7680

Задача 3.

В таблице приведены данные по объемам выпуска Q, затрат капитала K и труда L в

некоторой отрасли за 20 лет.

Используя эти данные оцените производственную функцию КоббаДугласа

Задача 4. На предприятии используются станки трех фирм (A, B, C). Иссле-

дуется надежность этих станков. При этом учитывается возраст станка (М, в

месяцах) и время (H, в часах) безаварийной работы до последней поломки.

Выборка из 40 станков дала следующие результаты:

31

1) Оценить уравнение регрессии H 0 1M без учета различия стан-

ков разных фирм;

2)Оценить уравнение регрессии, учитывающее различие качества станков разных фирм. Как выглядит это уравнение для каждой из фирм? Базовая фирма С

3)Сравните качества построенных моделей; дать соответствующие интер-

претации; 4) Сделайте выводы о необходимости использования фиктивных перемен-

ных в этом случае.

Раздел 3: Динамические эконометрические модели. Временные ряды. Основ-

ные типы трендов и выявление компонент ряда.

Задача 1.

В следующей таблице приведены статистические данные по процентному изменению работной платы (Y), росту производительности труда ( X 1 ) и уровню инфляции ( X 2 )

за 20 лет:

a) По МНК постройте уравнение регрессии yt b0 b1 x1t b2 x2t .

б) Оцените качество построенного уравнения, включая наличие автокорреля-

ции.

в) По МНК постройте уравнение регрессии yt c0 c1 x1t 1 c2 x2t 1 , учиты-

вая что x10 3,5; x20 4,5.

г) Оцените качество построенного уравнения.

д) Сравните построенные модели. Какая из них предпочтительнее и почему?

Задача 2. Имеются данные о разрешениях на строительство нового частного жилья, выданных в США в 1990-1194 г.г., % к уровню 1987 г.

33

а) Определить сезонную компоненту и ее интенсивность, построить аддитив-

ную модель с учетом сезонной компоненты;

б) сделайте интервальный прогноз на декабрь 1994 г. и сравните его с факти-

ческим значением.

Пригодна ли модель для прогнозов?

Задача 3. Анализ процентных изменений индекса потребительских цен в Республике Беларусь по месячным данным за период с декабря 1995 года по март 1999 года.

а) Оценить параметры модели CPI t 0 1 EFt 1 2 CPI t 1 , где CPI t −

процентное изменение индекса потребительских цен за текущий месяц; EFt 1

− месячный индекс сведенного обменного курса; EFt 1 EFt 1 − темп роста

EFt 2

сведенного обменного курса;

б) Исследуя случайные отклонения от уравнения регрессии, можно заметить,

что с конца лета 1998 года модель «уходит» от реальных данных. Учесть данные изменения предлагается введением фиктивной переменной D в со-

став объясняющих переменных. Именно, переменная D должна отражать де-

вальвацию белорусского рубля более чем на 5% (D = 1, если девальвация превысила 5%; D = 0 − в противном случае);

Задача 4. Пусть имеются данные об объемах потребления электроэнергии жителями региона за 16 кварталов:

Определить сезонную компоненту и ее интенсивность, построить аддитив-

ную модель с учетом сезонной компоненты. На рисунке показать аддитивные показатели (Tt St ); выровненные уровни (Yt St ); линейный тренд Tt

Раздел 4: Системы одновременных уравнений.

Задача 1. Какой метод применяется для оценивания параметров неидецифи-

цированного уравнения?

а) ДМНК, КМНК;

б) ДМНК, МНК;

в) параметры такого уравнения нельзя оценить.

г) КМНК, МНК.

Задача 2. Система независимых уравнений имеет место, если:

а) каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и то-

го же результативного признака y;

35

б) каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и то-

го же набора факторов x;

в) каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;

г) в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная пред-

ставляет функцию от всех зависимых и независимых переменных.

Задача 3. Приведенная форма модели представляет собой:

а) систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных;

б) систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных;

в) систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных;

г) систему нормальных уравнений.

Задача 4. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений применяется:

а) ДМНК, КМНК;

б) ДМНК, МНК, КМНК;

в) КМНК;

г) МНК, КМНК.

36

О.В. Любимцев

Эконометрика

Учебно-методическое пособие по подготовке к лекциям, практическим занятиям (включая рекомендации по

организации самостоятельной работы) для обучающихся по дисциплине

«Эконометрика» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информа-

тика, направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитек-

турно-строительный университет» 603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65.

http://www. nngasu.ru, srec@nngasu.ru

37