Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Московский государственный университет путей сообщения

Предмет:

Эконометрика

Файл:

ЗАДАЧИ - защита крр и ЭКЗАМЕН.doc

Скачиваний:

Добавлен:

28.03.2016

Размер:

214.02 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 12 / 32 3 > Следующая >>>

Коэффициент детерминации_______________0,81_

Множественный коэффициент корреляции_______________???______________

Уравнение регрессии_____________________ln у = ??? + 0,48 ln x₁ + 0,62 ln x₂

Стандартные ошибки параметров________________2 0,06_______???______

t-критерий для параметров ____________1,5 ???_________5______

Задание

1. Напишите уравнение регрессии, характеризующее зависимость у от х₁и х₂.

2. Восстановите пропущенные характеристики.

3. С вероятностью 0,95 постройте доверительные интервалы для коэффициентов регрессии.

4. Проанализируйте результаты регрессионного анализа.

Задача 2.7. По 30 предприятиям отрасли были получены следующие результаты регрессионного анализа зависимости объема выпуска продукции у (млн. руб.) от численности занятых на предприятии х₁ (чел.) и среднегодовой стоимости основных фондов х₂(млн. руб.):

Коэффициент детерминации___________________________???______________

Множественный коэффициент корреляции_______________0,85_____________

Уравнение регрессии_________________________у = ??? + 0,48 x_l + 20 х₂_____

Стандартные ошибки параметров_________________2 0,06 ???________

t-критерий для параметров_______________________1,5 ??? 4________

Задание

1. Восстановите пропущенные характеристики.

2. С вероятностью 0,95 постройте доверительные интервалы для коэффициентов регрессии.

3. Проанализируйте результаты регрессионного анализа.

Задача 2.8. По 30 наблюдениям матрица парных коэффициентов корреляции оказалась следующей:

x₁

x₂

x₃

x₁

x₂

x₃

1,00 0,30 0,60 0,40

1,00 0,10 0,15

1,00 0,80

1,00

Задание

1. Постройте уравнение регрессии в стандартизованном виде и сделайте выводы.

2. Определите показатель множественной корреляции (нескорректированный и скорректированный).

3. Оцените целесообразность включения переменной x₁ в модель после введения в нее переменных х₂ и х₃.

Задача 2.9. По данным, полученным от 20 фермерских хозяйств одного из регионов, изучается зависимость объема выпуска продукции растениеводства у (млн. руб.) от трех факторов: численности работников L (чел.), количества минеральных удобрений на 1 га посева М (кг) и количества осадков в период вегетации - R (г). Были получены следующие варианты уравнений регрессии и доверительные интервалы для коэффициентов регрессий:

1) =-5 +0,8 L +1,2 M , R² =0,75.

Граница	Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии при факторе
Граница	L	М
Нижняя	0,4	???
Верхняя	???	1,4
Примечание. Доверительные интервалы построены с вероятностью Р = 0,95.

2)=2 +0,5 L +1,7 M – 2 R R² =0,77.

Граница	Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии при факторе
Граница	L	М	R
Нижняя	0,1	???	???
Верхняя	???	2,3	1,5
Примечание. Доверительные интервалы построены с вероятностью Р = 0,95.

Задание

1. Восстановите пропущенные границы доверительных интервалов в каждом уравнении.

2. Выберите наилучшее уравнение регрессии. Дайте интерпретацию их параметров и доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

3. Каковы ваши предложения относительно значения t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии при факторе R во 2-м уравнении?

Задача 2.10. В результате исследования факторов, определяющих экономический рост, по 73 странам получено следующее уравнение регрессии:

= 1,4 –0,52 Р+ 0,175 S +11,16 I - 0,38 D - 4,75 In, R² =0,60,

(-5,9) (4,34) (3,91) (-0,79) (-2,7)

где - темпы экономического роста (темпы роста среднедушевого ВВП в % к базисному периоду);

Р - реальный среднедушевой ВВП, %;

S - бюджетный дефицит, % к ВВП;

I - объем инвестиций, % к ВВП;

D - внешний долг, % к ВВП;

In - уровень инфляции, %.

В скобках указаны фактические значения t-критерия для коэффициентов множественной регрессии.

Задание

1. Проверьте гипотезу о достоверности полученной модели в целом.

До получения результатов этого исследования ваш однокурсник заключил с вами пари, что эмпирические результаты по данной модели докажут наличие обратной связи между темпами экономического роста и объемом внешнего долга страны (% к ВВП). Выиграл ли это пари ваш однокурсник?

Задача 3.1. Динамика выпуска продукции за 1986-1997 гг. представлена и таблице.

Год

Выпуск продукции, ед.

Год

Выпуск продукции, ед.

Год

Выпуск продукции, ед.

1986 1987 1988 1989

1990 1991 1992 1993

1994 1995 1996 1997



111

138

171

Задание

I . Постройте уравнение авторегрессии с лагом в 2 года. 2. Измерьте автокорреляцию остатков и сделайте выводы. В расчетах используйте следующие данные:

y_t y_t-2 = 12486, y²_t-2 = 11273.

Задача 3.2. В таблице приводятся данные о потреблении и личных доходах населения за 1985-1991 гг.

Таблица 4.19

Показатель	1985г.	1986 г.	1987г.	1988 г.	1989г.	1990 г.	1991 г.
Потребление, тыс. долл.	300	310	325	340	350	370	385
Личные доходы, тыс. долл.	335	340	360	378	400	417	430

Задание

1 . Постройте уравнение линейной регрессии, используя метод первых разностей.

2. Охарактеризуйте тесноту связи между рядами по их уровням, по первым разностям. Сделайте выводы.

Задача 3.3. В таблице приводятся сведения об уровне среднегодовых цен на каучук из Малайзии на рынках Сингапура, амер. центы за фунт.

Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена	Год	Цена
1970	18,5	1977	36,9	1984	43,4	1991	37,5
1971	15,1	1978	44,7	1985	34,4	1992	39,1
1972	15,1	1979	57,3	1986	36,6	1993	37,7
1973	30,8	1980	64,6	1987	44,7	1994	51,1
1974	34,1	1981	50,9	1988	53,7	1995	71,7
1975	25,4	1982	38,9	1989	44,0	1996	63,6
1976	35,1	1983	48,3	1990	39,2	1997	46,2

Задание

1. Найдите коэффициенты автокорреляции разного порядка и выберите величину лага.