Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Банковская статистика УМК

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

11.03.2015

Размер:

1.96 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 89 / 159 10 11 12 13 14 15 > Следующая >>>

3.представить графически изменение объема и структуры активов и обязательств банка;

4.сформулировать выводы, оформить аналитическую записку.

Исходные данные:

Баланс Банка России в 2003 году

(млн. руб.)

		01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03	1.01.04

1.	Драгоценные металлы	49 365	48 914	48 840	48 873	48 738


2.	Средства и ценные бумаги в	1 427 298	1 650 672	1 879 855	1 873 746	2 205 795
иностранной валюте,		1 427 298	1 650 672	1 879 855	1 873 746	2 205 795
размещенные у нерезидентов

3.	Кредиты и депозиты	216 481	212 786	206 097	206 287	194 937
из них

– кредитным организациям -		1 924	986	1 037	1 315	838
резидентам		1 924	986	1 037	1 315	838
резидентам

– для обслуживания внешнего		197 063	194 559	188 159	189 794	182 618
долга

4.	Ценные бумаги	379 931	330 089	301 713	327 332	330 008
из них

– ценные бумаги
Правительства Российской		348 025	298 636	270 127	295 690	297 894
Федерации

5.	Прочие активы	71 260	70 033	70 520	69 780	73 304

из них

– основные средства		55 896	53 264	52 744	52 110	56 405

Итого по активу		2 144 335	2 312 494	2 507 025	2 526 018	2 852 782

1.	Наличные деньги в	817 602	802 455	976 331	1 018 570	1 228 881
обращении		817 602	802 455	976 331	1 018 570	1 228 881
обращении

2.	Средства на счетах в Банке	820 542	1 001 416	1 081 895	1 035 682	1 195 275
России
из них

– Правительства Российской		271 301	398 829	384 729	379 136	326 601
Федерации		271 301	398 829	384 729	379 136	326 601
Федерации

– кредитных организаций-		420 847	419 471	487 572	416 268	661 240
резидентов		420 847	419 471	487 572	416 268	661 240
резидентов

3.	Средства в расчетах	8 390	20 051	23 675	20 489	6 520


4.	Прочие пассивы	133 070	148 789	60 572	86 844	123 873


5.	Капитал	364 731	339 783	364 552	364 433	298 233


Итого по пассиву		2 144 335	2 312 494	2 507 025	2 526 018	2 852 782

Баланс Банка России в 2004 году

(млн. руб.)

		1.01.04	1.04.04	1.07.04	1.10.04	1.01.05

1.	Драгоценные металлы	48 738	48 566	48 412	48 228	52 136


2.	Средства, размещенные у
нерезидентов, и ценные бумаги,		2 205 795	2 337 237	2 551 812	2 726 248	3 276 584
выпущенные нерезидентами


3.	Кредиты и депозиты	194 937	187 907	194 940	192 846	184 657

из них

– кредитным организациям -		838	105	3 700	524	154
резидентам		838	105	3 700	524	154
резидентам

– для обслуживания внешнего		182 618	176 609	179 970	160 694	155 302
долга		182 618	176 609	179 970	160 694	155 302
долга

4.	Ценные бумаги	330 008	306 550	324 164	281 492	294 986

из них

– ценные бумаги
Правительства Российской		297 894	274 892	292 240	259 928	274 343
Федерации

5.	Прочие активы	73 304	73 745	74 274	74 972	76 085

из них

– основные средства		56 405	55 457	54 216	53 320	53 761

Итого по активу		2 852 782	2 954 005	3 193 602	3 323 786	3 884 448


1.	Наличные деньги в	1 228 881	1 238 548	1 355 554	1 377 270	1 422 463
обращении		1 228 881	1 238 548	1 355 554	1 377 270	1 422 463
обращении

2.	Средства на счетах в Банке	1 195 275	1 353 118	1 456 182	1 536 351	2 078 955
России		1 195 275	1 353 118	1 456 182	1 536 351	2 078 955
России
из них

– Правительства Российской		326 601	441 847	611 357	796 032	1 092 083
Федерации		326 601	441 847	611 357	796 032	1 092 083
Федерации

– кредитных организаций-		661 240	630 871	513 893	386 574	592 554
резидентов		661 240	630 871	513 893	386 574	592 554
резидентов

