Банковская статистика УМК
.pdf
|
|
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые |
|
|
Объемы |
|
Дата |
|
иностранные |
|
|
|||
|
|
производства, |
|||||
|
инвестиции, |
|
|||||
|
|
|
|
|
млн. руб. |
||
|
|
|
млн. руб. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
01.10.01 |
|
19 823,7 |
|
530 561,7 |
|||
01.01.02 |
|
17 820,4 |
|
514 444,1 |
|||
01.04.02 |
|
17 820,4 |
|
540 701,2 |
|||
01.07.02 |
|
18 562,5 |
|
584 876,7 |
|||
01.10.02 |
|
17 721,6 |
|
632 909,0 |
|||
01.01.03 |
|
19 419,4 |
|
622 954,9 |
|||
01.04.03 |
|
19 256,0 |
|
686 951,5 |
|||
01.07.03 |
|
16 929,0 |
|
729 940,6 |
|||
01.10.03 |
|
17 178,0 |
|
771 718,4 |
|||
01.01.04 |
|
18 693,0 |
|
767 563,5 |
|||
01.04.04 |
|
17 828,0 |
|
747 912,7 |
|||
01.07.04 |
|
17 724,0 |
|
959 236,9 |
|||
01.10.04 |
|
18 190,0 |
|
1 039 484,2 |
|||
01.01.05 |
|
23 067,0 |
|
1 065 168,7 |
|||
01.04.05 |
|
23 655,0 |
|
1 094 852,4 |
|||
01.07.05 |
|
23 983,0 |
|
1 120 537,6 |
|||
// www.cbr.ru, www.gks.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Столбец |
Столбец |
||||
|
|
1 |
|
2 |
|
|
|
|
Столбец 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Столбец 2 |
0,558022 |
|
1 |
|
||
Коэффициент корреляции равен 0,558, что говорит об умеренной связи между прямыми иностранными инвестициями и физическими объемами производства промышленной продукции.
Проверим указанную зависимость на наличие лага. Для этого сдвинем на 2 квартала объем производства промышленной продукции относительно объемов прямых иностранных инвестиций.
|
|
Таблица 4.7 |
|
|
Прямые |
Объемы |
|
|
иностранные |
|
|
Дата |
производства, |
|
|
инвестиции, |
|
||
|
млн. руб. |
|
|
|
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
01.07.01 |
19 604,1 |
436 420,0 |
|
01.10.01 |
19 823,7 |
467 211,2 |
|
01.01.02 |
17 820,4 |
491 780,4 |
|
01.04.02 |
17 820,4 |
530 561,7 |
|
01.07.02 |
18 562,5 |
514 444,1 |
|
01.10.02 |
17 721,6 |
540 701,2 |
|
01.01.03 |
19 419,4 |
584 876,7 |
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые |
|
|
Объемы |
|
Дата |
|
иностранные |
|
|
|||
|
|
производства, |
|||||
|
инвестиции, |
|
|||||
|
|
|
|
|
млн. руб. |
||
|
|
|
млн. руб. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
01.04.03 |
|
19 256,0 |
|
632 909,0 |
|||
01.07.03 |
|
16 929,0 |
|
622 954,9 |
|||
01.10.03 |
|
17 178,0 |
|
686 951,5 |
|||
01.01.04 |
|
18 693,0 |
|
729 940,6 |
|||
01.04.04 |
|
17 828,0 |
|
771 718,4 |
|||
01.07.04 |
|
17 724,0 |
|
767 563,5 |
|||
01.10.04 |
|
18 190,0 |
|
747 912,7 |
|||
01.01.05 |
|
23 067,0 |
|
959 236,9 |
|||
01.04.05 |
|
23 655,0 |
|
1 039 484,2 |
|||
01.07.05 |
|
23 983,0 |
|
1 065 168,7 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
Столбец |
Столбец |
||||
|
|
1 |
|
2 |
|
|
|
|
Столбец 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Столбец 2 |
0,696436 |
|
1 |
|
||
Коэффициент корреляции равен 0,696, что свидетельствует об умеренной связи между прямыми иностранными инвестициями и физическими объемами производства промышленной продукции.
Лаг является показателем, отражающим отставание или опережение во времени одного явления по сравнению с другим, связанным с ним. Так как коэффициент корреляции во втором случае увеличивается, то связь между исследуемыми показателями усиливается, и это может говорить о наличии лага.
105
Задание 5
Используя рейтинги российских банков по состоянию на последнюю представленную на сайте дату:
1)проанализируйте зависимость прибыли банков от размера привлеченных ресурсов и величины уставного капитала, на основе коэффициентов ранговой корреляции Кендэла, Спирмена и коэффициента конкордации;
2)оцените тесноту связи между исследуемыми признаками на основе парных, частных коэффициентов корреляции;
3)рассчитайте множественные коэффициенты корреляции и детерминации;
4)сравните результаты; проведите содержательную интерпретацию полученных показателей и сделайте выводы.
