7. Плани лабораторних занять

1. Аналіз співвідношення ризику та доходу

2. Аналіз ризику у задачах прийняття рішення в умовах невизначенності

3. Моделювання формування «валютного кошика»

4. Прийняття рішень із застосуванням дерева рішень

5. Елементи теорії портфеля цінних паперів

6. Урахування ризику в стратегічному менеджменті

Завдання для лабораторних робіт та рекомендації щодо їх виконання видано окремою методичкою, яка зберігається на кафедрі

8. Самостійна робота студентів

8.1. Графік виконання самостійної роботи

СТУДЕНТІВ

№ розділу, теми	Назва розділу, теми	Кількість годин	Термін виконання (сем/ тидж.)	Форма контролю
Тема 1.	Невизначеність в економіці. Суб’єкти ризику	14	2	ЛР, КР, ЗМ
Тема 2.	Параметри ризику деривативів	9	5	ЛР, КР, ЗМ
Тема 3.	Ігровий розпливчастий метод аналізу ієрархій (ІРМАІ)	7	6	ЛР, КР, ЗМ
Тема 4.	Методи обробки експертної інформації	7	8	ЛР, КР, ЗМ
Тема 5.	Оптимізація структури портфеля цінних паперів з використанням семіваріації як міри ризику.	7	10	ЛР, КР, ЗМ
Тема 6.	Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику. Управління геополітичними і політичними ризиками. Управління фінансовим ризиком	16	25	ЛР, КР, ЗМ

8.2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання

На самостійне опрацювання виносяться наступні питання:

Тема 1. Аналіз співвідношення ризику та доходу

Невизначеність в економіці. Суб’єкти ризику.

Тема 2. Аналіз ризику у задачах прийняття рішення в умовах невизначенності

Параметри ризику деривативів.

Тема 3. Моделювання формування «валютного кошика»

Ігровий розпливчастий метод аналізу ієрархій (ІРМАІ).

Тема 4. Прийняття рішень із застосуванням дерева рішень

Методи обробки експертної інформації.

Тема 5. Елементи теорії портфеля цінних паперів

Оптимізація структури портфеля цінних паперів з використанням семіваріації як міри ризику

Тема 6. Урахування ризику в стратегічному менеджменті

Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику. Управління геополітичними і політичними ризиками. Управління фінансовим ризиком

Форма контролю - залік

9. Індивідуальна робота студентів

Завдання для індивідуальної роботи студентів ЛДФА полягає у вирішенні завдань, які вимагають знань з декількох тем. Кожен студент отримує свій варіант умов задач на початку семестру і звітується про виконану роботу у відведений час у процесі проходження основного матеріалу тем на аудиторних заняттях та на консультаціях. Індивідуальна робота передбачає також, зокрема, вивчення теоретичного матеріалу, який можна знайти в нижчеподаних джерелах.

Індивідуальна робота виконується студентом в окремому зошиті. На титульній сторінці зазначається, хто виконав роботу, група, прізвище та ініціали. При розв'язуванні конкретної задачі спочатку робиться короткий конспект теоретичного матеріалу із зазначенням джерел та сторінок, які використовувались. Розв'язування задачі супроводжується конкретними поясненнями, проміжними обчисленнями та необхідними малюнкам та графіками.

Аналіз співвідношення ризику та дохідності

Розв’язати задачу: Розглянути три задані інвестиційні проекти. Для кожного проекту задано закони розподілу доходів R від реалізації проектів: можливі доходи R_i та ймовірності p_i.

1. Для кожного з трьох вибраних проектів визначити

   • очікуваний дохід,

   • абсолютне та відносне значення ризику.

2. За отриманими значеннями ризику та доходу побудувати точковий графік.

3. Обґрунтуйте відповіді на такі питання:

   • який проект є найбільш (найменш) обтяжений ризиком?

   • для яких ризик та дохідність є збалансованими?

Подайте рекомендації щодо пріоритетності та доцільності вибору проектів до портфеля.

Рекомендована література:

1. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання.- К.: ІЗМН, 1996.

Розрахунок ризику та ефективності цінних папері

Розв’язати задачу: Вибрати із заданої таблиці значення ефективностей цінних паперів двох видів за T послідовних років, починаючи з заданого року. Розрахувати середню ефективність та ризик цінного паперу кожного виду. Проілюструвати знайдені значення лінійною діаграмою, на якій відобразити фактичні значення ефективності за розглядуваний період часу, а також розраховані середнє значення та стандартне відхилення.

Яка ймовірність виходу значення ефективності за нижню межу, визначену лінією стандартного відхилення?

Порівняти ризик заданих цінних паперів. Який цінний папір обтяжений більшим ризиком?

Рекомендована література:

1. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання.- К.: ІЗМН, 1996.

Чисельний аналіз моделі портфельного підходу

Розв’язати задачу: Розглядається n напрямків використання активу A (місткість портфеля). Ефективність кожного напрямку визначається випадковою величиною ξ_i (i=1,2,…,n). Розмістіть таким чином актив A за напрямками, щоб сподівана користь від “портфеля” була максимальною.

Рекомендована література:

1. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання.- К.: ІЗМН, 1996.