Параметри частково-рівномірних розподілів

Номер варіанта	Кількість точок	Координати точок (межі ділянок)
		1	2	3	4	5	6
1	2	0,099	0,101	—	—	—	—
2	6	0,035	0,075	0,095	0,105	0,125	0,165
3	6	0,035	0,075	0,095	0,105	0,155	0,255

Результати моделювання подані в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Результати моделювання

Номер варіанта	mprof	σprof	Gprof
1	164,6	27,2	129,8
2	165,2	90,8	49,0
3	205,1	150,9	11,9

Аналіз даних табл. 3.3 показує, що зі збільшенням невизначеності та зумовленого цим ступеня ризику щодо частки підприємства на ринку гарантований прибуток зменшується через більший розкид (варіацію) випадкової величини прибутку.

Якщо відсутня додаткова інформація, то кращим є перший варіант. Можливі й інші стратегії прийняття рішення в умовах ризику.

1. Послідовність розроблення математичних імітаційних моделей.

2. Поясніть функціонування генератора випадкових чисел з рів­номірним розподілом.

3. Моделювання повної групи несумісних подій.

4. Способи моделювання дискретної випадкової величини.

5. Способи моделювання випадкових величин з нормальним розподілом.

6. Моделювання випадкових величин з обмеженим нормальним розподілом.

7. Моделювання випадкових величин з довільним розподілом.

8. Теоретичні засади статистичного моделювання економічних систем.

9. Дати означення імітаційного моделювання. Пояснити його сутність.

10. Інструменти, що їх надає ППП EXCEL для проведення імітаційних експериментів.

1. Побудова імітаційної моделі управління запасами.

(До вихідних змінних належать такі величини:

• середній добовий попит і середньоквадратичне відхилення добового попиту;

• середній час постачання додаткової партії товару і його середньоквадратичне відхилення;

• вартість зберігання одиниці товару на складі протягом доби;

• вартість витрат на постачання одиниці товару;

• витрати, пов’язані з дефіцитом кожної одиниці товару;

• початковий рівень запасу товару;

• період роботи складу;

• критичний рівень запасу товару, за якого адміністратор складу має замовляти нову партію.)

2. Побудова імітаційної моделі прийняття рішень з використанням кількох критеріїв.

3. Побудова імітаційної моделі руху фондів на підприємстві.

4. Побудова імітаційної моделі управління фінансовими потоками комерційного банку.

5. Побудова імітаційної моделі формування раціональної структури джерел фінансування інвестицій.

6. Побудова імітаційної моделі оцінки ефективності лізингу.

7. Побудова імітаційної моделі вексельного обігу.

8. Імітаційне моделювання ризиків інвестиційних проектів.

1. Випадкова похибка дохідності цінного папера «А» становить  10 %. Теоретично її можна розглядати як випадкову величину Х, що має рівномірний закон розподілу.

А. Провести імітаційне моделювання значень випадкової величини Х (100 прогонів).

Б. Визначити її математичне сподівання і середньоквадратичне відхилення.

2. Фірма розглядає інвестиційний проект виробництва продукту «Т». Менеджери фірми вважають, що найсуттєвіший вплив на реалізацію проекту здійснює обсяг випуску Q, змінні витрати V і ціна C. Наближені діапазони змін цих параметрів (ключових параметрів) наведено в таблиці: