54.Банковские риски, методы управления рисками.

Риск — это вероятность наступления негативных последствий в форме потери доходов или капитала в следствие неопределенности условий ведения экономической и финансовой деятельности. Риск присущ любому виду предприн деятельности и банковской деятельности в том числе

Классификация рисков:

1.по степени возможности их регулирования

-диверсифицируемые (несистематические) связ с качеством объекта вложения, риски по ним можно регулировать.

-систематические.Связаны с падением рынка в целом, являются недевирсифицируемыми

Классификация основных финансовых банковских рисков:

1.кредитный риск — основной в банковской деятельности, с ним связано большинство банкротств. В узком смысле слова — риск невозврата кредита заемщиков в срок и с процентами. В широком — вероятность понести убытки в следствии неисполнения обязательств контрагентом по любому договору. Кред риск относится к чистым рискам. Чистый риск не предусматривает прибыль при благоприятном исходе. При реализации риска убытки, при благоприятном не будет убытков, либо вернут либо не вернут.Масшаб убытков может быть раавен всей сумме операции.

Методы управления кредитными рисками:

-оценка кредитоспособности заемщика или должника. Определяется принятие или неприятие риска, возникновение или невозникновение риска. Способы минимизации (лимитирование-установление лимита);диверсификация кредитного портфеля; синдицированное кредитование крупных заемщиков (объединение нескольких банков для кредитования крупного заемщика)

-нормативное регулирование рисков, Н1 Н6 Н7(норматив достаточности капитала банка, макс размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков,максимальный размер крупных кредитных рисков)

-определение источников покрытия возможных убытков (обеспечение кредита, формирование резервов под риски)

2.риск дефицита ликвидности (см 46 вопрос)

3.рыночные риски — возможные нег последствия связанные с непредвиденным и неблагоприятным изменением цен (катировок) финансовых активов на фин рынках. Относятся к категории ценовых спекулятивных рисков. Могут быть убытки с неблагопр колебанием цены, так и доп доходность связ с благоприятиным колебанием цены.

-валютный риск — вероятность изменения валютного курса на вал рынке.

-фондовый — на рынке ценных бумаг у цен бум могут котировки изменятся как в благопр так и не в благопр сторону

-процентный — вероятность понести убытки вследствие непредвиденного и неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок

Основные методы управления рыночных рисков

у вал фонди проц одни и те же методы управления

1.поддержание закрытых позиций — закр вал позиция не приносит вал риска, банк стремится максимум депозитов держать в закр виде.

2.лимитирование открытых валютных позиций

3.хеджирование с помощью срочных сделок форвардов фьючерсов и опционов, для страхования валютных рисков возник рынок срочных сделок

55.Центральный Банк (Банк России):цели деятельности,функции и операции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК (3 млрд. руб) — главный государственный банк страны, основное звено денежно-кредитной системы государства.

Цели деятельности ЦБ:обеспечение устойчивости рубля;развитие и укрепление банковской системы;обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы(банковской системы)

-поддержание покупат способности рубля

и поддерж устойчивости курса

-бесперебойное функционир

Функции Банка России:

-разрабатывает и проводит единую денежно-кредитную политику;

-монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение;

-является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования;

-устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; правила проведения банковских операций;

-осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России;

-принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;

-осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп;

-организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю.

-утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;

-осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

-регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответствии с федеральными законами;

-осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка России

-определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями,

-устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы Российской Федерации;

-принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации

-устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами деятельности по организации проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты

-проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации в целом и по регионам

-осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках

-является депозитарием средств Международного валютного фонда в валюте Российской Федерации

-осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.

Операции Банка России:

1. Предоставлять кредиты на срок не более одного года под обеспечение ценными бумагами и другими активами

2. Покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке

3. Покупать и продавать ОБР и депозитные сертификаты

4. Покупать и продавать иностранную валюту

5. Покупать, хранить и продавать драгоценные металлы

6. Выдавать поручительства и банковские гарантии

7. Осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми для управления финансовыми рисками

Банк России не может: Осуществлять банковские операции с ЮЛ, не имеющими лицензии на осуществление банковских операций, и ФЛ ; Приобретать акции кредитных и иных организаций (если иное не установлено законом); осуществлять операции с недвижимостью; Заниматься торговой и производственной деятельностью

ЦБ и его направления:

-главный орган банковского регулирования и банковского надзора

-организатор наличного денежного обращения

-важнейший орган разработки и реализации ДКП

-кредитная организация иного вида

-организатор безналичных расчетов

Регулирование деятельности коммерческих банков со стороны Банка России осуществляется как прямыми, административными, так и косвенными, экономическими методами.

К прямым относится лицензирование банковской деятельности, управление регулирующих нормативов, лимитов и квот, правил проведения банковских операций, форм и сроков отчетности.

К косвенным относятся методы, регулирующие спрос и предложение денежных средств на финансовых рынках: установление официальной учетной ставки ЦБ, норм обязательного резервирования, рефинансирование коммерческих банков, операции банка России на открытом рынке. Основным принципом совершенствования системы регулирования банковской деятельности и банковского надзора является внедрение международно-признанных норм и международного опыта с учетом особенностей организации и функционирования российского рынка банковских услуг.

Цели и задачи деятельности

Основными целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов.

Основными задачами Банка России являются регулирование денежного обращения, проведение единой денежно-кредитной политики, защита интересов вкладчиков, банков, надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений, осуществление операций по внешнеэкономической деятельности.