3.	Средства в расчетах	6 520	22 689	27 226	31 302	32 964


4.	Прочие пассивы	123 873	48 905	56 593	80 921	52 241

5.	Капитал	298 233	290 745	298 047	297 942	297 825


Итого по пассиву		2 852 782	2 954 005	3 193 602	3 323 786	3 884 448

Баланс Банка России

				Удель-				Удель-	Измене-		Изменение статьи в
				Удель-				Удель-	ние		2005г. по сравнению с
		01.01.2004		ный		01.01.2005		ный	ние		2005г. по сравнению с
		01.01.2004		ный		01.01.2005		ный	удельного		2004 г.
				вес				вес	удельного		2004 г.
				вес				вес	веса
									веса
		тыс. руб.	%			тыс. руб.	%		п.п.		тыс. руб.	%
1. Драгоценные
металлы	48738		1,71		52 136		1,34		-0,37	3 398		106,97
2. Средства и
ценные бумаги в
иностранной
валюте,
размещенные у
нерезидентов	2205795		77,32		3 276 584		84,35		7,03	1 070 789		148,54
3. Кредиты и
депозиты	194937		6,83		184 657		4,75		-2,08	-10 280		94,73
из них
– для
обслуживания
внешнего долга	182618		6,40		155 302		4,00		-2,40	-27 316		85,04
4. Ценные бумаги	330008		11,57		294 986		7,59		-3,97	-35 022		89,39
	330008		11,57		294 986		7,59		-3,97	-35 022		89,39
из них
– ценные бумаги
Правительства
Российской			10,44		274 343		7,06		-3,38	-23 551		92,09
Федерации	297894		10,44		274 343		7,06		-3,38	-23 551		92,09
5. Прочие активы	73304		2,57		76 085		1,96		-0,61	2 781		103,79
	73304		2,57		76 085		1,96		-0,61	2 781		103,79
из них
– основные средства	56405		1,98		53 761		1,38		-0,59	-2 644		95,31
	56405		1,98		53 761		1,38		-0,59	-2 644		95,31
Итого по активу	2 852782		100,00		3 884 448		100,00		—	1 031 666		136,16
1. Наличные деньги
в обращении	1228881		43,08		1 422 463		36,62		-6,46	193 582		115,75
2. Средства на
счетах в Банке
России	1195275		41,90		2 078 955		53,52		11,62	883 680		173,93
из них
– Правительства
Российской
Федерации	326601		11,45		1 092 083		28,11		16,67	765 482		334,38
– кредитных
организаций-			23,18		592 554		15,25		-7,92	-68 686		89,61
резидентов	661240		23,18		592 554		15,25		-7,92	-68 686		89,61
4. Прочие пассивы	123873		4,34		52 241		1,34		-3,00	-71 632		42,17
	123873		4,34		52 241		1,34		-3,00	-71 632		42,17
из них
5. Капитал	298233		10,45		297 825		7,67		-2,79	-408		99,86
	298233		10,45		297 825		7,67		-2,79	-408		99,86
Итого по пассиву	2 852782		100,00		3 884 448		100,00		—	1 031 666		136,16

							86
	Основные показатели баланса ЦБ за 2003-2004гг										средства и ценные
	Основные показатели баланса ЦБ за 2003-2004гг										бумаги в ин. Валюте,
											размещенные у
	4 500 000										нерезидентов
	4 500 000										ценные бумаги
	4 000 000										ценные бумаги
	4 000 000
	3 500 000
руб	3 000 000										наличные деньги в
руб	2 500 000										обращении
тыс	2 000 000										средства на счетахв
	2 000 000
	1 500 000
	1 500 000										Банке России
	1 000 000										Банке России
	1 000 000
	500 000										валюта баланса
	0										валюта баланса
	0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Структура актива баланса Банка России за 2004-2005 гг.

4	5 1	51
4	4	51
	3

2004 г. 2005 г.

1- Драгоценные металлы; 2- Средства и ценные бумаги в иностранной валюте, размещённые у нерезидентов; 3- Кредиты и депозиты;

4- Ценные бумаги;

5- Прочие активы.

Структура пассива баланса Банка России за 2004-2005 гг.

4	3	4
3
	1	1
	1
2	2

2004 г. 2005 г.

1- Наличные деньги в обращении;

2- Средства на счетах в Банке России;

3- Прочие пассивы;

4- Капитал.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Активы

Актив баланса на 1 января 2004 года составил 2852782 тыс.руб. Данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим показателем на 1 января 2003 года на 33,03%. И тенденция роста продолжается практически на протяжении всего 2004 года, за исключением данных на 1 апреля 2004 год (актив баланса уменьшился на 61200 тыс.руб.).

Драгоценные металлы на 1 января 2004 г. составили 48738 тыс.руб. Показатель уменьшился по сравнению с 2003 годом на 1,27%. Динамика данной статьи актива продолжает снижаться до ноября месяца. В декабре происходит увеличение драгоценных металлов по сравнению с ноябрем на 8,25%.

По сравнению с аналогичными показателями на 1 января 2003 г., в 2004 г. две статьи актива увеличились. Это статья: средства и ценные бумаги в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов и прочие активы. Соответственно на 54,54% и 2,87%. На протяжении 2004 года статья средства и ценные бумаги в иностранной валюте изменялась в сторону увеличения. Правда на 1 апреля произошел некоторый спад на 3,51%. Статья прочие активы изменяется на протяжении 2004 года скачкообразно, при этом доля основных средств с начала года [2004] уменьшилась на 4,69%.