Решение:
Для анализа выбраны банки Краснодарского края. Данные для расчетов сформируем в таблицу 5.1.
|
Исходные данные |
|
Таблица 5.1 |
||
|
|
|
|||
№ |
Исследуемые банки |
Уставный |
Привле- |
Прибыль, |
|
п/п |
|
капитал, |
ченные |
тыс. руб., |
|
|
|
тыс. руб., |
ресурсы Х1 |
У |
|
|
|
Х2 |
|
|
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
ООО КБ Агрорыбпромбанк |
10 000 |
22 616 |
1 357 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Акционерный коммерческий |
3 018,2 |
8 000 |
156 |
|
|
городской банк "Арвеста" (ЗАО) |
|
|
|
|
3 |
ОАО "Геленджик-Банк" |
12 740 |
131 850 |
19 911 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Гулькевичский коммерческий банк |
5 476,3 |
55 236 |
568 |
|
«Исток» (ООО) |
|||||
5 |
ООО "Кавказский |
10 500 |
17 000 |
1 020 |
|
коммерческий с\х банк" |
|||||
|
|
|
|
||
6 |
ООО "Краснодарский краевой |
578 588 |
700 589 |
30 441 |
|
инвестиционный банк" |
|||||
|
|
|
|
||
7 |
Акционерный Коммерческий |
60 000 |
63 500 |
2 636 |
|
Банк "Крыловский" (ОАО) |
|||||
|
|
|
|
||
8 |
ЗАО КБ "Кубанский торговый |
31 500 |
591 333 |
3 548 |
|
банк" |
|||||
|
|
|
|
||
9 |
ООО КБ «Новокубанский» |
2 605 |
5 987 |
143 |
|
10 |
ООО КБ "Новопокровский" |
4 050 |
10 526 |
692 |
|
// www.cbr.ru
106
Среди непараметрических методов оценки тесноты связи наибольшее значение имеют ранговые коэффициенты Спирмена и Кендэла.
Коэффициент корреляции рангов (коэффициент Спирмена) рассчитывается по формуле:
1 6 d 2 , n (n2 1)
где di2 – квадраты разности рангов; n – число наблюдений.
Расчет рангового коэффициента Кендэла осуществляется по формуле:
2 (P Q) , n (n 1)
где n – число наблюдений; S – сумма разностей между P и Q. Определим зависимость прибыли банков от размера привлеченных
ресурсов. Для расчета ранговых коэффициентов введем вспомогательную таблицу.
Таблица 5.2
Расчетная таблица для определения ранговых коэффициентов Спирмена и Кендэла между прибылью банков и размером привлеченных ресурсов
№ |
Прибыль, |
Прив- |
|
|
|
dyx12 |
|
|
|
|
тыс. руб., |
леченные |
Ry |
Rx1 |
dyx1 |
Rx1 |
Ry |
P |
Q |
||
банка |
У |
ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 357 |
22 616 |
6 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
156 |
8 000 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
8 |
0 |
3 |
19 911 |
131 850 |
9 |
8 |
1 |
1 |
3 |
4 |
6 |
1 |
4 |
568 |
55 236 |
3 |
6 |
-3 |
9 |
4 |
5 |
5 |
1 |
5 |
1 020 |
17 000 |
5 |
4 |
1 |
1 |
5 |
6 |
4 |
1 |
6 |
30 441 |
700 589 |
10 |
10 |
0 |
0 |
6 |
3 |
4 |
0 |
7 |
2 636 |
63 500 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
3 |
0 |
8 |
3 548 |
591 333 |
8 |
9 |
-1 |
1 |
8 |
9 |
1 |
1 |
9 |
143 |
5 987 |
1 |
1 |
0 |
0 |
9 |
8 |
1 |
0 |
10 |
692 |
10 526 |
4 |
3 |
1 |
1 |
10 |
10 |
0 |
0 |
Итого |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
32 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ух1 0,915; ух1 0,4.
107
Зависимость прибыли банков от размера привлеченных ресурсов сильная.
Определим зависимость прибыли банков от величины уставного капитала. Для расчета ранговых коэффициентов введем вспомогательную таблицу.
