Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Ризикологія” слідує за такими навчальними дисциплінами, як «Математика для економістів», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Економіко-математичні методи та моделі», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрика», передує навчальній дисципліні «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці».

Вимоги до знань і умінь

а) знати

• основні наукові підходи та сучасні концепції ризикології;

• проблеми застосування теоретичних розробок ризикології до українського ринку;

• можливості використання ризикології при прийнятті рішень в умовах невизначеності;

• пріоритетні дослідження українських науковців-ризикологів

б) уміти

• здійснювати якісний і кількісних аналіз ризику проектів;

• розробляти заходи для оптимізації і управління ризиком;

• застосовувати ризикологію для формування портфеля цінних паперів, «валютного кошика», управлінні ризиком у менеджменті;

• розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики підприємницької діяльності в умовах ризику;

• застосовувати знання з ризикології в практичній діяльності.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння	Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний	Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний	Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
З. Творчий	Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Навчальна програма складена на 3 кредити.

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.

2. Тематичний план навчальної дисципліни “ризикологія”

Тема 1.	Аналіз співвідношення ризику та доходу.
Тема 2.	Аналіз ризику у задачах прийняття рішення в умовах невизначенності.
Тема 3.	Моделювання формування “валютного кошика”.
Тема 4.	Прийняття рішень із застосуванням дерева рішень.
Тема 5.	Елементи теорії портфеля цінних паперів.
Тема 6.	Урахування ризику в стратегічному менеджменті.

3. Зміст навчальної дисципліни “ризикологія”

Тема 1. Аналіз співвідношення ризику та доходу.

Етимологія ризику Онтологія та гносеологія ризику Невизначеність в економіці. Конфлікт в економіці. Альтернативність. Суспільство ризику. Актуальні проблеми ризикології. Сутність і системні властивості ризику. Ризикотвірні чинники. Класифікація ризику. Суб’єкти ризику. Сприйняття ризику. Складність економічних систем та аналіз ризику. Кількісний аналіз ризику. Аналіз співвідношення ризику та доходу.

Тема 2 Аналіз ризику у задачах прийняття рішення в умовах невизначенності.

Загальні підходи до кількісної оцінки ризику. Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні. Ризик у відносному вираженні. Граничні межі ризику. Системні показники ступеня ризику. Міра відсоткового ризику. Параметри ризику деривативів.

Тема 3. Моделювання формування “валютного кошика”.

Методи аналізу конфліктних ситуацій. Методи знаходження оптимальних стратегій. Моделювання формування “валютного кошика”. Нечітка багатокритеріальна ієрархічна модель підтримки прийняття рішень. Ігровий розпливчастий метод аналізу ієрархій (ІРМАІ)

Тема 4. Прийняття рішень із застосуванням дерева рішень.

Здобуття інформації. Методи обробки експертної інформації. Узгодження та агрегування оцінок експертів з урахуванням їхньої компетентності. Прийняття рішень із застосуванням дерева рішень.

Тема 5. Елементи теорії портфеля цінних паперів.

Класична теорія портфеля. Математичні методи та моделі неокласичної теорії портфеля. Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля. Оптимізація структури портфеля цінних паперів з використанням семіваріації як міри ризику.

Тема 6. Урахування ризику в стратегічному менеджменті.

Аспекти управлінської діяльності. Системний підхід в управлінні ризиком. Організаційно-методичні засади управління ризиком. Класифікація підходів до управління ризиком. Мотивація та організаційні аспекти управління ризиком. Загальні підходи до зниження ступеня ризику. Зниження ступеня інформаційних ризиків. Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику. Управління геополітичними і політичними ризиками. Управління фінансовим ризиком Вплив ризику та інфляції на величину норми відсотка (дисконту). Урахування ризику в стратегічному менеджмент. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів. Модель оцінювання вартості підприємств. Методи формування резервів на покриття кредитних ризиків.