- •Тема 1. Предмет, задачи, особенности эконометрики 7
- •Тема 2. Корреляционный и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений 12
- •Введение
- •Тема 1. Предмет, задачи, особенности эконометрики
- •1.1 Cведения об истории возникновения эконометрики
- •1.2. Предмет эконометрики
- •1.3. Особенности эконометрического анализа
- •1.4. Измерения в экономике
- •Строится простая (парная) регрессия в случае, когда среди факторов, влияющих на результативный показатель, есть явно доминирующий фактор.
- •2.1.2. Линейная регрессия сущность, оценка параметров
- •2.1.3. Определение тесноты связи и оценка существенности уравнения регрессии
- •2.1.4 Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии
- •2.2. Нелинейная регрессия в экономике и ее линеаризация
- •2.2.1. Виды нелинейных регрессионных моделей, расчет их параметров
- •2.2.2. Оценка корреляции для нелинейной регрессии
- •2.3. Множественная регрессия и корреляция
- •2.3.1. Множественная регрессия. Отбор факторов при построении ее модели На любой экономической показатель чаще всего оказывает влияние не один, а несколько факторов.
- •2.3.2. Расчет параметров и характеристик модели множественной регрессии
- •2.3.3. Частные уравнения множественной регрессии. Индексы множественной и частной корреляции и их расчет
- •2.3.4. Обобщённый метод наименьших квадратов. Гомоскедастичность и гетероскедастичность
- •Тема 3. Информационные технологии в эконометрических исследованиях
- •Сводные экономические показатели рд за 1990-2000 гг.
- •Тема 4. Системы эконометрических уравнений
- •4.1. Понятие о системах эконометрических уравнений
- •Приравнивая это с правой частью 2-го уравнения (4.1) получаем
- •4.2. Проблема идентификации модели
- •4.3. Методы оценки параметров одновременных уравнений
- •Тема 5. Методы и модели анализа динамики экономических процессов
- •5.1. Понятие экономических рядов динамики. Сглаживание временных рядов
- •5.2. Автокорреляционная функция. Коррелограмма
- •5.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
- •5.4. Моделирование тенденций временного ряда. Адаптивные модели прогнозирования
- •Обычно полагают
- •Тема 6. Макро- и региональные эконометрические модели
- •6.1. Макроэконометрические модели
- •Рассмотрим мультипликативную производственную функцию
- •6.2. Сущность и особенности региональных эконометрических моделей
- •6.3. Филадельфийская модель региональной экономики
- •Тема 7. Моделирование динамических процессов
- •7.1. Характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
- •7.2. Выбор вида модели с распределительным лагом
- •7.3. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
- •Приложения
- •1. Базовые понятия теории вероятностей
- •1.1. Вероятность. Случайная величина
- •1.2. Числовые характеристики случайных величин
- •1.3. Законы распределений случайных величин
- •2. Базовые понятия статистики
- •2.1. Генеральная совокупность и выборка
- •2.2. Вычисление выборочных характеристик
- •3.Статистические выводы: оценки и проверка гипотез
- •4. Статистическая проверка гипотез
- •Литература
- •Эконометрике
- •Махачкала – 2008
- •Введение.
- •Лабораторная работа №1. «Корреляционный и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений» Часть 1. Парная регрессия и корреляция.
- •1.1. Методические указания
- •1.2 Реализация типовых задач на компьютере.
- •Часть 2. Множественная регрессия и корреляция.
- •2.1. Методические указания
- •Построение системы показателей (факторов). Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции
- •Выбор вида модели и оценка ее параметров
- •Проверка качества модели
- •Оценка влияния отдельных факторов на основе модели на зависимую переменную (коэффициенты эластичности и
- •Использование многофакторных моделей для анализа и прогнозирования развития экономических систем
- •2.2.Технология решения задач корреляционного и регрессионного анализа с помощью пакета анализа.
- •Лабораторная работа №2 «Анализ и прогнозирование временных рядов в среде Excel»
- •1. Основные понятия и определения.
- •2. Анализ временных рядов с помощью инструмента Excel-Мастер Диаграмм
Тема 1. Предмет, задачи, особенности эконометрики
1.1 Cведения об истории возникновения эконометрики
Каждая наука проходит сложный путь зарождения и выделения в самостоятельную область знания. Эконометрика – не исключение. Первые попытки количественных исследований в экономике относятся к XVII в. “Политические арифметики” – У. Петти, Г. Кинг, Ч. Давенант – вот когорта ученых, систематически использовавших цифры и факты в своих исследованиях, прежде всего в расчете национального дохода. Одна из первых количественных закономерностей, установленных Кингом (Закон Кинга), выявляла закономерность спроса на зерно на основе соотношения между урожаем зерновых и ценами на зерно.