Таблица 5.3
Расчетная таблица для определения ранговых коэффициентов Спирмена и Кендэла между прибылью банков
и величиной уставного капитала
|
При- |
Уставный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
быль, |
капитал, |
Ry |
Rx2 |
dyx2 |
dyx2 |
2 |
Rx2 |
Ry |
P |
Q |
банка |
тыс. руб., |
тыс. руб., |
|
||||||||
|
У |
Х2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 357 |
10 000 |
6 |
5 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
9 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
156 |
3 018 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
2 |
2 |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
19 911 |
12 740 |
9 |
7 |
2 |
4 |
|
3 |
4 |
6 |
1 |
4 |
568 |
5 476 |
3 |
4 |
-1 |
1 |
|
4 |
3 |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
1 020 |
10 500 |
5 |
6 |
-1 |
1 |
|
5 |
6 |
4 |
1 |
6 |
30 441 |
578 588 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2 636 |
60 000 |
7 |
9 |
-2 |
4 |
|
7 |
9 |
1 |
2 |
8 |
3 548 |
31 500 |
8 |
8 |
0 |
0 |
|
8 |
8 |
1 |
1 |
9 |
143 |
2 605 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
9 |
7 |
1 |
0 |
10 |
692 |
4 050 |
4 |
3 |
1 |
1 |
|
10 |
10 |
0 |
0 |
Итого: |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
40 |
5 |
ух |
0,927; |
ух |
0,778. |
|
2 |
2 |
|
Так как рассчитанные коэффициенты приближаются к 1, то зависимость прибыли банков от величины уставного капитала сильная.
Для определения тесноты связи между произвольным числом ранжированных признаков применяется множественный коэффициент ранговой корреляции (коэффициент конкордации) w, который вычисляется по формуле:
w |
12 S |
|
, |
m2 (n3 |
|
||
|
n) |
||
где m – количество факторов; |
|
|
|
n – число наблюдений; |
|
|
|
108
S – отклонение суммы квадратов рангов от средней квадратов рангов. Определим зависимость прибыли банков от размера привлеченных ресурсов и величины уставного капитала с помощью коэффициента
конкордации.
Таблица 5.4
Расчет коэффициента конкордации
|
При- |
Прив- |
Уставный |
|
|
|
|
|
|
|
|
№ банка |
быль, |
леченные |
капитал, |
|
Ry |
Rx1 |
Rx2 |
Сумма |
Квадрат |
||
тыс. руб., |
ресурсы |
тыс. руб., |
|
рангов |
сумм |
||||||
|
У |
Х1 |
Х2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 357 |
22 616 |
10 000 |
|
6 |
5 |
5 |
16 |
256 |
||
2 |
156 |
8 000 |
3 018 |
|
|
2 |
2 |
2 |
6 |
36 |
|
3 |
19 911 |
131 850 |
12 740 |
|
9 |
8 |
7 |
24 |
576 |
||
4 |
568 |
55 236 |
5 476 |
|
|
3 |
6 |
4 |
13 |
169 |
|
5 |
1 020 |
17 000 |
10 500 |
|
5 |
4 |
6 |
15 |
225 |
||
6 |
30 441 |
700 589 |
578 588 |
|
10 |
10 |
10 |
30 |
900 |
||
7 |
2 636 |
63 500 |
60 000 |
|
7 |
7 |
9 |
23 |
529 |
||
8 |
3 548 |
591 333 |
31 500 |
|
8 |
9 |
8 |
25 |
625 |
||
9 |
143 |
5 987 |
2 605 |
|
|
1 |
1 |
1 |
3 |
9 |
|
10 |
692 |
10 526 |
4 050 |
|
|
4 |
3 |
3 |
10 |
100 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165 |
3425 |
|
|
|
1652 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
S = 3425 - |
|
|
= 702,5; |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
w = 0,946. |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Судя по коэффициенту конкордации, связь между всеми перечисленными факторами сильная.
Рассчитаем парные коэффициенты корреляции (с помощью функции анализа данных, применяемой в Excel):
|
Столбец 1 |
Столбец 2 |
Столбец 3 |
Столбец 1 |
1 |
|
|
Столбец 2 |
0,67951092 |
1 |
|
Столбец 3 |
0,82224784 |
0,752224 |
1 |
109
rух1 = 0,7 rух2 =0,822 rх1х2 =0,752
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, что связь между прибылью банков, размером привлеченных ресурсов и величиной уставного капитала сильная, так как коэффициенты корреляции больше(равны) 0,7. Однако наиболее сильная связь наблюдается между прибылью банков - У и величиной уставного капитала Х2 (rух2 =0,822).
Произведем расчет множественного коэффициента корреляции по следующей формуле:
|
r2 |
r2 |
2r |
r |
r |
RYX1 X2 |
YX1 |
YX 2 |
YX1 |
YX 2 |
X 1X 2 |
|
1 r2 |
|
|
||
|
|
|
X1 X 2 |
|
|
rух1х2 = 0,827.
Связь между тремя факторами очень тесная, так как рассчитанный коэффициент превышает 0,7.
Множественный коэффициент детерминации, представляющий собой множественный коэффициент корреляции в квадрате, показывает какая доля вариации результативного признака обусловлена изменением факторных признаков.
