації за допомогою F-критерію.

3. Передумови застосування методу найменших квадратів.

4. Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.

5. Метод Ейткена для знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.

6. Поняття часового лагу. Моделі з часовим лагом незалежних змінних.

7. Системи одночасних структурних рівнянь. Проблеми ідентифікації.

8. Дані, наведені в таблиці, характеризують витрати на рекламу продукції (млн. грн) – Х, та обсяг її реалізації (млн. грн) – Y .

xi	2	3	5	7	10
yi	14	16	20	25	32

Визначити оцінки параметрів моделі 1МНК, записати рівняння парної лінійної регресії, дати економічну інтерпретацію параметрів моделі;

9. Виконати перевірку на мультиколінеарність на основі критерію , якщо n=10.

10. Відомі дані щодо місячного обсягу прибутку 15 підприємств галузі – Х (млн.грн), та обсягу дивідендів, сплачених цими підприємствами за місяць – Y (млн.грн):

Х	3	5	8	10	12	14	7	6	9	10	5	7	4	12	15	18
Y	0,2	1,2	4,0	1,5	2,0	3,5	0,8	2,2	1,4	5,0	2,1	1,8	2,3	8	1,6	10

Побудувати модель парної лінійної регресії. Перевірити за тестом Гольдфельда-Квандта, чи виконується умова гомоскедастичності залишків.