Развитие статистической теории в трудах Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Эджворта явилось существенным толчком в развитии эконометрических исследований. Появились первые применения парной корреляции: при изучении связей между уровнем бедности и формами помощи бедным. В конце XIX в. привлечение ученых – экономистов (А. Маршалла, С. Джевонса, К. Менгера) к парламентской деятельности подтолкнуло их к анализу макроэкономических проблем на основе временных рядов таких показателей как валютные курсы и т.п.
В тот же период итальянский ученый Р. Бенини впервые применил метод множественной регрессии для оценки функции спроса.
Значительной вехой в формировании эконометрики явилось построение эконометрических барометров, прежде всего так называемого гарвардского барометра. Гарвардский барометр представлял собой описание эмпирических закономерностей и экстраполяции последних на ближайшие месяцы.
29 декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера, Р.Фицера, Я. Тинбергена и др. на заседании Американской ассоциации развития науки было создано эконометрическое общество, на котором новой науке дали название – «эконометрика». В 1941 году появился первый учебник по эконометрике, который был создан Я.Тинбергеном.
Свидетельством всемирного признания эконометрики является присуждение Нобелевских премий за разработки в эконометрической области в 1969 г. Р.Фришу и Я.Тинбергену за разработку математических методов анализа экономических процессов; в 1980 – Л. Клейну за создание эконометрических моделей и их применение к анализу экономических колебаний и экономической политике; в 1989 г. – Т. Хаавельмо за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур; в 2000 г.– Дж. Хекману за развитие теории и методов анализа селективных выборок и Д. Макфаддену за развитие теории и методов анализа моделей дискретного выбора.
1.2. Предмет эконометрики
Каждая наука проходит сложный путь зарождения и выделения в самостоятельную область знания. Эконометрика – не исключение.
Термин «Эконометрика» впервые был использован П. Сиомпой (в одних учебниках Цьемпа) в 1910 г. в малоизвестной книге, опубликованной в Германии. Сиомпа считал, что цель «эконометрии» состоит в математическом описании рядов экономических данных и отображении их в геометрической или графической форме. Однако нобелевский лауреат Р. Фриш полагал, что взгляд Сиомпы на эконометрику слишком узок, поскольку подчеркивает только описательную часть эконометрики. В 1933 г. он, в первом номере журнала «Эконометрика» им же учрежденной, писал: Эконометрика это ни в коем случае не то же самое, что экономическая статистика. Она отнюдь не идентична тому, что мы называем общей экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит определенно количественный характер. Также эконометрика не должна восприниматься как синоним применения математики в экономике. Опыт показывает, что и статистика, и экономическая теория, и математика, взятые по отдельности, являются необходимыми, но не достаточными для действительного понимания количественных отношений в современной экономической жизни. … И именно их объединение и составляет эконометрику.
На современном этапе экономического развития - деятельность в любой сфере (управлении, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите) требует от специалиста умения применить современные методы работы, знания достижений мировой экономической мысли, понимания научного языка. Большинство новых методов основано на эконометрических моделях, концепциях, приемах. Без глубоких знаний экономики научиться их использовать невозможно. Хорошая эконометрическая подготовка необходима также и для чтения современной экономической литературы.
Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях неопределенности: недостатка информации и неполноты исходных данных. Для анализа такой информации требуются специальные методы, составляющие один из аспектов эконометрики.
Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.
Центральной проблемой эконометрики является построение экономической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
Известный экономист Цви Гриллихес (1929-1999) писал: « Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира».
Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика». Таким образом выражая, специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованны экономической теорией.
Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Это новое научное направление возникло на стыке трех наук: экономической теории, статистики и математики. На дальнейшее развитие эконометрики большое воздействие оказывают новые информационные технологии.
В журнале «Эконометрика», основанном в 1933 г. Р. Фришем он дал следующее определение эконометрики: «Эконометрика» - это не то же самое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Каждая из этих трех наук – статистика, экономическая теория и математика – необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это – единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику.
Таким образом, эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
О. Ланге писал, что эконометрика занимается определением наблюдаемых в экономической жизни конкретных количественных закономерностей, применяя для этой цели статистические методы. Статистический подход к эконометрическим измерениям стал доминирующим.
Эконометрика входит в комплекс дисциплин «Экономико - математические методы». Ёе предметом является количественное выражение взаимосвязей и зависимостей экономических явлений и процессов, закономерностей экономики.