Рассчитаем множественный коэффициент детерминации:
R = rух1х22 = 0,685.
Это значит, что на 68,5% на размер прибыли влияют размер привлеченных ресурсов и величина уставного капитала, остальные 31,5% - влияние других (неучтенных) факторов.
Рассчитав все показатели тесноты связи, а именно ранговые коэффициенты Спирмена и Кендэла, множественный коэффициент ранговой корреляции (коэффициент конкордации), парные коэффициенты корреляции, множественный коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, можно сделать вывод, что связь между прибылью банков, размером привлеченных ресурсов и величиной уставного капитала очень сильная.
110
Заданиякконтрольнымработам
Контрольная работа 1
Цель контрольной работы 1 – освоение балансового и индексного методов анализа банковской деятельности микро- и макроуровня.
Контрольная работа 1 включает три комплексных задания.
Задание 1
По данным годовых отчетов коммерческого банка (банк выбирается согласно Приложения 1) за три года (www.cbr.ru) определите:
5.объем, состав и структуру финансовых активов и изменение этих величин;
6.объем, состав и структуру финансовых обязательств и изменение этих величин;
7.представьте графически изменение объема и структуры активов и обязательств банка;
8.сформулируйте выводы, оформите аналитическую записку.
Задание 2
По данным годовых отчетов ЦБ РФ за три года (www.cbr.ru)
определите:
5.объем, состав и структуру финансовых активов и изменение этих величин;
6.объем, состав и структуру финансовых обязательств и изменение этих величин;
7.представить графически изменение объема и структуры активов и обязательств банка;
8.сформулировать выводы, оформить аналитическую записку.
Задание 3
Определите источники данных, рассчитайте и проанализируйте
изменение за два года показателей развития банковской деятельности региона четырех уровней (регион выбирается согласно Приложения 2).
Контрольная работа 2
Цель контрольной работы 2 – освоение навыков применения статистических методов в анализе банковской деятельности: методов выборочного наблюдения, средних и относительных величин, анализа рядов динамики, анализа взаимосвязей, анализа структуры и структурных различий.
Контрольная работа 2 включает три комплексных задания.
Задание 1
Используя рейтинги российских банков (www.bancs-rate.ru, www.rating.ru), проанализируйте структуру и динамику заданного
111
показателя (показатель выбирается согласно Приложения 3) за последние три года.
По материалам выборочного обследования: I. Оцените:
1)обобщающие показатели ряда распределения обследованных банков и средний размер заданного показателя за рассматриваемый период, среднемесячный темп роста показателя, абсолютное значение 1% прироста; сравните соответствующие показатели динамики за 2003 и 2005 год.
2)изменение структуры совокупности для обследованных банков за рассматриваемый период на основе коэффициентов структурных различий К. Гатева, А. Салаи.
II. На каждую дату учёта проанализируйте дифференциацию и концентрацию выборочной совокупности по указанному показателю, измерьте степень однородности совокупности.
III. Проанализируйте динамику полученных в пункте II показателей. IV. Проведите содержательную интерпретацию полученных
показателей и сделайте вывод.
Задание 2
По данным Центрального Банка России (www.cbr.ru, www.bancsrate.ru, бюллетень банковской статистики) проанализируйте на квартальной основе динамику заданного показателя за 3-4 года (показатель выбирается согласно Приложения 4).
1.Произведите пересчёт в сопоставимые цены и валютные курсы, изобразите ряд графически, оцените средние темпы прироста показателя, проведите оценку общего вида функции тренда путём сглаживания колебаний методом скользящей средней.
2.Оцените долговременную систематическую тенденцию изменения объёма заданного показателя.
3.Постройте прогноз заданного показателя на предстоящий год в целом и с разбивкой по кварталам методом аналитического выравнивания (с учётом сезонной составляющей при ее наличии). Сравните результаты.
4.Используя данные о валовом внутреннем продукте РФ за соответствующий период (см. www.gks.ru) оцените зависимость квартальной динамики заданного показателя от объёма валового внутреннего продукта.
5.Сделайте выводы на основе полученных результатов.
Задание 3
Используя рейтинги российских банков по состоянию на последнюю представленную на сайте дату:
1) проанализируйте зависимость балансовой прибыли банков от заданных факторов (выбор факторных признаков осуществляется
112
согласно Приложения 5), на основе коэффициентов ранговой корреляции Кендэла, Спирмена и коэффициента конкордации;
2)оцените тесноту связи между исследуемыми признаками на основе парных, частных коэффициентов корреляции;
3)рассчитайте множественные коэффициенты корреляции и детерминации.
4)Сравните результаты. Проведите содержательную интерпретацию полученных показателей и сделайте выводы.