51. В результате оценки нескольких моделей тренда и сезонности для одного и того же ряда были получены следующие результаты

Лучшей моделью является:

• 1-я модель

• 2-я модель

• 3-я модель

• 4-я модель

52. Модель, в которой ряд представлен как сумма трендовой, циклической и случайной компонент, называется:

• Моделью с распределенными лагами

• Аддитивной моделью временного ряда

• Моделью авторегрессии

• Мультипликативной моделью временного ряда

53. ARIMA (0,0,1) является:

• Моделью скользящей средней

54. Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест):

Показывает что:

• Ряд является стационарным

• Ряд не содержит единичный корень

• Ряд содержит единичный корень

• Ряд является стационарным

55. Дана приведенная форма модели системы эконометрических уравнений:

56. Дана система одновременных эконометрических уравнений:

Данная система является …

• Неидентифицируемой

57. Система одновременных уравнений идентифицируема, если …

• Идентифицируемы все уравнения системы

58. Приведенной системы одновременных уравнений называется система, где:

Эндогенные переменные в уравнениях выражаются только через экзогенные переменные

Добавила с Настиных

59. Описанный ниже процесс

• Авторегриссионным процессом скользящего среднего

• Процессом скользящего среднего

• Процесс белого шума

• Авторегрессионным процессом

60. Изменение ежеквартальной динамики процентной ставки банка в течение 7 кварталов происходило примерно с постоянным темпом роста. Средний темп роста составил Т=92,7%. Рассчитайте прогнозное значение процентной ставки банка в 8 квартале, если в 7 квартале она составила 11%. Прогноз равен:

• 10,2%

• 9,0%

• 11,8%

61. Для ежеквартальной динамики процентной ставки банка оказалось, что значения цепных абсолютных приростов примерно одинаковы в течение 7 кварталов. Средний абсолютный прирост составил

. Рассчитать прогнозное значение процентной ставки банка в 8 квартале, если в 7 квартале она составила 9,2 %. Прогноз равен..

• 8,8 %

62. Основная цель изучения временных рядов - …

• Изучение структурных сдвигов

• Прогнозирование

• Факторный анализ

• Выявление индивидуальных эффектов

63. Процесс является …

• Авторегрессионным процессом 1-го порядка

• Стационарный

• Нестационарный

• Процесс белого шума

• Процессом скользящего среднего 1-го порядка

64. Прогноз по данным ежедневного курса акций на 10 дней вперед в эконометрики является:

• Краткосрочным

• Среднесрочным

• Долгосрочным

• оперативным

65. Прогноз по данным ежедневного курса акций на 2 дня вперед называется

• Оперативным

• Краткосрочным

• Долгосрочным

• Среднесрочным

66. Дана система одновременных уравнений. Определите, является ли она идентифицируемой, неидентифицируемой, или сверхидентифицируемой

Данная система является:

• Ответ: идентифицируемой (НУЖНО САМИМ ЭТО ВПЕЧАТАТЬ)

67. Дана структурная и приведенная формы модели системы одновременных уравнений.

(НУЖНО СООТНЕСТИ)

• Х₂ – переменная модели

• ε₂ – случайная компонента

• b₂₂ – структурный коэффициент

• δ₂₂ – приведенный коэффициент

68. Дана система одновременных эконометрических уравнений:

Данная система является …

• Сверхидентифицируемой

69. Определите тип системы эконометрических уравнений

• 

70. Какие виды уравнений в системах одновременных уравнений с точки зрения идентифицируемости параметров Вы знаете:

• Неидентифицируемые уравнения

• Точно идентифицируемые уравнения

• Сверхидентифицируемые уравнения

71. Сформулируйте необходимое условие идентифицируемости структурного уравнения (порядковое)

• Число отсутствующих экзогенных переменных в уравнении равно числу эндогенных переменных, входящих в уравнение, без единицы

72. Дана система одновременных эконометрических уравнений:

Данная система является …

• Неидентифицируемой

73. Дана приведенная форма системы одновременных уравнений

(НУЖНО СООТНЕСТИ)

• С_t – структурный коэффициент

• α₃₂ – приведенный коэффициент

• W_t – эндогенная переменная системы

74. Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:

• 

  Рекурсивных

75. По графику можно сделать вывод о том, что представленный на рисунке ряд:

• Ряд не является стационарным

76. Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …

• Статистика Дарбина-Уотсона

77. Коррелограмма – это …

• График автокорреляционной функции

78. Стационарность временного ряда означает отсутствие …

• Тренда