Сутність і системні властивості ризику.
Ризик – це обєктивно-субєктивна категорія, яка повязана з подоланням невизначеності, випадковості і конфліктності в ситуації неминучого вибору, і відображає ступінь досягення очікуваних результатів.
Обєктивність ризику полягає в тому, що він діє на субєкт господарювання хоче він цього чи ні.
Субєктивність ризику полягає у тому, що кожен індивід сприймає ризик по різному, є люди не схильні до ризику, схильні до ризику і нейтральні до ризику.
Необхідними умовами виникнення ризику є иневизначеність, випадковість і конфліктність.
Математичне сподівання – це середньозважене значення випадкової величини.
Дисперсія – це математичне сподівання квадратів відхилення реальних значень випадкової величини від сподіваного значення.
Середньоквадратичне відхилення є характеристикою конкретного ризику, що показує максимально можливе коливання визначеного параметра від його середньочікуваного значення.
Коефіцієнт варіації прибутку – показує скіки ризику припадає на одиницю сподіваного прибутку.
Аналіз ризику методами імітаційного моделювання полягає у визначенні впливу зміни аргументів на зміну результату , враховуючи взаємозвязок (кореляцію) аргументів між собою.
Аналіз чутливості полягає у вимірюванні міри чутливості результату до зміни значення аргументу який впливає на результат.
Антагоністична гра – це гра в якій кожен учасник має протилежні інтереси.
Внутрішні фактори – це фактори зумовленні діяльністю фірми
Гра з нульовою сумою – це парна гра у якій сума виграше дорівнює 0.
Гранична корисність вимірює додаткове задоволення, що його одержує особа від споживання додаткової кількості товарів.
Детермінований еквівалент лотереї – це сума отримання якої гарантовано, еквівалентне участі в лотереї.
Диверсифікація – це процес розподілу інвестованих коштів між різними обєктами інвестування з метою зниження ступеня ризику втрат і забезпечення стійкості доходів.
Дисперсія – це математичне сподівання квадратів відхилення реальних значень випадкової величини від сподіваного значення.
Еластичність - це міра реагування однієї змінної величини(функції) на змінну іншої (аргумента)
Зовнішні фактори – це ті умови, як не можна змінити, але які потрібно брати до уваги. Вони бувають прямого і непрямого впливу.
Ігра – це сукупність правил щодо дій гравців, щодо кількості гравців, обсягу інформації яка наявна у кожного з гравці, можливих результатів при здійсненні ходів.
Коаліаційні ігри – це ігри в яких учасники можуть обєднуватись в коаліції.
Коефіцієнт варіації прибутку – показує скіки ризику припадає на одиницю сподіваного прибутку.
Коефіцієнт еластичності це число, яке показує відсоткову зміну функції у результаті одновідсоткової зміни аргументу.
Корисність виражає ступінь задоволення яке одержує субєкт від споживання товару чи виконання будь-якої дії.
Кількісний аналіз ризику полягає у присвоюванню ризику числового значення.
Лотерея – це ситуація коли є можливість отримати 2 альтернативи
Математичне сподівання – це середньозважене значення випадкової величини
Метод побудови дерева рішень полягає у графічному зображенні різних альтернатив і станів економіки з вказанням доходів і ймовірностей настання станів економіки.
Обєктивні методи оцінки ризику – це ті, котрі використовують характеристики випадкових процесів, отриманих на основі статистичних даних.
Обєктивність ризику полягає в тому, що він діє на субєкт господарювання хоче він цього чи ні.
Оптимальною називається стратегія яка при багаторазовому застосуванні приводить до максимального сподіваного виграшу.
Особа називається нейтральною до ризику, якщо для неї можливість отримати гарантовано сподіваний виграш еквівалентна участі у лотереї.
Особу яка приймає рішення називають несхильною до ризику, якщо для неї більш пріоритетною є можливість одеражати гарантовано сподіваний виграш у лотереї, аніж брати у ній участь.
Очікуванна цінність точної інформації – це різниця між очікуваною грошовою оцінкою та наявністю точної інформації і максимальною грошовою оцінкою при відсутності точної інформації.
Парна гра це гра в якій є 2 учасники.
Премія за ризик це різниця між сподіваними витратами і детермінованим еквівалентом.
Ризик – це обєктивно-субєктивна категорія, яка повязана з подоланням невизначеності, випадковості і конфліктності в ситуації неминучого вибору, і відображає ступінь досягення очікуваних результатів.
Розвязати гру, означає знайти для кожного з учасників оптимальні стратегії.
Середньоквадратичне відхилення є характеристикою конкретного ризику, що показує максимально можливе коливання визначеного параметра від його середньочікуваного значення.
Статистичні ігри – це так звані «ігри з природою», коли один з учасників не є свідомим гравцем, він не прагне до виграшу, лише набуває своїх станів з певними ймовірностями, інший учасник (стратег) має можливість збирати стратегічну інформацію про навколишнє середовище.
Страхова сума це величина детермінованого еквівалента з протилежним знаком.
Субєктивні – грунтують на оцінках експертів.
Субєктивність ризику полягає у тому, що кожен індивід сприймає ризик по різному, є люди не схильні до ризику, схильні до ризику і нейтральні до ризику.
Сформувати портфель ЦП означає знайти частки інвестицій у всі види ЦП які ми берем до розгляду.
У абсолютному вираженні ризик вимірюється іменнованими величинами.
У відносному вираженні ризик вимірюється за допомогою коефіцієнтів.
Якісний аналіз ризику полягає у визначення можливих видів ризику, які будуть нас стосуватись, оцінки рівня їх небезпеки, відкиданні несутєвих видів ризику, визначенні факторів, що впливають на рівень ризику.