7680

а) Оцените обычным МНК параметры модели с распределенным лагом, ха-

рактеризующей зависимость заработной платы от производительности труда

при величине лага 3. Проанализируйте полученные результаты.

б) Оцените параметры этой же модели при величине лага 3 и в предположе-

нии полиномиальной структуре лага (в качестве функции, описывающей

структуру лага, выберите полином второй степени). Проанализируйте полу-

ченные результаты. Сравните их с результатами, полученными в п. а).

Сделайте выводы. Ваши дальнейшие действия по совершенствованию моде-

ли?

Задачи для раздела 4.

Задача 1. Рассмотрим модель спроса и предложения. Известно, что объем спроса на некоторый продукт зависит от его цены P. Зависимость имеет вид Объем предложения также зависит от цены P.

Зависимость имеет вид Установите соответствие между системами уравнений, описывающими две ситуации: (1) объем спроса зависит от цены; объем предложения зависит от цены; объем спроса тождественно равен объему предложению (2) объем спроса зависит от цены; объем предложения зависит от цены; объем спроса не зависит от объема предложения.

Установите соответствие между нумерованными объектами в формулировке задания и вариантами ответов

21

Задача 2. Необходимыми и достаточными условиями, характеризующими первое уравнение системы одновременных уравне-

ний , является ...

Укажите не менее двух вариантов ответов

необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение точно иден-

тифицируемо

достаточное условие выполнено – первое уравнение идентифицируемо

необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение неиденти-

фицируемо

необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение сверх иден-

тифицируемо

достаточное условие не выполнено – первое уравнение неидентифицируемо

Задача 3. Оценку параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида

можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов.

22

Определите правильную последовательность действий алгоритма двухшагового метода наименьших квадратов.

Установите правильную последовательность в предложенной совокупности ответов

запишем структурную форму системы с найденными значениями оценок параметров

для второго уравнения приведенной формы систе-

рассчитаем значения параметров и читаем теоретические значения

преобразуем структурную форму модели в приведенную форму мо-

дели вида

подставим теоретические значения в сверхидентифицируемое уравнение и при помощи обычного МНК получим для него оценки па-

раметров

Задача 4. Модель считается идентифицированной, если:

а) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;

б) каждое уравнение системы идентифицируемо;

в) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;

г) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.

23

4. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы

4.1 Общие рекомендации для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов является основным способом овладения учебным материалом в свободное от обязательных учебных занятий время.

Целями самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений студентов;

-углубление и расширение теоретических знаний;

-формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

-развитие познавательных способностей и активности студентов:

-формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации.

Запланированная в учебном плане самостоятельная работа студента рассмат-

ривается как связанная либо с конкретной темой изучаемой дисциплины, ли-

бо с подготовкой к курсовой, дипломной работе, а также к защите ВКР. В

данном разделе рассматривается только самостоятельная работа первого ви-

да.

Самостоятельная работа выполняется в два этапа: планирование и реализа-

ция.

Планирование самостоятельной работы включает:

-уяснение задания на самостоятельную работу;

-подбор рекомендованной литературы;

-составление плана работы, в котором определяются основные пункты пред-

стоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

24

На втором этапе реализуется составленный план. Реализация включает в се-

бя:

-изучение рекомендованной литературы;

-составление плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу);

-взаимное обсуждение материала.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь матери-

ал. Оставшаяся восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Работа с литературой и иными источниками информации включает в себя две группы приемов: техническую, имеющую библиографическую направлен-

ность, и содержательную. Первая группа – уяснение потребностей в литера-

туре; получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, первич-

ной оценки; анализ надежности публикаций как источника информации, их относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение и извлече-

ние необходимой информации.

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие спосо-

бы:

-поиск через систематический каталог в библиотеке;

-просмотр специальных периодических изданий;

-использование материалов, размещенных в сети Интернет.

Для того, чтобы не возникало трудностей понимания текстов учебника, моно-

графий, научных статей, следует учитывать, что учебник и учебное пособие предназначены для студентов и магистрантов, а монографии и статьи ориен-

тированы на исследователя. Монографии дают обширное описание пробле-

мы, содержат в себе справочную информацию и отражают полемику по тем или иным дискуссионным вопросам. Статья в журнале кратко излагает пози-

цию автора или его конкретные достижении в исследовании какой-либо научной проблемы.

В процессе взаимного обсуждения материала закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, раз-

25

вивается речь.

При необходимости студенту следует обращаться за консультацией к препо-

давателю.

Составление записей или конспектов позволяет составить сжатое представ-

ление по изучаемым вопросам. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изуча-

емого материала, выделить основные положения, проследить их логику.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс. У

студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного. Осо-

бенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли,

возникшие при самостоятельной работе.

Можно рекомендовать следующие основные формы записи: план, конспект,

тезисы, презентация.