Две другие статьи актива баланса Банка России кредиты и депозиты; ценные бумаги уменьшились в своем эквиваленте соответственно на 9,96% и 13,14%. Два этих показателя на протяжении 2004 года изменяются скачкообразно, причем по сравнению с началом 2004 годом показатели еще уменьшились.

Пассивы

2 статьи по пассиву баланса Банка России на 1января 2004 года увеличились по сравнению с предыдущим годом. А именно, наличные деньги в обращении на 50,30% и данный показатель составил 1228881 тыс.руб. и средства на счетах в Банке России на 45,67% и данный показатель составляет 1195275 тыс.руб.

Статьи прочие пассивы и капитал уменьшились. Соответственно на 6,91% и 18,23%. Причем к концу года эти статьи уменьшились еще на

57,82% и 0,13%.

Источник информации

Центральный Банк России: www.cbr.ru

Задание 3

Используя рейтинги российских банков, проанализируйте динамику уставного капитала банковской системы второго уровня за период 2003 – 2005 гг.

Оцените:

1)общий размер денежных средств, сосредоточенный в уставном капитале обследованных банков и его среднемесячный прирост за исследуемый период;

2)обобщающие показатели ряда распределения обследованных банков и средний размер уставного капитала банков России за рассматриваемый период, среднемесячный темп роста показателя, абсолютное значение 1% прироста; сравните соответствующие показатели динамики за 2003 – 2005 годы;

3)структурные характеристики банковской системы России, а так же изменение структуры совокупности для обследованных банков второго уровня за рассматриваемый период на основе коэффициента А. Салаи.

II. На каждую дату учета проанализируйте дифференциацию и концентрацию совокупности по указанному показателю, измерьте степень однородности совокупности.

III. Проанализируйте динамику полученных показателей.

IV. Проведите содержательную интерпретацию полученных показателей и сделайте выводы.

Решение:

Данные для расчетов представим в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Группировка действующих кредитных организаций РФ по величине зарегистрированного уставного капитала

(на начало года)

		2003	2004	2005
Число действующих кредитных		1329	1329	1299
организаций - всего		1329	1329	1299
организаций - всего
в том числе по величине уставного
капитала, млн. руб.:
до 3		102	86	73
от 3 до 10		192	157	133
от 10	до 30	291	267	232
от 30	до 60	253	240	225
от 60 до 150		198	205	211
от 150	до 300	123	166	191
300 и выше		170	208	234

// www.cbr.ru

Определим общий размер денежных средств, сосредоточенных в уставном капитале обследованных банков. Расчет представим в таблице

3.2.

Таблица 3.2

Расчет общего размера денежных средств, сосредоточенных в уставном капитале банков России

Средний размер УК в группе,	Общий размер денежных средств,
млн. руб.	сосредоточенных в УК в группе
млн. руб.	2003	2004	2005
	2003	2004	2005
1,5	153	129	109,5
6,5	1248	1020,5	864,5
20	5820	5340	4640
45	11385	10800	10125
105	20790	21525	22155
225	27675	37350	42975
450	76500	93600	105300
Общий размер денежных средств,	143 571	169 764,5	186 169
сосредоточенных в УК, млн. руб.	143 571	169 764,5	186 169
сосредоточенных в УК, млн. руб.

Общий размер денежных средств, сосредоточенных в уставном капитале банков России составил в 2003 году – 143 571 млн. руб., в 2004

году – 169 764,5 млн. руб., в 2005 году – 186 169 млн. руб.

Рассчитаем среднемесячный прирост денежных средств, сосредоточенных в уставном капитале обследованных банков за период с

2003 – 2005 годы.

186169

Т = 25 1		=1,0109 (+1,09%)

143571

Следовательно, общий размер денежных средств, сосредоточенных в уставных капиталах банков России, каждый месяц возрастал на 1,09%.

Определим средний размер уставного капитала кредитных организаций за рассматриваемый период.

УКср = (143571+169764,5+186169)/3 = 166 501,5 млн. руб.

Для расчета показателей динамики сформируем таблицу 3.3.

Таблица 3.3

Динамика общего размера денежных средств, сосредоточенных в уставном капитале банков России за 2003 – 2005 годы

Год	Общий размер	Темп роста, %		Абсолютное
	уставного капитала,	цепной	базисный	значение 1%
	млн. руб.	цепной	базисный	прироста, млн. руб.
2003	143 571	-	100,00	-
2004	169 764,5	118,24	118,24	1 435,71
2005	186 169	109,66	129,67	1 697,65

На основе проведенного анализа динамики общего размера денежных средств, сосредоточенных в уставном капитале банков России за 2003 – 2005 годы мы определили, что общий размер уставного капитала возрос в 2004 году на 18,24%, а в 2005 еще на 9,66%. В целом же можно сказать, что уставный капитал за рассматриваемый период увеличился на треть.

