Эконометрика тест

1. какое из уравнений регрессии явл. Степенным

y=a˳aͯ¹a

2. оценки параметров регрессии являются несмещенными, если

Математическое ожидание остатков равно 0

3.оценки параметров регрессии явл. Эффективными, если

Оценки обладают наименьшей дисперсией………….оценками

4.оценки параметров регрессии явл. Состоятельными,если

Увелич. Точность….

5.фиктивные переменные-это

Атрибутивные признаки….

6. если качественный фактор имеет 3 градации, то необх. Число фиктивных переменных

2

7.коэф. корреляции, равный нулю,означает, что между переменными

Ситуция не определена

8.коэф. корреляции, равный -1,означает ,что между переменными

Функциональная зависимость

9.в эконометрическом анализе Xj рассматриваются

Как случайные величины

10.коэф. регрессии изменяется в пределах

Принимает любое значение

11.Q=………..min соответствует

Методу наименьших квадратов

12.в каких пределах изменяется коэф. Детерминации

От 0 до 1

13. в хорошо подобранной модели остатки должны

Иметь нормальный закон…..

14. неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется

Ошибками спецификации

15.коэф. детерминации-это

Квадрат парного…

16.величина рассчитанная по формуле r=………………является оценкой

Парного коэф. Корреляции

17.Выборочный коэф. Корреляции r по абсолютной величине

Не превосходит единицы

18.компоненты вектора Ei

Имеют нормальный закон

19.применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров не линейных моделей

Применим после ее…..

20. применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров показательной зависимости\

Применим после ее приведения

21.что показывает коэф. абсолютного роста

На сколько единиц изменится у, если х изменился на единицу

22.если коэф. Корреляции положителен, то в линейной модели

С ростом х увеличивается у

23. какая функция используется при моделировании моделей с постоянным ростом

Степенная

24.в каком случае рекомендуется применять для моделирования показателей с увелич. Ростом параболу

Если относительная величина……………………неограниченно

25.эластичность показывает

На сколько % изменится……………………………..на 1%

26.табличное значение стьюдента зависит

И от уровня доверительной вероятности,и от числа факторов, вкл-х в модель и от длины исходного ряда

27.табличное значение критерия фишера зависит от

Только от уровня доверительной вероятности и от числа факторов, вкл-х в модель

28.какая статистическая характеристика выражена формулой

rxy =…………

коэф. Корреляции

29.формула t= rxy………….используется для

Проверки существенности коэф. Корреляции

30.какая статистическая характеристика выражается формулой R²=……………

Коэф. Детерминации

31.коэф. корреляции используется для

Определения тесноты связи……………..

32.эластичность измеряется

Единица измерения фактора…………………показателя

33. оценки параметров парной линейной регрессии находятся по формуле

b= Cov(x;y)/Var(x);a=y¯ ­bx¯

34.для регрессии y=a+bx из n наблюдений интервал доверия (1-а)% для коэф. b составит

b±t…….·ơb

35.допустим, что зависимость расходов от дохода описывается функцией y=a+bx

Среднее значение у=2……………….равняется

9

36.для парной регрессии ơ²b равно

…….(xi-x¯)²)

37.зависимость между коэф. Множественной детерминации (D) и корреляции (R) описывается следующим методом

R=√ D

38. Доверительная вероятность

Вероятность того, что………………..прогнозный интервал

39.для проверки значимости отдельного параметра используют

t тест

40.количество степеней свободы для t статистики при проверки значимости параметров регрессии из 35 наблюдений и 3 независимых перемнных

31;

41.колиство степеней свободы знаменателей f статистики регрессии из 50 наблюдений и 4 независимых перемнных

4

42.одной из проблем кот. Может возникнуть в многофакторной регрессии и никогда не бывает в парной регрессии, является

Корреляция между независимыми переменными

43.мультиколлинеарность возникает тогда когда

Две и больше независимых…………

44. гетероскедатичность присутствует когда

Дисперсия случайных….

45. стандартизованный коэф. Уравнения регрессии Ƀk показывает

На сколько % изменится результирующий показатель у при изменении хi на 1%при неизмененном среднем уровне других факторов

46.связь между индексом множественной детерминации R² и скорректированным индексом множественной детерминации RC²(в формуле с сверху R)

RC²= R² (n-1)/(n-m-1)

47.допустим что для описания одного экономического прцесса пригодны 2 модели. Обе адекватны по f критерию фишера.какой предоставить преимущество, у той у кот.:

Большее значения F критерия

48. для регрессии из n наблюдений и m независимых переменных существует такая связь между R² и F

…………..=[(n-m-1)/m]( R²/(1- R²)]

49. значимость частных и парных коэф. Корреляции проверяется с помощью

T критерия стьюдента

50.если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению

T статистки

51. в каком случае модель считается адекватной

Fрасч>Fтабл

52.с помощью какого критерия оценивается значимость коэф. Регрессии

T стьюдента

53.величинав доверительного интервала позволяет установить на сколько надежно предположение о том что

Интервал содержит параметры генеральной совокупности

54.гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков доказана, если

Dтабл2……..

55.выберете авторегрессионную модель

Уt=a+b0x1+Ɣyt-1+ƹt

56.выберете модель с лагами

Уt= a+b0x1…….(самая длинная формула)

57.какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания

Стоящие в начале и в конце временного ряда

58.от чего зависит количество точек, исключаемых в результате сглаживания

От количества точек………………

59.автокорреляция имеется когда

Каждое следующее значение остатков

60.в результате автокорреляции имеем

Неэффективные оценки параметров

61.если мы заинтересованы в использовании атрибутивных переменных для отображения эффекта разных месяцев мы должны использовать

11 атрибутивных методов

62.аддитивная модель временного ряда имеет вид

Y=T+S+E

63.МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ВИД

Y=TxSxE

64.коэф. автокорреляции

Характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

65.аддитивная модель временного ряда строится

Амплитуда сезонных колебаний возрастает и уменьшается

66.на основе поквартальных данных………..значения 7-1 квартал, 9-2квартал и 11-3квартал…………….

-5

67.эндогенные переменные это

Зависимые переменные,число которых равно числу уравнений……..

68.экзогенные переменные

Предопределенные переменные,влияющие…………..

69.лаговые переменные это

Значение зависимых переменных за предшествующий период времени

70.для определения параметров структурную форму модели небходимо преобразовать в

Приведенную форму модели

71.уравнение в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, идентифицируемо если

D+1=H

72. уравнение в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, НЕидентифицируемо если

D+1<H

73. уравнение в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, сверхидентифицируемо если

D+1>H

74.для определения параметров точно идентифицируемой модели

Применяется косвенный МНК

75. для определения параметров СВЕРХидентифицируемой модели

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДВУХШАГОВЫЙ МНК

76.для определения параметров НЕидентифицируемой модели

НЕ ОДИН ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРИМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