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пере-

чень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. По-

дробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источ-

ника. Объем конспекта не должен превышать 10 страниц. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Список литературы должен состоять из 5-8 ис-

точников, по возможности следует использовать последние издания учебных пособий и исследований.

Тезисы — это последовательность ключевых положений из некоторой темы без доказательств или с неполными доказательствами. По объему тезисы за-

нимают одну страницу формата А4 или одну – две страницы в ученической тетради. В конце тезисов студент должен сделать собственные выводы.

Презентации по предложенной теме составляются в программе Power Point

или Impress. Количество слайдов должно быть не менее 15 и не превышать 20

слайдов. Кроме текста на слайдах можно создавать схемы и таблицы. Шрифт должен быть читаемым, например, шрифт черного цвета на светлом фоне или

26

светлый шрифт на темном фоне. Также шрифт не должен быть слишком мел-

ким. В слайдах указываются только основные тезисы, понятия и нормы.

4.2 Темы для самостоятельного изучения

1.Динамические эконометрические модели: метод главных компонент.

2.Коинтеграция временных рядов.

3.Новые направления в анализе многомерных временных рядов.

4.Метод Гольдфельда-Кванта для оценки гетероскедастичности.

4.3Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1.Бородич С. А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие ‒

Мн.: БГУ, 2000. ‒ 354 с.

2. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. ‒ 311 с.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. ‒ М.:

ИНФРА-М, 1997.

4. Эконометрика / Под ред. Н. И. Елисеевой. ‒ М.: Финансы и стати-

стика, 2001.

5.Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И. И. Елисеева,

С. В. Курышева, Н. М. Гордеенко и др.; Под ред. И. И Елисеевой. ‒ М.: Фи-

нансы и статистика, 2005. ‒ 192 с.

6. Любимцев О.В., Любимцева О.Л. Линейные регрессионные модели в эконометрике. Методическое пособие. Нижний Новгород, ННГСУ, 2014.

4.4 Задания для самостоятельной работы

Раздел 1: Линейные и нелинейные регрессионные модели.

Задача 1. По месячным данным за 6 лет была построена следующая регрессия:

Здесь Y – потребление, DINC – располагаемый доход, SR – процентная банковская ставка по вкладам, t ‒ соответствующие значения t-статистики. Есть ли основания считать, что практически весь доход уходит на потребление?

Задача 2 В таблице приведены данные о величине личного дохода (PI) и по-

требительские расходы населения США на телефон (TELE) за период 1959 –

1970 гг. Все данные приводятся в миллиардах долларов в ценах 1972 г.

1)оценить по МНК коэффициенты линейной регрессии Y = + X + U;

2)дать экономическое толкование построенной регрессии;

3)вычислить коэффициент детерминации R 2 , сделать соответствующие вы-

воды;

4)сделать прогноз расходов на телефон на 1972 г, если уровень доходов предполагается на уровне 951,4.

5)рассчитать доверительный интервал для среднего значения Y с вероятно-

стью 95%.

Задача 3. Исследуется вопрос о наличии собственного дома (Y = 1, если дом имеется; Y = 0, если дома нет) в зависимости от совокупного дохода семьи

(X). Выборка из 40 семей дала следующие результаты:

28

а) Постройте линейную модель, характеризующую указанную зависимость;

б) Оцените качество построенной модели;

в) Оцените вероятность того, что при доходе, равном 18, семья имеет дом.

Задача 4 По имеющимся статистическим данным исследуется зависимость

Для отражения рассматриваемой зависимости рекомендуется использовать кривую Филлипса

а) Найдите оценки b0 , b1 коэффициентов 0 , 1 ;

б) Совпадают ли знаки b0 , b1 с теоретически предполагаемыми? Каков экономический смысл величины 1 ?

в) Определить 99%-е доверительные интервалы для коэффициентов 0 , 1 .

29

Раздел 2: Практическое использование регрессионных моделей.

Задача 1. Имеются следующие данные о выработке литья на одного рабочего

X1 (т), браке литья X2 (%) и себестоимости 1 т литья Y (руб.) по 25 литейным цехам заводов:

Необходимо:

а) найти уравнение множественной регрессии Y по X1 и X2, оценить значи-

мость этого уравнения и его коэффициентов на уровне α = 0,05;

б) сравнить раздельное влияние на зависимую переменную каждой из объяс-

няющих переменных, используя коэффициенты эластичности;

в) имеет ли место мультиколлинеарность в построенной модели?

Задача 2. Рассматривается рост объема производства некоторого предприя-

тия в течение года (см. таблицу). Получить линейную регрессионную модель.

Проверить наличие автокорреляции методом Дарбина-Уотсона. Применить лог-линейную функцию для описания указанной зависимости. Дать экономи-

ческую интерпретацию.

Проверить наличие автокорреляции методом рядов. Сделать соответствую-

щие выводы.

30