Для оценки изменения структуры совокупности представим в таблице 3.4 какой удельный вес занимает каждая группа по величине уставного капитала в общей совокупности банков.

Таблица 3.4

Структура действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала

			2003	2004	2005
Число действующих кредитных организаций -			100	100	100
всего			100	100	100
всего
в том числе по величине уставного капитала,
млн. руб.:
до 3			7,67	6,47	5,62
от 3 до 10			14,45	11,81	10,24
от 10	до	30	21,90	20,09	17,86
от 30	до	60	19,04	18,06	17,32
от 60 до 150			14,90	15,43	16,24
от 150	до	300	9,26	12,49	14,70
300 и выше			12,79	15,65	18,01

Оценим изменение структуры совокупности для обследованных банков за период с 2003–2005 годы на основе коэффициента структурных различий А. Салаи.

IC	1	d1 d3	2 ,
	k	d1 d3

где k – число структурных составляющих.

Для	определения				данного		коэффициента				построим
вспомогательную таблицу 3.5.										Таблица 3.5
										Таблица 3.5
	РасчетнаятаблицадляопределенияиндексаСалаи
	d1	d2	d3	d1 d3		d1 d3		d1 d	3		d1 d3	2
								d1 d	3		d1 d3	2
								d1 d3
								d1 d3

до 3	0,077	0,065	0,056		0,021	0,133		0,155		0,024

от 3 до 10	0,144	0,118	0,102		0,042	0,247		0,170		0,029

от 10 до 30	0,219	0,201	0,179		0,040	0,398		0,102		0,010

от 30 до 60	0,190	0,181	0,173		0,017	0,364		0,047		0,002

от 60 до 150	0,149	0,154	0,162		-0,013	0,311		-0,043		0,002
от 150 до 300	0,093	0,125	0,147		-0,054	0,240		-0,227		0,052

300 и выше	0,128	0,157	0,180		-0,052	0,308		-0,170		0,029

Итого:	1,000	1,000	1,000		0,000	2,000		0,000		0,148

Индекс Салаи = 0,145.

Выше приведенные расчеты показывают, что за исследуемый период структура распределения банков России по величине уставного капитала не претерпела значительных изменений. Этому свидетельствует близкий к 0 индекс Салаи.

Анализ дифференциации произведем на основе коэффициента дифференциации, который находится по следующей формуле:

Kd d9 d1

Для расчета данного коэффициента составим таблицу 3.6.

Таблица 3.6

Расчетнаятаблицадляопределениякоэффициентадифференциации

Уставный капитал,		на 01.01.2003		на 01.01.2004		на 01.01.2005
млн. руб.		f	S	f	S	f	S
до 3		7,67	7,67	6,47	6,47	5,62	5,62

от 3 до 10		14,45	22,12	11,81	18,28	10,24	15,86
от 10	до 30	21,90	44,02	20,09	38,37	17,86	33,72
от 30	до 60	19,04	63,06	18,06	56,43	17,32	51,04
от 60 до 150		14,90	77,96	15,43	71,86	16,24	67,28
от 150	до 300	9,26	87,22	12,49	84,35	14,70	81,99
300 и выше		12,79	100,00	15,65	100,00	18,01	100,00

Рассмотрим показатели в 2003 году:

d1 3 7 10 7,67 /14,45 4,129;

d9 300 150 90 87,22 /12,79 332,604;

K d	332,604	80,559.
	4,129

Рассмотрим показатели в 2004 году:

d1 3 7 10 6,47 /11,81 5,092;

d9 300 150 90 84,35 /15,65 354,153;

K d	354,153	69,551.
	5,092

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 89 / 159 10 11 12 13 14 15 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
31.07.201925.19 Кб2арма5555555 - копия.docx
#
18.09.2019624.13 Кб9АРхитектура - шпорки (печатный вариант).doc
#
11.03.20158.4 Mб111Архитектура Древнерусского государства.doc
#
11.03.20151.83 Mб133Архитектура.doc
#
11.03.201592.16 Кб25аудит.doc
#
11.03.20151.96 Mб80Банковская статистика УМК.pdf
#
08.11.20191.76 Mб28Баркова, социология орг.-ций.doc
#
11.11.2019162.82 Кб23БД_Практика №1.doc
#
11.03.2015457.73 Кб13Белинов Максим.doc
#
11.03.2015429.57 Кб18Берн_12.doc
#
11.03.20154.13 Mб17Берн_12.rtf