Стандартизуємо вихідні дані.
Побудуємо добутки стандартизованих даних і одержимо:
Уст |
Х1ст |
Х2ст |
Х3ст |
Уст*Х1ст |
Уст*Х2ст |
Уст*Х3ст |
Х1ст*Х2ст |
Х1ст*Х3ст |
Х2ст*Х3ст |
-0,89 |
1,96 |
1,24 |
0,88 |
-1,73 |
-1,10 |
-0,78 |
2,44 |
1,72 |
1,09 |
-1,25 |
-0,13 |
-1,11 |
0,14 |
0,16 |
1,39 |
-0,17 |
0,15 |
-0,02 |
-0,15 |
-0,28 |
0,13 |
0,60 |
-0,40 |
-0,04 |
-0,17 |
0,11 |
0,08 |
-0,05 |
-0,24 |
0,33 |
0,39 |
-0,04 |
-1,37 |
0,13 |
-0,01 |
-0,45 |
-0,02 |
-0,54 |
0,06 |
-1,49 |
-0,65 |
-0,54 |
2,23 |
0,97 |
0,81 |
-3,33 |
0,35 |
-1,46 |
-1,21 |
2,15 |
1,18 |
-0,76 |
-0,65 |
2,52 |
-1,62 |
-1,40 |
-0,89 |
-0,77 |
0,49 |
0,45 |
-0,13 |
0,24 |
0,62 |
-0,06 |
0,11 |
0,28 |
-0,03 |
-0,08 |
0,15 |
0,57 |
-0,39 |
-0,97 |
-0,14 |
-0,22 |
-0,55 |
-0,08 |
0,38 |
0,06 |
0,14 |
0,33 |
-1,96 |
-0,76 |
-0,14 |
-0,64 |
-0,25 |
-0,05 |
1,48 |
0,28 |
0,11 |
0,08 |
-0,39 |
2,10 |
-1,16 |
-0,03 |
0,18 |
-0,10 |
-0,82 |
0,46 |
-2,44 |
|
|
|
Cyмa |
1,06 |
-1,22 |
-5,96 |
3,12 |
-0,40 |
-2,00 |
Вирахуємо кореляційну матрицю r:
Одержимо:
Кореляційна матриця |
|
|
||
|
У= |
Х1= |
Х2= |
Х3= |
У= |
1 |
0,11 |
-0,12 |
-0,60 |
Х1= |
0,11 |
1 |
0,31 |
-0,04 |
Х2= |
-0,12 |
0,31 |
1 |
-0,20 |
Х3= |
-0,60 |
-0,04 |
-0,20 |
1 |
|
вектор парних коефіцієнтів між У та Хі |
||
|
0,11 |
-0,12 |
-0,60 |
Запишемо перше рівняння у стандартизованій формі.
Перше рівняння регресії з стандартизованими даними має вигляд |
|||||
β= |
-0,12 |
|
|
|
|
ŷ=β2*X2* |
|
|
|
|
|
ŷ=0,55X2* |
|
|
|
|
|
Друге рівняння з нормалізованими даними має вигляд:
r2= |
1 |
0,31 |
|
β^T= |
0,11 |
|
0,31 |
1 |
|
|
-0,12 |
|
|
|
|
|
|
r2оберн |
1,11 |
-0,35 |
|
|
|
|
-0,35 |
1,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
β1= |
0,16 |
|
|
|
|
β3= |
-0,17 |
|
|
|
|
Друге рівняння регресії з стандартизованими даними має вигляд |
|||||
ŷ=β1Х1*+β3Х2* |
|
|
|
|
|
ŷ=0,12Х1*+0,47Х2* |
|
|
|
|
|