- •Учебно-методический комплекс дисциплины Риски в экономике и управление рисками
- •1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
- •2.2. Разделы дисциплины и виды занятий
- •2.3. Лекционный курс
- •Тема 1. Риск, неопределенность. Экономический риск.
- •Тема 02. Классификация рисков.
- •Тема 03. Специфические риски.
- •Тема 4. Принципы и процедуры управления риском. Система управления риском.
- •Тема 05. Идентификация и анализ рисков.
- •Тема 06. Методы управления риском.
- •Тема 07. Программа управления риском
- •Тема 8. Меры риска. Применение теории полезности в задачах оценки риска.
- •Тема 9. Математические модели процесса поступления рисков.
- •Тема 10. Распределение убытков.
- •Тема 11. Моделирование и аппроксимация рисков. Зависимые риски.
- •Тема 12. Модели индивидуального и коллективного риска.
- •Тема 13. Деление и передача риска. Оптимизация портфеля рисков и моделирование оптимального портфеля рисков.
- •Тема 14. Риски, связанные с продолжительностью жизни и их моделирование
- •2.4. Практические (семинарские) занятия
- •2.5. Лабораторный практикум
- •Не предусмотрены
- •Не планируется
- •Не предусмотрены
- •6.2. Дополнительная
- •6.3. Учебно-методические материалы по дисциплине:
- •7. Перечень приложений
- •Приложение 1: Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении
- •Билет 1
- •3. Задача №1. Билет 2
- •3. Задача №2. Билет 3
- •Билет 4
- •3. Задача №3. Билет 5
- •3. Задача №4. Билет 6
- •3. Задача №6. Билет 7
- •3. Задача №8. Билет 29
- •3. Задача №9. Билет 30
- •3. Задача №10. Билет 31
- •3. Задача №11. Билет 32
- •3. Задача №12. Билет 33
- •3. Задача №13. Билет 34
- •3. Задача №14. Билет 35
- •3. Задача №15. Билет 36
- •3. Задача №16. Билет 37
- •3. Задача №17. Билет 38
- •3. Задача №18. Билет 39
- •3. Задача №9. Билет 40
- •3. Задача №10.
- •Примерные задачи к билетам по курсу Риски в экономике и управление рисками
- •1. Задача.
- •2. Задача.
- •3. Задача.
- •4. Задача.
- •5. Задача.
- •6. Задача.
- •7. Задача.
- •8. Задача.
- •9. Задача.
- •10. Задача.
- •11. Задача.
- •Вопросы к зачету по курсу
- •Вопросы к семинарским занятиям по курсу
- •Темы рефератов по курсу
Тема 06. Методы управления риском.
1. Методы трансформации рисков. Метод отказа от риска. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. Метод уменьшения размера убытков. Метод разделения риска. Метод аутсорсинга риска. 2. Методы финансирования рисков. Покрытие убытка из текущего дохода. Покрытие убытка из резервов. Покрытие убытка за счет использования займа. Покрытие убытка на основе самострахования. Покрытие убытка на основе страхования. Покрытие убытка на основе нестрахового пула. Покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе договора. Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов. Покрытие убытка на основе спонсорства.
Оценки стоимости методов управления риском.
Тема 07. Программа управления риском
1. "Руководство по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками". Информация по особенностям системы управления риском. Информация по процедурам управления рисками и пороговым значениям параметров, используемых при выборе процедур. Информация по рискам. Информация по убыткам фирмы. Информация о методах управления рисками на уровне фирмы. Информация по методам оценки финансовых возможностей фирмы. Информация по методам оценки эффективности использования методов управления рисками. Информация по методам оценки эффективности программы управления рисками. 2. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками. Разработка программы управления рисками.
Тема 8. Меры риска. Применение теории полезности в задачах оценки риска.
Теория полезности Неймана-Моргенштерна. Основные определения и аксиомы. Модели упорядочивания рисков. Измерение отношения к риску. Абсолютные и относительные меры Эрроу Пратта. Склонность к риску (рискофилы, рискофобы и рисконейтралы). Неравенство Йенсена. Классы функций полезности (линейные, квадратичные, логарифмические, показательные, степенные). Страхование от риска. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Спрос на рисковый актив: случаи, когда рисковый актив есть низшее благо, нормальное благо, необходимое благо, роскошное благо. Примеры применения модели ожидаемой полезности в задачах управления риском.
Тема 9. Математические модели процесса поступления рисков.
Основные понятия. Биноминальная модель. Вывод процесса Пуассона предельным переходом из биноминального процесса. Отрицательно биноминальная модель процесса поступления исков. Оценка среднего и дисперсии для трех видов процесса поступления исков. Обратная задача – подбор процесса поступления исков на основе известного среднего и дисперсии частоты предъявляемых исков. Производящие функции процесса поступления исков для всех трех процессов. Вычисление среднего и дисперсии методом производящих функций. Нормальная аппроксимация для трех моделей процесса поступления исков. Подгонка распределения на основе фактических данных: выбор модели Пуассона или отрицательного биноминального распределения. Оценка параметров для Пуассона и ОБР. Проверка подгонки методом хи квадрат распределения. Вывод ОБР из Пуассона методом рандомизации (усреднение параметра Пуассона на основе гамма распределения).