Тест по эконометрике с ответами
.docxЧто не является целью эконометрических исследований экономических явлений и процессов?
|
Разработка эконометрических моделей |
|
|
Статистическая проверка экономической теории |
|
|
Получение качественных экономических оценок |
|
|
Получение количественных экономических оценок |
|
|
Поиск зависимостей между признаками |
В каком случае функцию у называют многозначной аргумента х?
|
Ни один из вариантов не подходит |
|
|
Если одному и тому же значению х соответствует несколько значений у |
|
|
Если при изменении аргумента х функция у многократно меняет знак |
Какая переменная соответствует понятию функция?
|
Ни один из вариантов не подходит |
|
|
Зависимая переменная |
|
|
Независимая переменная |
Пусть между величинами x и y установлена связь y=f(x). Зависимой переменной является:
|
Только функция y |
|
|
Как переменная x, так и переменная y |
|
|
Только аргумент x |
В эконометрических моделях эндогенная переменная рассматривается как
|
Как случайная величина, так и неслучайная |
|
|
Неслучайная величина |
|
|
Случайная величина |
При описании экономических явлений процесс подбора функции (эмпирической формулы), обладающей требуемыми свойствами, — это
|
Обработка статистических данных |
|||||||||||||||||||
|
Моделирование |
|||||||||||||||||||
|
Описательный анализ
Аналитическая запись задачи о разыскании значений аргументов, при которых значения двух данных функций равны, известна как...
Характеристику выборочной статистической совокупности, равную ее центральному значению, можно назвать...
|
Для выборочной совокупности V=(1,0,3,2,4,3,1,3,2,3,3,4,4,0,5,2,4,3,4,3,3) построить нижнюю границу доверительного интервала для оценки нормального среднего при неизвестной дисперсии, если критическое значение t-распределения Стьюдента равно 1.725...
|
2.6 |
|
|
2.2 |
|
|
3.2 |
Всякая функция вида g(x) = E(Y | X = x), которая описывает регрессионную зависимость для двумерного распределения пары случайных величин (Y,X), причем символом Е — обозначена операция вычисления среднего значения, называется
|
Функция корреляции |
|
|
Уравнение регрессии |
|
|
Функция регрессии |
Какой метод используют для оценки параметров регрессионной модели?
|
Метод скользящих средних |
|
|
Метод моментов |
|
|
Метод наименьших квадратов |
"О модели регрессии, указанной на рисунке 1, можно сказать, какая это регрессия"
|
Второго порядка |
|
|
Линейная |
|
|
Нелинейная |
|
|
Простая |
Для оценки качества модели используется F-критерий Фишера. Что можно сказать о регрессионной модели, если ее F-отношение больше F-критического?
|
Для оценки качества модели данный метод неприменим |
|
|
Модель адекватна исходным данным |
|
|
Модель неадекватна исходным данным |
С помощью значений таблицы дисперсионного анализа определить значимость регрессии, используя F-критерий. Критическиое значение Fa,v1,v2 = 4.3 при при уровне значимости a=0.05 и степенях свободы v1= 1 и v2= 23. Какой вывод можно сделать о качестве использованной модели регрессии?
|
F=2.5, модель адекватна данным |
|
|
F=2.5, модель неадекватна данным |
|
|
F=58.7, модель адекватна данным |
|
|
F=58.7, модель неадекватна данным |
Применимы ли методы классического регрессионного анализа к гетероскедастичным наблюдениям?
|
Да, при выполнении других условий классического регрессионного анализа |
|
|
Нет |
|
|
Да, после предварительной нормализации наблюдений |